推 dontblame:35%的最大虧損 是比較大的問題。沒看到風險利益比10/02 20:31
→ dontblame:光有勝率 是看不出策略的好壞10/02 20:32
我是以兩口資金做一口 所以最大虧損為14% 左右 ^^"
→ Xcd15:net profit多少？ 10/02 20:38
→ Xcd15:損益曲線圖什麼樣子？10/02 20:38
Net profit是至09/30的淨獲利嗎 ? ==> 11704點
這時候又一個問題來了
各位算累積績效時 會是以每次出入均一口計算 還是以連乘的方式計算
若每次交易都是一口
http://www.badongo.com/pic/7311101
橫軸為點數 投入資本為800點
下圖為連乘 原始資金當做1 橫軸為倍數
http://www.badongo.com/pic/7311099
推 Epimenides:excel沒問題 重點不是什麼語言 而是邏輯10/02 20:53
→ Epimenides:資料來源問題比較大 常會有意外10/02 20:55
→ Epimenides:連續虧損是免不了的 覺得太大就把槓桿放低10/02 20:56
→ Epimenides:不然就要回到進出場邏輯去看10/02 20:56
→ Epimenides:但是呢 微調參數通常是沒用的 最佳化往往有陷阱10/02 20:58
這也是問題 像是微調停損點有時候會陷入一種迷思
會朝最大獲利的方式或避開最大虧損去調整
換言之 會以極端數據做依據 這樣會不會顧此失比呢
排版有點亂 謝謝大家的閱讀:)
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◆ From: 140.112.125.84
※ 編輯: balloonvine 來自: 140.112.125.84 (10/03 02:45)
※ 編輯: balloonvine 來自: 140.112.125.84 (10/03 02:46)
推 newred:我個人有幾點要分享一下 1.約40000做一口MTX這是在賭博 10/03 12:47
→ newred:2.兩個策略你都沒辦法保證最多虧損不會超過100以上 10/03 12:48
→ newred:3.朝最大獲利或避開最大損失去調整只會讓自己更迷失而已,我 10/03 12:50
→ newred:建議你將重心放在如何處理你的"虧損",包含你的帳戶,還有你 10/03 12:51
→ newred:心理層面 哈~加油吧 10/03 12:52
→ vivi:你這樣調來調去就跑到最佳化的死巷裡了 10/04 03:03
→ balloonvine:唔 所以通常會以幾口資金做一口呢? 看過之前文章 10/04 20:51
→ balloonvine:有的寫三口資金做一口單 ^^? 10/04 20:51
→ balloonvine:2和3我還在修正中 還在找方法 10/04 20:52
→ balloonvine:謝謝兩位 ^^ 10/04 20:52
推 dontblame:其實 你既然是程式交易 就該知道 該以幾口資金做一口 10/04 23:54
→ dontblame:至少該能禁得起 最大連續虧損的兩倍吧 10/04 23:55
→ dontblame:不過我不認為有多少的資金 就要做多少 10/04 23:56
→ dontblame:你的資金該來自於你的策略獲利 而不是拿出來的資金 10/04 23:56
→ dontblame:這樣能夠比較安全的達到投資的第一目標--不要畢業 10/04 23:56