[心得] X-程式交易全紀錄1/6

[lovebeast (dance in the sun)]

昨天空單被洗出場，今天輪到多單被洗出場，
多單平倉於均價7084，2口共損失48點；空單進場2口，成本價7084。


昨天有版友在推文問到SINE WAVE指標，
在開始介紹SINE WAVE指標前，我先從RSI或KD指標說起(以KD指標為例)，
KD指標的用法最為耳熟能響，
當在盤整的時候，KD指標在低檔黃金交叉向上則為進場作多；死亡交叉則作空。
但是行情來臨時，KD指標就會開始在高檔或低擋鈍化，
K值與D值像綁麻花一樣在高檔或低擋糾結在一起，很難判斷行情。

根據這個邏輯，我當年就寫了一些程式，邏輯如下：

1) 黃金交叉時進場作多、死亡交叉時則進場作空
2) 當KD值>80鈍化時，我就死亡交叉改為作多，直到KD值回到60以下。

我當時遇到最大的困難是「KD值的參數調整」及「如何判斷鈍化」兩大難題，
例如KD值參數3時候的高檔鈍化可能只是KD值參數為9的死亡交叉，
而鈍化沒有一個判斷的依據，因此寫出來的程式自己也不敢使用，
另外，若利用鈍化程度來判斷大行情，RSI又比KD值效果好。

SINE WAVE最大的優點就在於其有盤整時震盪的優勢，也擁有明確鈍化時機。

我應用下面的邏輯寫成程式，是可以獲利的，
但台指有要命的跳空，若是能應用在24小時交易的期貨中效果會更好。

1) 用15分鐘k線的SINE WAVE指標判斷多頭格局或空頭格局。
2) 使用5分k線或2分k線作為進場k線：
   <a> 在多頭格局下，黃金交叉則進場多單，死亡交叉的高點視為順勢加碼點。
   <b> 在空頭格局下，死亡交叉則進場空單，黃金交叉的低點視為加空點。
3) 同時使用之前提到的任一移動停利法。(使用"反彈循環停利法"效果不錯!!)

看到這裡的人，如果你有衝動想要去買書來看，
或是已經想到很多類似的指標都可以這樣做，那表示你開始漸漸有感覺了。


SUGAR、COFFEE、CORN、小麥、石油、黃金、日元期貨、歐元期貨、E-mini S&P、
歐洲道瓊期貨、法蘭克福期貨……

期貨商品真的很多，國外也有現成的交易平台。
但台灣的自營商卻只著眼於台指期貨交易，下午1:45就收工放封。
台灣程式交易的人才很多，但因為台指收益不佳，而草草收攤，實在很可惜，
不信去問問自營商的(非造市部門)，裡面做超過10種交易商品的人多不多。

只要你的平台下單速度夠快，你會喜歡每天振幅不到100點的台指期，
還是動不動就爆漲1~5%的商品期貨？
在2010年很多人放棄程式交易的主因不是策略失敗，而是缺乏市場發揮。

只可惜我沒這個規模，不然我就去代理TS 9.1，與凱衛、創世技等台灣平台競爭!


目前倉位：



進場日期     進場點位   多空   口數     出場日期     出場點位   損益
2012-01-05      7,108   Buy     2       2012-01-06      7,084   -48
2012-01-06      7,084   Sell    2

交易紀錄：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc

或

http://tinyurl.com/7e58p67

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進入程式交易界4年左右，過程中加入過期貨自營商，也幫親友代操過，
寫過數百隻程式，但不幸的是失敗的約佔95%。不要不相信，失敗的人真的很多，
不少知名BLOG的版主都失敗，轉行為作家、名嘴或是程式交易課程授課老師。

為了讓初入程式交易的多一點真實的感覺，
我打算用逐步紀錄的方式讓初學者看到一些程式交易的興亡衰敗。
文紀錄預計連載紀錄到2012年底。

2010年底時寫了一隻簡單的波段程式，測試了三個月，
2011年第二季開始，靠友人贊助的300萬實際操作(因此交易明細我選擇保密)。
操作邏輯如下：

1. 留倉、每次進場2口大台、滿倉6口大台
2. 獲利超過約80點才開始加碼
3. 漲得速度快時可以短時間內加至滿倉
4. 移動停利
5. 固定停利(滿倉賺到一筆就自動停利出場)
6. 固定點停損
7. 均線突破區間則進場、跌破則作空，區間大小由乖離率決定。

