[閒聊] 台指期操作系統筆記12/6

[ChangJane (張卷)]

             開    高    低    收

20101206    8640  8714  8632  8697


淨值餘額: 984400 元

起始資本:1000000 元

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多單續抱

目前3%追蹤型出場點位在8714*0.97 = 8453

波動性出場點位置在 8565

50日EMA:8295 50日%K:97.7



目前部位: 8358多單 (小台x3)


策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)

                 A      B      C       alpha   beta   gamma

是否在場中       o      o      o         x      x       x

是否符合濾網     -      -      -         x      x       x

預計進場點位     -      -      -         -      -       -

預計出場點位    8565   8565   8565       -      -       -


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出場日期    R    實際損益  R倍數   總和    峰值    浸水曲線
   9/2     142     -135    -0.95   -0.95   -0.95   0.00
  10/12    230     253     1.10    0.15    0.15    0.00
  10/18    246     -138    -0.56   -0.41   0.15    -0.56
  10/18    246     -153    -0.62   -1.03   0.15    -1.18
  10/18    247     -197    -0.80   -1.83   0.15    -1.98
  10/20    145     -34     -0.23   -2.06   0.15    -2.21
  11/12    245     155     0.63    -1.43   0.15    -1.58
  11/12    246     115     0.47    -0.96   0.15    -1.11
    ?      250
    ?      251
    ?      251


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 124.8.76.240
推 Ting1024:恭喜C大，多單噱翻了 :D
→ are2:說到R這個東西可有趣了 去跟法人聊天就會覺得他們好矛盾
→ are2:如果快單反過來用很威喔 不過怎麼反過來請自己去思考囉XD
推 hotisaac:通常威的副作用是隱藏且未知的交易會成本增加
→ hotisaac:                            交易成本會增加
推 are2:如果大於成本好幾倍呢 要不要用?? 啊 我還是不想給營業員賺..
→ hotisaac:威的期望值如果夠高，高於估計產生的交易成本我就會加入
→ hotisaac:策略了
推 are2:哈 其實都是需要花時間讓他去洗回測的
推 hotisaac:沒錯阿，回測data滿重要的
推 pou:洗回測的意思 應該是實際下單 ...
推 are2:回測十年就要洗十年 十年後看不到成果 改了後又要再洗十年
→ hotisaac:洗回測原來是這意思，我懂了，我是用投資模擬網站來洗的
→ hotisaac:不過沒像are2洗那麼久，洗3個月～半年就考慮上戰場了
→ Ting1024:有請K大出來評論 :)
→ KZHenry:評論什麼?11/1那篇就說會賺了，你可以回去看推文
→ KZHenry:按end就可以看到了