[閒聊] 加碼?!What for?

[clive106 (Cashflow No.1)]

加碼這個動作最重要的目標在於拉大損益比，期望值公式
(勝率x平均獲利)-((1-勝率)x平均虧損)中變數有兩個
1.勝率2.損益比(平均獲利/平均虧損)：

如果平均損益比1:1勝率50%可以打平
如果平均損益比1:2勝率33%可以打平
如果平均損益比1:3勝率25%可以打平

設計系統的流程中，第一步是定出進出場條件，此時單一次操作的勝率是最高的，當加入
停損點後，勝率就開始下降，因為一定有一些盤是點到停損，但最後出場獲利的，但我們
避免了大賠的操作，使得損益比提高了，在這裡我們用勝率的下降去換得較佳的損益比，
例如：
60%勝率1:1的系統期望值為(60%*1R)-(40%*1R)=0.2R
50%勝率1:2的系統期望值為(50%*2R)-(50%*1R)=0.5R
只要乘出來的期望值是提高的，這樣的交換是合理的。

而加碼的效果如下：
以一套單進單出沒有加碼的系統來說，如果停損30點，出場在獲利60點的位置，該次操作
損益比為1:2

另一套30點加碼一次系統，在進場獲利30點後加碼一口，出場改為前一口平損益，當下點
停損的話，還是停損30點，並沒有提高虧損，沒點到停損，出場的獲利為60+30=90點，該
次操作損益比為1:3

我們可以預期也會有一些盤是單進單出可以獲利，但因為加碼了，因出場點拉近了被點到
而虧損出場的情形，這也會令勝率下降，但損益比也是提高了
50%勝率1:2的系統期望值為(50%*2R)-(50%*1R)=0.5R
40%勝率1:3的系統期望值為(40%*3R)-(60%*1R)=0.6R

這是加碼可以達成的效果，詳細的數據當然會因為各系統而有所不同，但只要確實有提高
期望值，該加碼就有幫助，而這就是各家巧妙不同了。

另外，加碼不一定要被它字面上的"加"字給局限了，這是相對性的，最簡單的方式，就是
以你現在使用的系統去減碼，本來要進二口的就只進一口，另一口放到行情走了一個停損
值後再進，新出場點拉到第一口的進場點，這樣就是了，你可以回測看看績效有沒有改變
。

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「神啊!如果破產是無可避免的終點，請讓我在每次破產前另創新高吧...
  除此之外我別無所求。」

                             By 謙卑、毫無野心、無慾無求的交易員

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.24.4.126
※ 編輯: clive106        來自: 114.24.4.126         (11/02 12:19)
→ KZHenry:很神奇不是嗎？這樣30點加碼一次系統豈不成了"聖杯"
→ KZHenry:機械交易員不就都大賺了，真是神奇！
→ clive106:這就要看你怎麼定義"聖盃"這個詞了
→ clive106:這是加碼的理論~要應用的實務上是看各家手段的~
→ clive106:也是有加碼不當反而降低獲利的情況，因為不知道它的原理
→ clive106:和限制，只懂一點最危險~不是嗎?
→ KZHenry:是啊。因為不知道原理。不知道版眾是不是都懂了
→ clive106:另外.從提升期望值到賺大錢~還有很長的路要走~加碼"只是"
→ clive106:能提高期望值而己~
→ KZHenry:顯然我是還有很長的路要走
→ clive106:一路好走
→ clive106:just kiddingXD
→ KZHenry:i know it
推 harry901:提高期望值...?  老實說這一系列的文章看得不是很懂...
→ harry901:太深奧了..
推 harry901:如果把加碼改為"分批進場"我覺得會比較讓人懂
→ clive106:你懂了~
推 harry901:加碼跟分批進場是不一樣的概念
→ clive106:如果你分的出不同 ~你怎麼會不懂 ?
推 phelyl:高勝率難找  不見得高風報比就好找
→ clive106:所以要實際驗證過確定有提高期望值再加入自己的操作
→ clive106:事實上你那句話充滿了不確定性~而我完全同意你
→ clive106:操作本來就充滿了不確定性~這裡不是我們熟悉1+1=2的世界
→ clive106:不然這麼多人花這麼多時間在市場操作萬里長城都蓋出來了
推 musease:加碼我之前已經分析過了..(但文章刪了),結論是除非你可以
→ musease:在確定"現在"勝率比之前高的時候加碼適當的比例,加碼才有
→ musease:增加期望值的功用.否則加碼(或分批進場)永遠只會降低期望.
→ musease:值.可惜真正找出在任何時間任何市場自己有明顯優勢的人太
→ musease:稀有了,所以大部分加碼的人看起來只像是在拼運氣..
→ KZHenry:樓上的何必這樣？我還在期盼有更多的人分享
→ KZHenry:分享我不懂的"原理"，說不定真的有啊
推 lightnsalt:你說的是一開始有賺，加碼才會提昇勝率。問題是，你怎
→ lightnsalt:麼知道第一口單一定會賺？很多時候第一口單都是賠的
推 musease:我的推文是激勵阿!並不是我分享過就少廢話的意思>"<我也希
→ musease:望有人可以拯救我無法加碼的窘境!!
推 hotisaac:加碼對系統來說太複雜了，我都一次下完能下的口數。
→ MarketWizard:你這篇文章有應用在你個人2~3年的實戰上嗎?
→ clive106:我在近半年將加碼機制融入操作內，目前來看是正向幫助的