[心得] 程式交易的末日預言?

[RedFireE (厚厲害ㄟ紅火蟻)]

昨天小弟在stock版提到「技術分析無用論」，

關於這個，我想舉個現階段正在發生的例子!


各位可以想看看這3年散戶開始流行的操作是甚麼?

我想應該是程式交易吧?


我記得從2007年開始，程式交易逐漸地被捧上了天，

很多人想學，但沒得入門~我也是其中一個...


後來市場逐漸有「老師」出現，比方說有阿政、藍色投機客、異世界、大象飛上天等~

這些程式交易達人持續在blog推廣，吸引了不少散戶們的目光，

那時候程式交易達人阿政還因為太賺錢而上了電視，

分享從10萬到120萬的心路歷程。

http://www.youtube.com/watch?v=yupUIm2sLSY&feature=related


可惜，這樣的風光沒有持續太久，

這幾年開始程式交易似乎越來越不好賺，

不僅獲利減少，趨勢次數減少，Max Drawdown(最大連續虧損)變大，

會造成這種現象，

除了跟操作者本身所寫的程式不佳之外，

我相信跟太多人開始「使用」這些技術應該有很大的關聯。


而最近1~2年，

程式交易失效的情況又更加慘烈!


這也讓當初早期的推廣者，從原本的「分享」到後來開始「出書」，

到最後必須持續且不中斷的「開班授課」，

光從這個轉變，應該就能猜出程式交易的現況。


目前甚至有業者忍不住殺雞取卵，開始「販賣程式」...

http://www.yassersoft.com/?menu=CFORUM_VIEW_ARTICLE&fid=6&sid=354



試問自己，如果你有一個年化報酬45~50%的程式為何要賣?

而且每支程式才賣台幣19000至59000不等...



究竟~程式交易的獲利如何?

我想業者本身的行為就已說明了一切。



(ps.如果你是真的程式交易者，推廣這篇文章吧，

當散戶都相信這個說法而退場，程式交易也許才能再次 重~返~榮~耀~!)



最後分享程式交易老前輩Parkson的一篇文章供各位參考。

http://blog.xuite.net/parkson/trader/42672239



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RedfireE個人網誌

http://redfiree.pixnet.net/blog/

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 180.217.170.141
噓 paraparapa:一文多po 跨板CP...這麼缺文章數嗎?
推 M6R8:依照你的邏輯應該是散戶無用 , 不是程式交易的問題
推 sdtty:阿政也賺蠻大的吧 哪有你說的那麼差
推 M6R8:程式交易可能真的是無用的,但肯定不是你說的很多人用就無用
→ M6R8:真的無用的東西,散戶不用也還是無用的,
→ ZAU:怎可能無用 賺得爽的哩..
→ M6R8:你的原因只是散戶或是一堆輸家<帶賽>程式交易,太不科學了
→ M6R8:可見你的邏輯能力差了點,程式最重要的就是邏輯,沒用的只有人
推 Rudy:不會用，和沒用，是不同的......
→ Rudy:您用自然語言來搞程式交易，這方法不錯啊，這世界很廣的...
→ kazaffly:不好意思..述我講句直一點的話...程式是人寫出來的....
→ kazaffly:程式再怎麼沒用..不是程式沒用...應該是人沒用.....
→ Xcd15:沒辦法呀，賠習慣了，只能咬牙繼續用
推 M6R8:我論2012的末日預言發生的可能性大於這篇的程式交易末日
→ M6R8:至少瑪雅人預測的四個都變成現實了還有一個2012世界末日
推 M6R8:這篇充其量只是預言20110511世界末日的王老師而已,
推 M6R8:愚蠢也犯法? - 中時部落格- 中時電子報-王老師裁定罰款四萬。
推 MarketWizard:其實你說的確實七成是事實啊
→ MarketWizard:程式交易不賺原因(1)邏輯根本錯誤(2)嘴泡程式交易
→ devirusin:你貼的連結 下面第一個留言就是你吧 被嗆還貼出來- -
推 Ting1024:哈哈，被嗆還貼出來...........XDDDDDDDDDDDD
→ RedFireE:被人抓到痛處當然他會反搏，不過我說的是事實
→ RedFireE:www.ipci.com.tw/node/38009
推 waiter337:突然覺得很訝異...海龜書中也有寫這部分的情況
→ waiter337:感覺這部份偏向有人討論過的
→ waiter337:                          最佳化的原由與真正用途,這
→ waiter337:時候大概就是比誰的程式比較衰小剛好遇到死胡同..
推 yuting0103:其實任何人都會有卡住的時候
→ yuting0103:你現在卡在某個點上,試圖跟你講啥你恐怕也聽不進去
→ yuting0103:但你執念太深的話,其實對你自己不好,因為你阻斷了本來
→ yuting0103:有機會看到的美好的世界
推 yuting0103:不過你提到的李敖的話我很喜歡
→ yuting0103:「知道什麼是大人的事，這叫做長大;
→ yuting0103: 知道後故意不說，這才叫成熟」
→ yuting0103:有些東西確實分享太多了不太好,利人害己就算了,不經意
→ yuting0103:害到人就不好了...有時候心有所得會想分享,以後還是忍
→ yuting0103:住好了.....
推 hushenpaul:世界上就是有你這種小白才會害樓上這種人不想分享
推 yuting0103:其實在這個市場久了,我發現一件事情,不論是程式交易或
→ yuting0103:主觀交易, 方法原來不是最重要的東西
→ yuting0103:操盤手本身的個性跟天份才是重點
→ yuting0103:好的操盤手會從失敗中不斷地進化,也會不斷地觀察到市場
→ yuting0103:的變化,很快地找出對應或改善的方式,我認識的操盤手像
→ yuting0103:自由人或行雲流水大都有這樣的特質
→ yuting0103:我最後確定了一件事情,成功是無法複製的
→ yuting0103:以前我看到這種言論我一定是第一個跳出來對幹一下的啦
→ yuting0103:現在我雖然還沒有成熟到完全不回應
推 hushenpaul:我會對幹XD...因為人的所作所為還是複製
→ yuting0103:但還是建議你,先充實自己到相當程度再來下定論
推 flowheart:不得不說凌波大真的很佛心啊~_~
推 meltice:大部分的人應該是卡在本金太少吧 無法發揮強大的程式交易
→ RedFireE:是阿 y大你也認同市場確實是會變化 所以操作者要跟著修改
→ RedFireE:我的文章想說的就是這件事而已~
→ pdh2230:凌波大我愛你~~~~~~~~~
→ MarketWizard:系統如果邏輯正確而且簡單,我認為沒什麼可改的
→ MarketWizard:甚至參數也沒什麼可調的,差只差在能否挺過低潮期而已
推 youngswallow:之前參加一個讀書會(PTT常出現),說要寫程式測試
→ youngswallow:讀書會的大老一付不信的樣子= =,反正他連碰都沒碰過
→ youngswallow:說寫程式也不過就是統計的另一種表達說法而已
→ youngswallow:不過後來我也不全然相信程式了,因為覺得程式很難應付
→ youngswallow:各種狀況,我目前寫程式是為了偵測及篩選狀態與股票
→ youngswallow:偵測出來還是要靠人為判斷,不全然靠程式是因為自己功
→ youngswallow:力不足,希望大家真的是過再來發言,不要僅止於筆戰