[心得] X-程式交易全紀錄1/2

[lovebeast (dance in the sun)]

今日盤勢下殺有速度，所以加至滿倉(6口)。

提到進場時機，我看過少數使用技術分析很成熟的自營商前同事操作。
他們的作法我有回測過，都是個賺錢的作法，在此提供一些方向：

step 1 先決定趨勢
→通常是使用較長期k線(至少要是使用作為進場k線的3-5倍週期)
→繪製出指標(kd、rsi、長短均線、momentum、fisher transform index等)
→當多方趨勢下只作多單進場或空單出場的動作

step 2 用突破決定進場點
→用短期k線決定進場時機點，進場方式五花八門
→「突破」這兩個字可以規避掉一些過度最佳化的風險
→「突破」不限於價位，他可以是kd、rsi、斜率、macd的斜率、奇怪指標倒數後的突破)

step 3 出場點決定
→初始固定停損點，一進場後如果快市崩盤，至少有第一道資金的防線
→移動停利，有trailing stop、箱形、長紅k線中點等
→開始執行移動停利的時機，可以是賺到一定點數後，也可以是用黃金比例等


掌握上面三個，基本的程式模型就有了，接下來只是找用什麼方作突破進場會更優。

目前倉位：

進場日期     進場點位  多空    口數    出場日期        出場點位  損益
2011-12-30      7,081   Sell    2
2012-01-02      6,946   Sell    2
2012-01-02      6,946   Sell    2


交易紀錄：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc

或

http://tinyurl.com/7e58p67

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進入程式交易界4年左右，過程中加入過期貨自營商，也幫親友代操過，
寫過數百隻程式，但不幸的是失敗的約佔95%。不要不相信，失敗的人真的很多，
不少知名BLOG的版主都失敗，轉行為作家、名嘴或是程式交易課程授課老師。

為了讓初入程式交易的多一點真實的感覺，
我打算用逐步紀錄的方式讓初學者看到一些程式交易的興亡衰敗。
文紀錄預計連載紀錄到2012年底。

2010年底時寫了一隻簡單的波段程式，測試了三個月，
2011年第二季開始，靠友人贊助的300萬實際操作(因此交易明細我選擇保密)。
操作邏輯如下：

1. 留倉、每次進場2口大台、滿倉6口大台
2. 獲利超過約80點才開始加碼
3. 漲得速度快時可以短時間內加至滿倉
4. 移動停利
5. 固定停利(滿倉賺到一筆就自動停利出場)
6. 固定點停損
7. 均線突破區間則進場、跌破則作空，區間大小由乖離率決定。

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If there is a dream, there is a hope

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推 UltraSeven:哈 說到移動停利 我只能說台指期最大的秘密就是測幅了
→ UltraSeven:說真的 任何停利方式 我覺得都比不上掛測幅滿足點
→ UltraSeven:然後價位被穿價成交以後就快速反向收斂還要來得更爽
→ UltraSeven:其餘你說的方式 我都非常認同 原本作單就是要像那樣
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推 ljsnonocat2:推  不過可惜了歐洲不給面子  明天可能得忍受被洗
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