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想請問有實際經驗的程式交易者, 台指期的滑價問題嚴重嗎? 如果不是做突破,也不是做開盤收盤價 ㄧ般來說滑價要設多少比較接近實際情況? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.160.162.252
Xcd15:不含成本3就OK了 05/06 14:54
Rudy:實際情況,來回一趟大約 1.1 點,大概就是Bid-Ask價差多一點 05/06 15:52
Rudy:也就是說,台指滑價,不做突破的話,可說是非常的小.... 05/06 15:53
jetfire:還好 平均1點多 有時還逆滑價 05/06 16:58
kpwada:上個月滑過平均每口30點 05/07 13:14
alola:我覺得也要看你的口數,口數多,滑價大的機會就增加 05/07 22:57
yuting0103:很嚴重..我丟五百口出去常可以滑0~20點,快市更慘 05/08 16:46
yuting0103:台灣算規模比較小~ 滬深300就幾乎沒啥滑價 05/08 16:47
openglfine:問一下樓上的 你常常丟500口嗎??我每天盯5黨很少看到 05/08 17:01
yuting0103:很少~ 我作波段的 05/08 17:04
yuting0103:通常如果你是突破型系統,設單趟1000~2000合理 05/08 17:09
yuting0103:不是突破型系統設1000差不多 05/08 17:11
lovebeast:推波段 06/05 22:57