[閒聊] 台指期操作系統筆記1/11

[ChangJane (張卷)]

             開    高    低    收

20110111    8779  8950  8760  8942


淨值餘額:1046000 元

起始資本:1000000 元

---

8755空單於8884停損 共虧損(8884-8755+5)*50*2 = 13400元

多單於8832 8862 8882各進一口小台 平均成本在8859

明日波動性出場點在8801


50日EMA:8653 50日%K:89.1



目前部位: 8859多單(小台x3)


策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)

                 A      B      C       alpha   beta   gamma

是否在場中       o      o      o         x      x       x

是否符合濾網     -      -      -         x      x       o

預計進場點位     -      -      -         -      -      8801

預計出場點位    8801   8801   8801       -      -       -


---


出場日期    R    實際損益  R倍數   總和    峰值    浸水曲線
   9/2     142     -135    -0.95   -0.95   -0.95   0.00
  10/12    230     253     1.10    0.15    0.15    0.00
  10/18    246     -138    -0.56   -0.41   0.15    -0.56
  10/18    246     -153    -0.62   -1.03   0.15    -1.18
  10/18    247     -197    -0.80   -1.83   0.15    -1.98
  10/20    145     -34     -0.23   -2.06   0.15    -2.21
  11/12    245     155     0.63    -1.43   0.15    -1.58
  11/12    246     115     0.47    -0.96   0.15    -1.11
   1/5     250     500     2.00     1.04   1.04    0.00
   1/5     251     500     1.99     3.03   3.03    0.00
   1/5     251     500     1.99     5.02   5.02    0.00
   1/11    158     -134    -0.84    4.18   5.02    -0.84

---


推 M6R8:8750這價位的空單短線而言太晚,以中長線而言太早,祝好運
推 M6R8:這個gamma的空方策略設計定位耐人尋味 , 既然還在多方濾網中
→ M6R8:應該是屬於短線的空單 , 但進場點位又太晚
推 M6R8:這樣一來gamma的勝率不難想像的不高
M6R8兄說得沒錯 這個作空點位現在看起來的確不太理想

其原因有二

1)我的策略只考慮日線 進出彈性較差

2)gamma策略的濾網使然


在逆勢大跌gamma策略中 若前一天收盤的50日%K高於90

則就算當天是超級長黑K 我也不會進場放空

這是gamma策略的濾網之一


1/5的走勢雖然一度大跌180點 但由於前一天收盤的50日%K仍高達93.5

所以gamma策略不會進場放空 而是等到1/7又再度大跌時才進場

就這一次的交易來說是放空在一個很差的點位


但是這種事情發生過很多次了 因此我不擔心

gamma策略的歷史績效並不是太好 勝率約5成 單獨使用時大概賺不到什麼錢

但是與我系統中的其他策略合併使用時

卻能夠有效地提升系統績效的平滑度 因此我仍然將其納入系統的一環

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 124.8.67.182
推 cobrasgo:對自己的系統有信心是好事，身體也要跟的上
→ cobrasgo:像我就還是無法完全控制自己，努力全自動化中…
→ cobrasgo:今天又發生了腦子喊多，身體做空的狀況，真是囧
→ cobrasgo:明明訊號就是多，就是又回到新手時期在那裡猜高點…廢物
→ cobrasgo:今天完全沒有空訊，做空真的跟白痴一樣…
推 ashenvale:RR派加油 ~
推 jinks:勝率5成怎會賺不到錢?是因為逆勢單要求高勝率嗎?
推 cobrasgo:風酬比的問題吧，1:1的話的勝率5成的確不夠
推 jinks:為了提升淨值平滑度而加入無法單獨賺錢的策略 很酷:)
推 dyhsu:為了可以度過原本策略的低潮期加的...
→ dreambreaken:就加一個負相關的去組投資組合，濕父你應該本來也玩
→ dreambreaken:程式玩很兇的巴，幹麻不玩了
推 dyhsu:說真的 我沒跟過我寫的程式的單....TS是寫來看看的
→ KZHenry:...雖然有猜過沒想到真是如此，可是跟程式不是差別不大嗎?
推 are2:差別很大 是真的
推 tyc1814:人腦下單是藝術!