[問題] 關於我的交易策略的停損與停利

[waiter337 (soup)]

目前我的交易策略為

1.順勢交易突破區間進場

2.突破區間設定為大盤開盤時的振盪情況 (簡單就三個字:開盤法)

3.不留倉,當日沖

4.(5分線) 前後2根k棒(開收)合計38點停利

5.突破區間後進場,而突破區間的另一邊則為停損點,5分線收盤過了停損點直接翻單多空
 易位   (區間範圍 10<x<30 k的點數)

6.如遇到停利出場情況,則使用kd與趨勢同向交叉後進場

7.盤中並沒有加入移動停損(但感覺好像有,後面解釋)

問題:
a.關於停利:
由於停利一路觀查下來,時而少賺,時而少賠,但一直磨不透其中道理
            [目前是想往天時交易系統方向找答案(順勢中的反彈操作)]
            不過既然還沒找到答案,我暫先不理會這個系統

請問4.6這兩點是有用的嗎?不曉得這問題會不會很複雜
如果把4.6不用的話,會不會降低獲利


b.關於停損
當然停損是必須的

而我目前的觀查

我的停損點有兩種

(1)突破區間的某一邊後,另一邊就會變成停損點

(2)收盤時如果漲100點收盤,而我就會把收盤時當成停損點
    (當然也可能盤整賠錢,只是舉例)

   我的想法是這樣,我該加入移動式停損點嗎?

   我曾經想過,假如今天台指是24H的,我除了突破區間的停損點外,我就沒停損點了

   而收盤價,正好成為我的停損點,不曉得用這種方式效果如何?

   為什麼我會覺得這是移動式停損點,假設把台指期收盤時所有的波動都忽略掉,然後

   把昨日收盤點與今日開盤點移在一起,那這些我收盤時平倉的點位就會變成停損點...
      (例如昨天收7000  今天開盤7050 就當成今天是開7000,而7000就是停損點,接著在
       找新的突破區間,所以今日的突破區間就會變了,不會像24H突破區間永遠不會變)

   不曉得這種停損模式好不好?


寫的很複雜,對看不懂的人不好意思,我可以在補充..


當時回測到8/5號狂跌幾百點那次,因為我止利,所以兩百點沒吃到,

就在想止利是真的有用嗎?而我目前只能做的策略就是

*只要3天內沒出現超過1000點以上的移動,就會進行止利38k,
 反而如果有超過1000k的跳動,就完全不止利,只做翻單與收盤停損

有參考過
2392  14 5/30 miky         □ [問題]市場真的就這樣??!!
還有凌波心得,而且海龜書上講的也是這樣
--
能吃虧就是佔便宜,喜歡佔便宜就只能吃虧

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.31.201
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (12/30 01:55)
推 dontblame:沒有一種停利方式 是不會造成有時反而少賺得。
→ dontblame:38點的停利法 這數字讓人看了替你有點擔心 你走上最佳化
→ dontblame:這個禁忌。  而因停利少賺了數百點是因為你忽略了凌波大
→ dontblame:的一個操作重點--隨時都有部位在手 非空即多
推 Femo:系統怎麼設定,自己開心、舒服就好, 4&6用不用回測看看ok就好
移動停利感覺真的不錯...

所以我可以設定超過38k以上才使用移動停利嗎?

*順便我補充一下38k的由來,在"人工"回測練習近幾個月份的"5分線"

發現在36-40這波動下的k棒,常常都會回檔
(由其是前面波動都不大,突然一根38k很明顯的波動,如果前面波動很大就不一定)

過38k後,會繼續再衝到80k的還是有,一個月大約有2-3次
(也在猜測,到底38是不是做手故意做的波動)

當然,我不會搶反彈,不想做不是順勢的方向(雖然還是常常反彈)

以上是個人感覺,非常不靠譜!

所以想藉機順便提問
(若是8月份用移動停利,就瞬間多出200-400點,超眼紅)
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (12/30 17:04)
噓 ripeSelf:一直回測，一直想些有的沒的.....浪費時間的機率佔99%..
推 dontblame:38K不是做手故意做出來的 但卻是這其間的最佳參數
→ dontblame:而問題在於 下個時期 這個最佳參數 可能變成 最差參數
→ dontblame:所以 最好不要有參數。 若有 也別迷信某個特定數字
→ dontblame:寧可隨便給一個「合理」的參數就好。 而且這參數跟獲利
→ dontblame:的相依性 必須要 越小越好
推 Rudy:樣本夠多，就可以相信....
推 lovebeast:你這程式我有寫過，但是有比這更好的。
→ waiter337:請教樓上大大說的是我的主要策略?還是最佳化的38點?
推 UltraSeven:首先我覺得你要不要先搞清楚 台指期為什麼會在某個價位
→ UltraSeven:忽然尻出升龍拳或是崩潰往下 然後又在某個價位停住
→ UltraSeven:我實在很想跟你說 除非你搞懂這兩項東西 不然停利停損
→ UltraSeven:你永遠都會是在用最佳化的方式處理的 雖然加加減減
→ UltraSeven:還是會賺 但是系統不會太穩定 就這樣....
受教了

目前暫時移除停利系統
※ 編輯: waiter337       來自: 61.227.120.236       (02/01 01:17)