[問題] 請問這樣的回測結果好嗎 ?

[balloonvine (balloonvine)]

 不好意思 新手上路想請問各位前輩一些想法
 因為本身對於程式語言了解不深
 所以以Excel土法煉鋼製訂了一套交易策略
 不知道算不Trading板的討論內容呢 ?

 再來我是以現貨做為分析標的
 訊號出現後再到期貨市場交易
 不知道這樣會不會牴觸到"資料來源不正確 回測結果也會不對"
 個人是以為期貨市場終將跟著市場走 這樣的想法正確嗎 ?

 我以2000/01/21-2009/09/30做為資料選取區間
 共2400根K棒 出現交易訊號624次
 交易目標為MTX 交易手續費10點 (NT$500)
 操作模式以兩口單做一口
 9:00現貨開盤佈單 收盤沖銷不留倉
 盤中虧損超過50點反多(空) 再虧損50點即停止當日交易

 未觸及50點交易共471次 獲利354次 虧損117次
   觸及50點交易共153次 獲利 29次 虧損102次
 全體總勝率為 61.37%
 最大收益303點 最大虧損110點
 最大連續獲利為 11次 最大連續虧損為 9次

 八年後累積績效為正
 但最大的問題在於其中連續九次虧損會造成35%的虧損
 八年內最低資金水位為原始資金44%
 遇到這樣的狀況 前輩們會用什麼方法改善呢 ?

 另外 61.37%的勝率會不會不適用於這樣的交易模式 ?
 謝謝 ^^

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.125.84
※ 編輯: balloonvine     來自: 140.112.125.84       (10/02 19:25)
推 dontblame:35%的最大虧損 是比較大的問題。沒看到風險利益比
→ dontblame:光有勝率 是看不出策略的好壞
→ Xcd15:net profit多少？
→ Xcd15:損益曲線圖什麼樣子？
推 Epimenides:excel沒問題 重點不是什麼語言 而是邏輯
→ Epimenides:資料來源問題比較大 常會有意外
→ Epimenides:連續虧損是免不了的 覺得太大就把槓桿放低
→ Epimenides:不然就要回到進出場邏輯去看
→ Epimenides:但是呢 微調參數通常是沒用的 最佳化往往有陷阱