Re: Position Sizing(部位管理)

[anm (...)]

恕刪.

凌波大這文章立意不錯.
但是我感覺這有點把部位決定跟停利機制綁在一起.不知道是不是我有誤解
我個人淺見是應該把這兩個部位分開來看才對.

目前個人我是採用Van Tharpe聖盃一書的提到的方式.
以1%總資產除以預計虧損來決定口數.
那預計虧損怎麼算呢? 跳空怎麼辦?
我個人目前是以歷史虧損交易均值為準.
有時多虧,有時少虧但是我個人還可以接受.
書上載明這方式的好處是於虧損期時,因為本金越來越少.
不會等到系統破MDD,才在降口數.屆時傷害都已經造成了.
這方法在不順的過程中就已經漸漸下降口數了.

另外就停利機制而言.
我之前有看過一本書"20招成功交易策略"
裡面有一個方法蠻妙的.就是處於獲利狀態N天後.
就於收盤前停利.
我回測過.當N=4時對於台指波段單真的有幫助.
這個值對於去年8/8那波.也是很準的喔!

以上跟大家分享.

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 111.240.155.108
推 likesea:請說明接下來的半年，N要設定多少............
→ anm:我說N=4停利有變好是指比等均線通道重新被價格突破才停利好.
→ anm:我印像中每一年都有相對改善10%左右.
→ anm:做系統的就看機率了.每年都改善就是好方法.
→ anm:只改善未來半年的應該不是好方法.XD
推 UltraSeven:與其看參數 不如直接算測幅滿足點跟參考布林通道吧
推 ZAU:n等於4最佳化結果還有說出來就會開始不準
推 ZAU:看看幣圖誌公佈的當沖程式這三個月馬上弱掉
推 likesea:科科~ 重點不是未來多久。而是這種非市場告訢你停利的停
→ likesea:利方式，回測很容易找出一堆方法讓獲利很好看，但你實際用
→ likesea:過了嗎? 這類停利方法在我看來都是馬後炮而已
→ anm:坦白講,我沒用過.因為最好用的不會在這邊講.
→ anm:但是這是我很肯定比等待重回通道好的模式.
→ anm:呵呵呵.但是20招這本書.是保德信人壽期貨交易部門
→ anm:曾經上線過的系統寫成的書.他的模式也是值得探討的.
→ anm:系統沒有絕招,只能透過一次次每年都雨露均霑的改善機制去讓他
→ anm:更好.
→ anm:再說,但是如果你研究過振蕩指標的公式.
→ anm:例如Demark指標.當連殺4天時.根本很容易已經到達超賣區.
→ anm:或連漲四天很容易達到超買區.
→ anm:等這類振盪指標再拉回時才停利.獲利也已經回吐一些.
推 ZAU:嗯頗酷的感覺
推 ttcyy:謝分享
推 are2:........停利的位置有那麼難決定嗎.....
推 UltraSeven:的確等震盪指標下彎 交叉 或是重回某個區間 會比較慢
→ UltraSeven:只是還是要預防說 走勢會繼續背離拖行 背離震盪 之類的
推 lkjsdf:哈,有意思,所以意思是說爽四天就差不多要有所覺悟了  XD
→ lkjsdf:不過這個"N"應該也和所使用的策略有關吧,不一樣的策略對應
→ lkjsdf:的"N"應該會不一樣