→ dontblame:curve fit 的最大問題 在於 你去fit curve 05/22 03:56
→ dontblame:也就是在於最佳化的動作...即便只有一個參數 05/22 03:57
推 idleidle:跳空漲跌停時，你是否都剛好賺到，而且賺飽飽 05/22 08:20
推 mmkntust:說實在的..個人始終覺得太早以前的期指資料沒啥用.. 05/22 10:15
→ mmkntust:網路上一卡車07年以前穩穩的程式..08到今年就.... 05/22 10:16
推 dyhsu:直接問你一句話 市場會不會變? 05/22 11:27
推 Ting1024:隨機致富的陷阱.... XD 05/22 11:40
推 bathtub:關鍵在於你的系統會不會跟著市場調整改變 05/22 12:57
→ bathtub:如果你的進出場下注都是用過去資料做出來 最好的 05/22 12:58
→ bathtub:那我確信有一天會失效 或者造成非測試內的更大連續虧損 05/22 12:59
推 KZHenry:你先問問自己為什麼這樣做會賺錢吧，我怕你自己都不知道 05/22 13:24
推 poqwer:不存在的問題......... 05/22 13:31
推 hotisaac:祝你好運... 05/22 14:24
推 A86:曲線密合沒有過不過度的問題 , 只有正確與否的問題 05/22 18:14
推 dontblame:方法對了 參數有些調整不會影響收益太大 05/22 23:10
→ dontblame:而且不同時間規格下 一樣是能獲利 05/22 23:10
推 dyhsu:只有實作賺錢不賺錢 沒有fitting不fitting 05/22 23:43
推 Xcd15:同意樓上，只有賺不賺的問題，原PO沒有定義何謂「過渡密合」 05/23 10:38
→ ChangJane:抱歉 我的意思有點不明確 我只是想知道以10年的資料為主 05/23 15:52
→ ChangJane:參數小於四個的策略 有沒有過度曲線密合的例子可以參考? 05/23 15:53
→ ChangJane:推文中有人提到07年以前很威 08以後慘兮兮的程式 05/23 15:54
→ ChangJane:我對這種的很有興趣 如果可以看出問題的端倪 或許往後 05/23 15:55
→ ChangJane:在策略開發上可以稍微避免同樣的錯誤 05/23 15:55
推 KZHenry:問題的端倪當然是他們的策略似是而非沒有邏輯根據導致的 05/23 16:08
→ KZHenry:就好像統計過去樂透開獎號碼，希望從中預測未來的號碼 05/23 16:08
推 dyhsu:參數都可以最佳化. 邏輯也可以阿 換參數跟換邏輯不是一樣嗎 05/23 16:35
推 poqwer:寫一個人工智慧的，要多密合有多密合....不過不保證未來 05/23 17:03
→ poqwer:績效喔.......。一直著執於密合不密合就說沒有意義嘛... 05/23 17:04
推 Xcd15:所以賠錢 = 過度密合？ 05/23 18:12
推 fantasywing:應該是過度密合並不等於賺錢 05/23 18:45
推 mm6:參數小於四個 = 未來獲利保證 ? 05/23 18:47
推 mm6:用小於四年的資料建立系統跑十年回測 比四個參數有意義 05/23 18:51
推 mm6:還有先講究不傷身體再說效果 1300點連損都要快掛點了 05/23 18:56
推 UltraSeven:其實用tradestation測出來有1300點的連損 反而是獲利 05/23 21:05
→ UltraSeven:的大好機會 只是看用的人能不能想通 如何把虧損轉獲利 05/23 21:05
→ UltraSeven:說真的 江湖一點訣而已... 秘訣說出來真的會笑死人 05/23 21:06
推 spider126:我想知道秘訣 你如果知道可以跟我說一下嗎? 我不怕被笑 05/23 22:37
推 UltraSeven:寫在下面一篇的推文了 05/24 00:14
推 spider126:有看沒有懂 05/24 19:08
推 Dix123:+1 XDDDD...Y 05/24 21:10
推 UltraSeven:@@ 我自己發現的東西 = =/// 看不懂就算了 當作沒事吧 05/24 23:11
→ UltraSeven:反正又沒要幫你們代操 還是顧問... 05/24 23:11