[心得] X-程式交易全紀錄1/3

[lovebeast (dance in the sun)]

今天開高，空單停損出場出翻為多單2口。
其中6口空單平倉時有2口是獲利出場，但6口總計賠約180點。

雖然停損是痛苦的，但是希望在這裡能給各位一個風報比的觀念：

1)今天跳空大漲，離昨日進場處+75點停損，6口共損失180點，平均每口損失30點。
2)倘若今天跳空大跌，離昨日進場處-75點停利，6口共獲利720點，平均每口獲利120點。

假設上漲跟下跌的機率在昨天收盤後是一致的，我的期望報酬是我的風險四倍，
這個比率就是順勢加碼的威力，只要我加碼後的勝率有3成，我就能獲利。


不過我也有遇過使用逆勢攤平法的強者，
這些強者就是那些自營商裡面的副總級人物，
他們下單是20口、20口在下的，滿倉下到300口，
若是一個停損，300口一起出，滑價就會讓使用tick trade作大小台互抵套利者賺飽飽，
也因此他們通常練就高勝率的短線攤平作法，
通常這種作法會同時搭配台摩價差、台金電價差、台美價差、選擇權去保護。
當然也是可以寫出這種逆勢策略，但是不是個一、兩百行就能解決的，
所以這些功課就留給進階班的人去做吧!!
新手只要先想辦法從市場上獲點利，有了信用跟成就感，學什麼都才會變得很積極。

獲利就在學無止盡處!

在此推薦初入程式交易者可以先看下列書單

(1) Long-Term Secrets to Short-Term Trading by Larry Williams
(2) Unlocking Wealth: Secret to Market Timing by John Crane
(3) Secrets for Profiting in Bull & Bear Markets by Stan Weinstein
(4) Rocket Science for Traders by John Ehlers

其中我最欣賞John Crane及John Ehlers的書，建議初學者必看。
期貨商品百百種，小麥、日元期貨、e-mini S&P、GOLD、石油、歐元、COPPER、SUGAR，
多看一些能應用在不同商品都還能存活下來的策略跟語法，對你有幫助，
但這些策略跟語法，在台灣的程式交易書籍難以看見。

台指期狹幅震盪無法獲利，那港指、外匯期貨也不能獲利嗎？
抱著更寬廣的心態，才會取得更多的知識，大陸的網站資訊都比台灣來的齊全，
可以好好應用。


目前倉位：

進場日期     進場點位   多空   口數     出場日期     出場點位   損益
2011-12-30      7,081   Sell    2       2011-01-03      7,021   120
2012-01-02      6,946   Sell    2       2011-01-03      7,021   -150
2012-01-02      6,946   Sell    2       2011-01-03      7,021   -150
2011-01-03      7,028   Buy     2

交易紀錄：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc

或

http://tinyurl.com/7e58p67

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進入程式交易界4年左右，過程中加入過期貨自營商，也幫親友代操過，
寫過數百隻程式，但不幸的是失敗的約佔95%。不要不相信，失敗的人真的很多，
不少知名BLOG的版主都失敗，轉行為作家、名嘴或是程式交易課程授課老師。

為了讓初入程式交易的多一點真實的感覺，
我打算用逐步紀錄的方式讓初學者看到一些程式交易的興亡衰敗。
文紀錄預計連載紀錄到2012年底。

2010年底時寫了一隻簡單的波段程式，測試了三個月，
2011年第二季開始，靠友人贊助的300萬實際操作(因此交易明細我選擇保密)。
操作邏輯如下：

1. 留倉、每次進場2口大台、滿倉6口大台
2. 獲利超過約80點才開始加碼
3. 漲得速度快時可以短時間內加至滿倉
4. 移動停利
5. 固定停利(滿倉賺到一筆就自動停利出場)
6. 固定點停損
7. 均線突破區間則進場、跌破則作空，區間大小由乖離率決定。

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If there is a dream, there is a hope

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.156.138
※ 編輯: lovebeast       來自: 59.126.156.138       (01/03 21:44)
推 sayhii:推...每天必看..可以和自己的交易系統做比較才有進步空間
推 flowheart:推一個
→ sapdavid:原PO是aaa的分身嗎? 為什麼我覺得似曾相似的感覺 :p
推 Wunderking:你的等級應該比許多自營商的人高得多,自營商在12/20金
→ lovebeast:3a大是全職的，而且很厲害。
→ Wunderking:正日去世那天總共加空了2800多口,隔天跳空大漲,我想你
→ Wunderking:的程式應該比許多自營商的方法高明許多
推 chungkuowei:推  佛心來分享的
推 justdoit0324:push~~~~
推 GnuHomot:感謝推薦書單  第一本有中譯本:短線交易祕訣
→ dreambreaken:昨天不加碼，1.上漲+75點出場，每口獲利60點，2.下跌
→ dreambreaken:-75點停利出場，每口獲利210點，不加碼的報風比=無線
→ dreambreaken:大，結論...沒有人這樣算報風比
推 Flyingheart:感謝大大分享~~
推 Flyingheart:請問為何會特別推Rocket Science for Traders呢
推 rup640316:推一個
→ lovebeast:因為該作者的指標很有名，我有拿來寫過程式，是ok的!
推 sheeper:感謝分享
推 ljsnonocat2:感謝大大無私分享
推 Rudy:這一篇大推....
推 mnb8:真的推!感恩!
→ sayhello:PUSH