[問題] 回測日線 要怎麼把期貨結算換月的因素排除?

[thrash (我愛寶寶丁)]

用ts回測了近20年的日線
結果發現有時在換月的隔天 因為逆價差
而產生空頭大賺加碼 或是多頭大虧停損的現象

請問有什麼方法消除這樣連續月份的換月 所產生價差的問題呢？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 118.166.170.213
推 pou:既然你是作日k 回測加權就好 就不會有價差問題
→ thrash:我回測過大盤了，只是覺得畢竟兩者還是存在著價差
→ thrash:想要讓回測更精確一點，除非擺到結算，
→ thrash:不然實際上還是會以期貨點位來操作進出場
推 pou:日k訊號可以用大盤當訊號 下單下期貨 這樣價差的問題會小很多
→ thrash:因為有時期貨會出現激烈走勢，我想大盤跟期貨兩者間
→ thrash:所產生的最大DrawDown應該也不會一樣。
推 multiThread:排除了之後有什麼用處嗎? 回測要求那麼精確有意義嗎?
→ multiThread:比較不同策略的績效才有意義，比較同一個策略是不是
→ multiThread:受到期貨結算換月的影響.....，其實沒有意義
推 hotisaac:魔鬼總是藏在細節裡
推 SRNOB:推樓上
→ thrash:排除換月價差真的沒有意義嗎？ @@"
→ thrash:那怎麼解決價差帶來的利潤(虧損)假象？甚至改變多空方向？
推 Ting1024:自己把價格用成永續的就好啦，每個月銜接一次調整。
→ Ting1024:做空的時候，跨越逆價差一兩百點，這影響很大的。
推 yso0402:改成每月結算日平倉就好了~
推 cobrasgo:其實空軍最慘的是6，7月吧，逆價差被收的乾乾淨淨…
→ cobrasgo:每天開盤就填，很難過XD
→ kinggod:價差應該是正常市場現象  如果你的程式換月就隨意進場
→ kinggod:你摸摸自己的XX  你真的敢用嗎???
推 multiThread:大觀念都錯了，細節有個鳥用........
→ thrash:大觀念是....？ 請賜教～ <(_ _)>