[閒聊] 台指期操作系統筆記2/11

[ChangJane (張卷)]

             開    高    低    收

20110211    8818  8827  8523  8563


淨值餘額:1052300 元

起始資本:1000000 元

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今日再度下殺 在8661處又放空兩口小台

共計持有四口小台的空單 平均成本為8766

此策略也是用簡單的追蹤型停止點 現在的預計出場點為8677

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50日EMA:8807 50日%K:29.8

值得注意的是 我自己使用的多空趨勢線50EMA在8807

今天收盤已經低於這條線 且50日%K連30都不到

所以在我自己的定義中 現在已經是空方趨勢了

因此所有的多方策略都不符濾網


然而 我的空方策略中 alpha 跟 beta不僅要在空方趨勢才有可能被觸發

還必須等待些許的反彈 所以目前是沒有任何策略符合濾網

僅只等待空單出場點位的到來


目前部位: 8766空單 (小台 x4)


策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)

                 A      B      C       alpha   beta   gamma

是否在場中       x      x      x         x      x       o

是否符合濾網     x      x      x         x      x       x

預計進場點位     -      -      -         -      -       -

預計出場點位     -      -      -         -      -      8677


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出場日期    R    實際損益  R倍數   總和    峰值    浸水曲線
   9/2     142     -135    -0.95   -0.95   -0.95   0.00
  10/12    230     253     1.10    0.15    0.15    0.00
  10/18    246     -138    -0.56   -0.41   0.15    -0.56
  10/18    246     -153    -0.62   -1.03   0.15    -1.18
  10/18    247     -197    -0.80   -1.83   0.15    -1.98
  10/20    145     -34     -0.23   -2.06   0.15    -2.21
  11/12    245     155     0.63    -1.43   0.15    -1.58
  11/12    246     115     0.47    -0.96   0.15    -1.11
   1/5     250     500     2.00     1.04   1.04    0.00
   1/5     251     500     1.99     3.03   3.03    0.00
   1/5     251     500     1.99     5.02   5.02    0.00
   1/11    158     -134    -0.84    4.18   5.02    -0.84
   1/21    266      42     0.15     4.33   5.02    -0.69
   1/21    266      42     0.15     4.48   5.02    -0.54
   1/21    266      42     0.15     4.63   5.02    -0.39
    ?      160
    ?      156

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推 jinks:21號後都沒進場嗎 ?
關於這點 也有其他版友來信問我:"過年前漲了兩百多點 為何沒有進場?"

請看以下的資料:

                 開      高      低      收       50日%K

2011/1/21       8970    8975    8858    8907    79.42196532
2011/1/24       8923    8956    8910    8947    84.04624277
2011/1/25       8994    9029    8965    8966    86.13053613

前一筆多單在 1/21大跌時出場 當日收盤價的50日%K其實符合多方濾網 (50~80)

然而 1/24漲得不夠多 (連50點都沒有) 不足以觸發多方策略的進場訊號

而且收盤時50日%K已經高於80 所以之後多方策略也沒有機會再進場


這不是策略的缺陷 只不過是濾網上的選擇


或許會有人覺得:"要是盤勢一去不回頭 那不就只能乾瞪眼了"

這樣的顧慮的確很有可能會發生

但我要說交易不是只看一時的 如果我把濾網的上限提高 甚至取消

那麼長期的交易績效反而是會受到影響的

因為沒做到某一筆賺錢的單而更動整個策略 我自己是不會這麼做

我寧願用多市場的投資組合來降低錯失行情的影響 也不想提高風險

當然 微調或是使用參數多元化是可以的 之前文章有提過 在此便不再贅述


倘若真的不喜歡看到這種狀況的人 一定會想辦法改善交易策略

我覺得這也沒什麼不好 畢竟交易策略如果無法跟交易者有良好的相性

那麼再好的策略也是沒用的



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◆ From: 124.8.74.219
※ 編輯: ChangJane       來自: 124.8.74.219         (02/11 23:01)
推 ripeSelf:推一個~ 嚴守已經驗證過的多策略~ 不贏也難~
推 Ting1024:好賺的系統阿... :D
推 pou:張醫師 您真是救人無數跟國父一樣
推 KZHenry:樓上說的也太誇張了...
→ are2:中山先生是婦產科醫師
→ jinks:3f超幽默XD
推 pucca068:好久沒來這邊......來個推