Re: [問題] 要怎麼樣才能達到curve-fit?

[mm6 (mm6)]

: 推 mm6:用小於四年的資料建立系統跑十年回測 比四個參數有意義         05/23 18:51
: 我之所以一開始用10年資料是希望資料可以涵蓋大多數的市場狀況
: 四年的資料或許太短 無法涵蓋完整的多空循環或是不同模式的多空循環
: 再者 我有做walking forward analysis 也就是兩年為一單位作時間窗口的推移
: 如果四年的資料足夠多采多姿 那或許也無妨 但我想總是不比十年資料來的完整
: 推 mm6:還有先講究不傷身體再說效果 1300點連損都要快掛點了           05/23 18:56
: 這個嘛...視個人獲利目標而定 以系統年均獲利為3000點 最大連續虧損1300點來說
: 如果想追求年獲利30% 那1300點的連續虧損意味著損失13%
: 甚至以Van Tharp推廣的R-multiple來看 這最大連續虧損是我系統的12個R
: 以1%的部位風險 大約也是12%的最大虧損 如果將它乘以兩倍 也不過25%
: (實際使用總是比歷史回測來得糟糕 我的習慣是先double再說)
: 如此看來 不要突然失心瘋地加大部位 離掛點還有一段很長的距離
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: 題外話 如果1300點的Max Drawdown便會傷及筋骨 那這樣的部位顯然太高了
: 要先講究不傷身體 再談效果呀!

  樣本外的測試資料 > 系統建立資料數所得到的數據
  比較有參考意義 不然怎麼分辨兩個學生寫考古題的時候
  一樣是八十分 一個是真的懂得答題的邏輯 一個是背答案的而已
  有用的邏輯一個多空循環就該有用了
  要是多空還要分模式 百年應該也不夠完整


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 114.24.188.188
→ ChangJane:我了解您的意思了 如果不是台指期資料只有短短十年出頭
→ ChangJane:我也想跑個百年績效來看看
推 cobrasgo:我個人覺得台指這二年的"行為"跟之前差很多，跑之前的資
→ cobrasgo:料幫助應該不大，個人想法
推 Ting1024:樓上是對的，2007中間以後市場本質是有改變的
推 SRNOB:對阿 光看那量跟tick數..台指期變很多
推 Ting1024:降到萬分之一,,,說不定可以更上一層樓 XD
推 dontblame:市場是活的 幸好人性是死的