[問題] 請問此兩程式回測結果何者較佳?!

作者mmkntust (Make Money King)

看板Trading

標題[問題] 請問此兩程式回測結果何者較佳?!

時間Tue Sep 15 16:05:01 2009

程式一全體買進賣出純益 596,000.00 404,200.00 191,800.00 未結算收益/損失 0 0 0 總收益 892,200.00 572,000.00 320,200.00 總損失 -296,200.00 -167,800.00 -128,400.00 交易回數 65 37 28 升率(%) 55.38% 56.76% 53.57% 收益交易回數 36 21 15 損失交易回數 29 16 13 最大收益 80,600.00 80,600.00 34,000.00 最大損失 -15,800.00 -15,400.00 -15,800.00 平均收益 24,783.33 27,238.10 21,346.67 平均損失 -10,213.79 -10,487.50 -9,876.92 平均收益比率(倍)2.43 2.6 2.16 平均各買賣損益 9,169.23 10,924.32 6,850.00 最大連續收益買賣數 8 6 4 最大連續損失買賣數 6 5 3 平均收益Bar數 54 69 33 平均損失Bar數 32 33 29 最大評價損失幅 -71,400.00 -50,000.00 -37,000.00 賠償比率 3.01 3.41 2.49 最小必要成本 71,400.00 50,000.00 37,000.00 最小必要成本漲跌純益(%) 834.73% 808.40% 518.38% 程式二全體買進賣出純益 725,800.00 480,000.00 245,800.00 未結算收益/損失 0 0 0 總收益 1,134,000.00 693,600.00 440,400.00 總損失 -408,200.00 -213,600.00 -194,600.00 交易回數 89 46 43 升率(%) 57.30% 56.52% 58.14% 收益交易回數 51 26 25 損失交易回數 38 20 18 最大收益 80,600.00 80,600.00 40,600.00 最大損失 -15,800.00 -15,400.00 -15,800.00 平均收益 22,235.29 26,676.92 17,616.00 平均損失 -10,742.11 -10,680.00 -10,811.11 平均收益比率(倍)2.07 2.5 1.63 平均各買賣損益 8,155.06 10,434.78 5,716.28 最大連續收益買賣數 6 6 5 最大連續損失買賣數 6 4 4 平均收益Bar數 57 71 41 平均損失Bar數 35 37 31 最大評價損失幅 -71,600.00 -54,000.00 -52,000.00 賠償比率 2.78 3.25 2.26 最小必要成本 71,600.00 54,000.00 52,000.00 最小必要成本漲跌純益(%)1013.69% 888.89% 472.69% Google文件 http://sites.google.com/site/mmkntust/5k-1 以上回測時間長度相同最近小弟新程式寫一寫寫出這兩種版本程式碼差異只有一點點結果卻差很多請問以前輩的觀點上面哪個程式比較好呢?! 或者你們會挑哪個用?! 為什麼?! 請給我一點想法謝謝!<(_ _)> -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.137.21.167 ※ 編輯: mmkntust 來自: 114.137.21.167 (09/15 16:05)

→ idleidle:我猜樓下會推，回測資料不足~ 09/15 16:46

→ mmkntust:我也猜有人會推放棄HTS吧... 09/15 16:54

推 dontblame:的確相差不大硬要選我會選第一個。因為平均風險利益 09/15 17:16

→ dontblame:較優交易次數較少。最好再看一下graph 平緩一點好 09/15 17:17

→ dontblame:「厚工」一點還得剔除某些特殊的大行情再來比較 09/15 17:18

推 Allenguy:交易次數真的有點少 = = 09/15 17:44

→ mmkntust:看來要回家跑跑TS了...不然不是辦法>"<... 09/15 17:45

推 Allenguy:有核心交易觀念嗎? 09/15 17:47

推 adbecf:我喜歡第二個~~天殺的原PO好強喔！ 09/15 17:55

→ adbecf:原來是MMK神！ 09/15 17:56

→ mmkntust:等我搞定TS回測比較實在...煩惱ing= = 09/15 17:58

→ mmkntust:這兩檔程式的差異在於一個是停利平倉.一個是停利進反手單 09/15 18:38

推 Allenguy:你還在比較績效我猜你應該還沒有交易邏輯 09/15 18:41

推 Workforme:我選第一個因為我心臟不大、經不起大賠 09/15 18:41

→ Workforme:呵呵～TS我可以幫你測 09/15 18:41

→ mmkntust:為什麼第二個是大賠?!我怎麼看不出來 09/15 19:52

推 Workforme:<(_ _)> 我沒看清楚，抱歉啦 09/15 19:56

→ Workforme:你ts裝好了嗎？ 09/15 19:57

→ mmkntust:他說我的EasyLanguage No Valid Password .. 怎麼辦= = 09/15 21:05

→ mmkntust:搞定我的TS了...檔案也改好了..明天再來匯入K線回測 09/15 23:24

推 brucelinda:哈哈～ 09/15 23:58

→ chihung:我錯過什麼了嗎 XD 09/16 01:26

推 pp520:mmk 請問一下這是用幾分K線跑的，跑的期間是幾年資料 ?? 09/16 02:25

推 Xcd15:都用，用兩口單，一支程式各一口 09/16 08:20

→ mmkntust:五分K..才5000根三個多月= =..我現在要去跑TS了 09/16 08:36

→ myadam:好期待:~~~~~~~~~~~~ 09/16 08:58

→ mmkntust:回測完了...慘不忍睹..晚點有空再分享XD 09/16 10:36

推 OhNeil:有設計每筆滑價的問題嗎? 兩個都賺的話，就用兩種呀! 09/16 12:28

→ mmkntust:已經把程式碼轉成TS回測了..挺糟的XD兩個都不堪用= = 09/16 12:41

→ tedinroc:不意外 XD 09/16 12:53

→ idleidle:別那麼失望，反過來說，就算TS能用實戰也不一定會賺:D 09/16 15:34

→ chihung:加油 09/16 15:35

→ mmkntust:來研究一下..為什麼回測出來跟HTS同月份結果差很多= = 09/16 15:35

→ mmkntust:剛剛看一下~HTS數據跟我抓回來的數據有差異~ 09/16 15:36

推 aalluubbaa:回測起碼要回測一個股市多空循環比較準.... 09/16 16:18

推 dyhsu:大海撈針... 09/16 22:43

→ chihung:撈到就是你的了 XD 09/16 23:34

→ mmkntust:樓上兩個人的形容真貼切阿~撈阿撈~ 09/17 07:32

→ dreambreaken:簡單來講一般情況下你進場越多次越頻繁，你MDD就會越 09/18 21:30

→ dreambreaken:高，以你一天進出場3~4次來講MDD有可能破15也不意外 09/18 21:30

→ dreambreaken:停利進反手單賺的多，MDD當然也高，某些時間下空手 09/18 21:31

→ dreambreaken:是必要的 09/18 21:31

推 Allenguy:去看看王醫生的當沖心法滿不錯用的或許有幫助 09/18 22:39