[閒聊] 台指期操作系統筆記11/18

[ChangJane (張卷)]

             開    高    低    收

20101118    8255  8294  8239  8292


淨值餘額: 984400 元

起始資本:1000000 元

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多單續抱

目前3%追蹤型出場點位在8342*0.97 = 8092

波動性出場點位置在 8164

50日EMA:8198 50日%K:70



目前部位: 8314多單 (小台x1)


策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)

                 A      B      C       alpha   beta   gamma

是否在場中       o      x      x         x      x       x

是否符合濾網     -      o      o         x      x       o

預計進場點位     -     8390   8370       -      -      8164

預計出場點位    8164    -      -         -      -       -


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出場日期    R    實際損益  R倍數   總和    峰值    浸水曲線
   9/2     142     -135    -0.95   -0.95   -0.95   0.00
  10/12    230     253     1.10    0.15    0.15    0.00
  10/18    246     -138    -0.56   -0.41   0.15    -0.56
  10/18    246     -153    -0.62   -1.03   0.15    -1.18
  10/18    247     -197    -0.80   -1.83   0.15    -1.98
  10/20    145     -34     -0.23   -2.06   0.15    -2.21
  11/12    245     155     0.63    -1.43   0.15    -1.58
  11/12    246     115     0.47    -0.96   0.15    -1.11
    ?      250

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推 rightX:請問你的R是怎麼算的?
推 isaacwu974:我猜是停損，3％＝250點，當一個R。
R = Risk = 每一筆交易的最大起始風險

因此自然是建立部位時停損的大小

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 124.8.72.136
推 rightX:那你如何設定你停損的大小?
推 isaacwu974:嗯，我想我猜到樓上的意思了，剛開始我也奇怪R是怎麼算
→ isaacwu974:的，因為張卷兄用的跟我已知的R倍數算法並不一樣，我知
→ isaacwu974:道的是用譬如帳戶淨值的3％，除以每筆交易設定的停損，
→ isaacwu974:反推可以持有多少筆交易。
→ isaacwu974:所以很寬的停損配上很少的口數，與很緊密的停損配上很
→ isaacwu974:大的口數，對帳戶淨值的最大損失都是3％，而張券兄的設
→ isaacwu974:定方法，停損是進場價格的3％，跟帳戶淨值本身是無關的
→ isaacwu974:假如張卷兄的進場價格是原本的3倍，採用目前3％的作法
→ isaacwu974:很可能沒察覺帳戶潛在損失也放大了3倍，這是1F的疑問。
推 cobrasgo:以我自己的經驗，設多少不是大問題，執行才是大問題囧
推 clive106:一樓的問題答案不知是不是"進場當天最高點-移動出場點"
→ clive106:16號最高8342-波動出場8092=250
→ clive106:另外isa大~停損點數為進場價格的3%跟帳戶價值的3%是不同
→ clive106:可操作的口數=帳戶3%/停損(進場價3%)
→ clive106:當進場價如您所說是原來的3倍~可操作的口數=
→ clive106:帳戶3%/(3*進場價)3%--->口數會下降到原來的1/3
→ clive106:潛在損失並不會放大3倍喔~
推 isaacwu974:樓上說的就是我的意思，R=帳戶淨值3％，而張卷兄的做法
→ isaacwu974:R=進場價格3％，所以假如市場處在高點，張卷兄並不會減
→ isaacwu974:碼口數，或是直接判定拒絕進場（因為風險大於帳戶3％）
推 clive106:咦?張兄有說他不減碼喔?
推 rightX:原來如此.....我只是想多了解他的想法和操作