[閒聊] 台指期操作系統筆記11/19

[ChangJane (張卷)]

             開    高    低    收

20101119    8337  8361  8257  8286


淨值餘額: 984400 元

起始資本:1000000 元

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多單續抱

目前3%追蹤型出場點位在8342*0.97 = 8092

波動性出場點位置在 8155

50日EMA:8202 50日%K:67.1



目前部位: 8314多單 (小台x1)


策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)

                 A      B      C       alpha   beta   gamma

是否在場中       o      x      x         x      x       x

是否符合濾網     -      o      o         x      x       o

預計進場點位     -     8390   8370       -      -      8155

預計出場點位    8155    -      -         -      -       -


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出場日期    R    實際損益  R倍數   總和    峰值    浸水曲線
   9/2     142     -135    -0.95   -0.95   -0.95   0.00
  10/12    230     253     1.10    0.15    0.15    0.00
  10/18    246     -138    -0.56   -0.41   0.15    -0.56
  10/18    246     -153    -0.62   -1.03   0.15    -1.18
  10/18    247     -197    -0.80   -1.83   0.15    -1.98
  10/20    145     -34     -0.23   -2.06   0.15    -2.21
  11/12    245     155     0.63    -1.43   0.15    -1.58
  11/12    246     115     0.47    -0.96   0.15    -1.11
    ?      250

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推 isaacwu974:嗯，我想我猜到樓上的意思了，剛開始我也奇怪R是怎麼算
→ isaacwu974:的，因為張卷兄用的跟我已知的R倍數算法並不一樣，我知
→ isaacwu974:道的是用譬如帳戶淨值的3％，除以每筆交易設定的停損，
→ isaacwu974:反推可以持有多少筆交易。
→ isaacwu974:所以很寬的停損配上很少的口數，與很緊密的停損配上很
→ isaacwu974:大的口數，對帳戶淨值的最大損失都是3％，而張券兄的設
→ isaacwu974:定方法，停損是進場價格的3％，跟帳戶淨值本身是無關的
→ isaacwu974:假如張卷兄的進場價格是原本的3倍，採用目前3％的作法
→ isaacwu974:很可能沒察覺帳戶潛在損失也放大了3倍，這是1F的疑問。
抱歉 是我懶惰沒有把整個部位規模的計算方式寫出來

造成大家的誤解真是不好意思

(以前寫過一次 所以之後就都躲懶不寫了)


我的R在進場前就會計算出來

以最近一筆單為例 進場點位在8330 此時的出場點有兩個

一個是3%追蹤型出場 在8080 另一個是波動型出場點 在8185(大概吧?)

但是這筆交易的最大風險R是8330-8080 = 250

因為如果盤勢緩跌 很可能沒有觸動波動型出場點就來到8080

所以計算上通常以進場價的3%為一個R


但是以上不是部位規模 只是初始風險R的計算而已

我的部位規模採用的是固定風險百分率 每筆單的風險不得超過總資金的2%


因此如何決定進場時要買多少部位 同樣以最近的這筆單作為例子

最大風險R是250點 折合小台12500元

我的總資金是984400元 乘以2%之後為19688元

拿19688除以12500 = 1.xxxx 所以買進一口小台

這就是我的部位規模計算方式


→ clive106:另外isa大~停損點數為進場價格的3%跟帳戶價值的3%是不同
→ clive106:可操作的口數=帳戶3%/停損(進場價3%)
→ clive106:當進場價如您所說是原來的3倍~可操作的口數=
→ clive106:帳戶3%/(3*進場價)3%--->口數會下降到原來的1/3
→ clive106:潛在損失並不會放大3倍喔~
以上clive兄說得沒錯 只是我用的是帳戶2%的曝險百分率

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