[閒聊] 台指期操作系統筆記11/26

[ChangJane (張卷)]

             開    高    低    收

20101126    8354  8358  8294  8300


淨值餘額: 984400 元

起始資本:1000000 元

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多單續抱

目前3%追蹤型出場點位在8396*0.97 = 8145

波動性出場點位置在 8180

50日EMA:8225 50日%K:63.8



目前部位: 8358多單 (小台x3)


策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)

                 A      B      C       alpha   beta   gamma

是否在場中       o      o      o         x      x       x

是否符合濾網     -      -      -         x      x       o

預計進場點位     -      -      -         -      -      8180

預計出場點位    8180   8180   8180       -      -       -


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出場日期    R    實際損益  R倍數   總和    峰值    浸水曲線
   9/2     142     -135    -0.95   -0.95   -0.95   0.00
  10/12    230     253     1.10    0.15    0.15    0.00
  10/18    246     -138    -0.56   -0.41   0.15    -0.56
  10/18    246     -153    -0.62   -1.03   0.15    -1.18
  10/18    247     -197    -0.80   -1.83   0.15    -1.98
  10/20    145     -34     -0.23   -2.06   0.15    -2.21
  11/12    245     155     0.63    -1.43   0.15    -1.58
  11/12    246     115     0.47    -0.96   0.15    -1.11
    ?      250
    ?      251
    ?      251

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推 hotisaac:想請問一下，一個經過回測後的系統，扣除滑價+手續費+稅
→ hotisaac:，平均每個月一口可以有167點的獲利，這樣的系統有使用的
→ hotisaac:價值和繼續改良的價值嗎？
→ hotisaac:呵，這要改進。發問目的是想知道大家在做系統回測是要平
→ hotisaac:均一年或平均一個月獲利多少點才會滿意？（假設其他系統
我自己的想法是:只有當策略完全適合你的個性時 你才可能信任它

因此沒有所謂最佳績效的策略 只有最適合你使用的策略

至於到底適不適合 實戰最準了 模擬再多再久也總是少了那一味


而我看策略績效最注重的是最大連續虧損的程度及其可能原因

獲利點數反而擺在比較後面的順位

因為我猜測要在市場上存活的第一要件是低風險 而非高獲利



推 Virness:我當初人工回測 一年平均12次交易可以勝8次平均獲利50%
→ Virness:結果真的進入市場 看錯率75% 平均損失50%以上Orz
→ Virness:就是沒考慮到人性~~xddd
→ Vs1ider:樓上的系統是不是包含了主觀成分呀? 不然怎麼會被人性影響
推 Virness:恩  看對看錯後 憑感覺 停損停利
這樣看來Virness兄作回測的似乎只有"進場訊號" 而不是一整個"交易策略"

我建議您可以先確定出場的法則之後再做回測

即使策略中包含主觀成分也無妨 只是主觀成分濃厚的策略適合經驗豐富的高手

像我一樣要練功的新手還是應該先從機械式交易策略出發會簡單的多

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