[問題] 台指期策略績效比較

[s680510 (御天)]

    我做了2個台指期的策略..其實結構很類似
    完全是用制式的系統在下單...沒有人為判斷...當沖不留倉
    回測過去1年的績效如下

               A策略     口數       B策略      口數
    1月        -16.75     109       69.25       89
    2月        -29.75     173       68         136
    3月        388        184      259         152
    4月        777        231      673         175
    5月        538        177      -5.5        130
    6月        326.25     279      521         200
    7月        452        212      469.5       162
    8月        110.25     213        5         160
    9月        221.25     191      426.25      153
   10月       -267.5      197     -398         155
   11月       -285.75     161      -66         131
   12月        261        167      366.25      139
   總計       2474                 2451.25

   以上2個策略都是做1口單損益的點數(扣除手續費和稅,所以會有小數點)
   以總計來看好像沒什麼差別  但b好像比較平均一點
   請問版上的大大會傾向使用哪一個策略?

   應m大要求補上了口數....b的口數必然比較少....xd

   有人可以順便評論一下這2個策略的績效嗎??
   以當沖的程式交易來看是不是很爛...@@"


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.165.18.182
※ 編輯: s680510         來自: 118.165.18.182       (01/22 16:32)
推 mmkntust:給一下兩個策略的口數吧
推 Dix123:一起用.....用程式本來就沒必要只用一種@@
※ 編輯: s680510         來自: 118.165.18.182       (01/22 17:10)
推 Ting1024:都不要用`不可能賺錢的 ccc
推 mmkntust:很明顯B比A少~所以是我會偏愛A~
推 tedinroc:手續費跟稅扣多少？
推 lovebeast:一年超過2千口~~你這是什麼程式~~而且你MDD太大
→ lovebeast:請不要用這隻
→ LinOne:有資料的話多測幾年吧