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If there is a dream, there is a hope

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 59.126.156.138
推 sayhii:為什麼2010年放棄程式交易?
→ lovebeast:為啥要放棄? 這問題要問那些放棄的人。
推 tksman:TS 不是創世紀代理嗎
→ lovebeast:他只是買斷ts2000i在台灣賣而已，而且訊源真慢
噓 tksman:2010不追
推 tksman:推 誤噓
推 Wunderking:推推!!  石油期貨真的很刺激...白銀期貨也是...
推 Wunderking:大大應該有程式可以在S&P、白銀、石油期貨大賺
→ Wunderking:而且程式邏輯應該和這支在台指期賺錢的程式邏輯很不同
推 Flyingheart:感謝推~~~
推 et220870:新手問個蠢問題一下^^" 大大這裡說的SINE WAVE指標，是指
→ et220870:一個特定的指標，還是一個概念?
推 meltice:http://emini-watch.com/products/hilbert-sine-wave/
→ meltice:隨便google的 花5000塊就可以買到包含影片教學跟說明書
推 Flyingheart:前幾天推的那幾本書有提到那個指標啦  快去生書吧
→ lovebeast:花5000元是只有TS 9的加密檔，你沒有TS9是無法開的
→ lovebeast:建議花錢去買書，如果要我提供指標，請給我3倍書的錢。
推 chengwaye:請問是哪本書呢?
→ lovebeast:我link裡面有
推 chengwaye:link? 不好意思我對BBS沒很懂
→ MarketWizard:研究這沒意義啦,浪費時間
→ meltice:那研究甚麼才不浪費時間？
→ lovebeast:呼~連結改版完成
推 flowheart:推
推 ljsnonocat2:推
推 henri:推!
推 YannNanTian:推用心~
推 meltice:不知道使用一個指標之前需要了解他的計算方式或原理嗎？
→ meltice:像是John Ehler之類的很多指標都有複雜的數學運算
→ meltice:還是說拿來用拿來觀察就夠了 不需要了解太艱深的數學邏輯
推 meltice:像之前看到SWAK指標 還去找了high/low pass filter的資料
→ meltice:發現我們最常用的均線其實是一種有缺陷的low pass filter
→ meltice:只是剛好均線的計算對一般人而言是最容易理解的
推 meltice:http://goo.gl/lIy4v wiki的解釋 我數學不好看不太懂
→ lovebeast:最好了解的方式就是下模擬單半年。
推 meltice:http://wisetradertoolbox.com/
推 meltice:這家也有賣sinewave和一堆指標 還有類神經網路
→ lovebeast:指標不需要花錢買，有時候看書裡面就有教你寫
→ lovebeast:重點不在於指標，在於用的方式
推 meltice:有時候會想到底要不要花錢買 買軟體 買資料 買指標
→ meltice:這就像你要直接花錢買保時捷還是買台裕隆自己改裝
→ meltice:不過也不確定花錢買到的是不是保時捷啦
→ meltice:我現在連書都懶的買了 想要的話看看pdf就好了
→ lovebeast:pdf也不錯
→ MarketWizard:不要花時間搞這個~~當然太閒就隨便了
推 meltice:那請問Market大應該把時間花在哪邊呢？ 看盤嗎？
→ MarketWizard:你算老期貨囉,在世華沒倒前就看過你了
→ MarketWizard:進場方法不重要,只要勢出來,順勢的訊號都會被觸發
→ MarketWizard:用NASA的方法也好,一條MA10也好,只不過進場先後而已
→ MarketWizard:研究太花俏的方法不是不好,但真的太花時間
→ MarketWizard:如果均線,區間突破這樣簡單白目的方法能有七成功效,
→ MarketWizard:那為何不用簡單的方法就好?
→ lovebeast:樓上說的沒錯，找到自己適合的方式即可。
→ MarketWizard:程式交易靠單招沒有必勝的,但靠多模組可以減少風險
→ MarketWizard:資金管理,部位縮放...這些比進場重要
推 miblue:thanks!