→ petershih67:X的，這個我有做，賣近買遠。把所有資金做到滿 04/26 21:14
→ petershih67:1/12 我開始建倉 到1/13幾乎快把所有的資金做滿 04/26 21:16
→ petershih67:賣近買遠沒有優惠(不能組合)，所以我賣近跨+買遠跨 04/26 21:17
→ petershih67:結果~~~ 真的只有一個字: X! 辛苦了半天，賺的還比 04/26 21:17
→ petershih67:1/13早上直接賣勒建倉、收盤平倉來的少好多 04/26 21:18
→ petershih67:那次之後我就決定，以後直接在重大事件前當買方 04/26 21:19
→ petershih67:啊~ 補充，我那時認為近月隱含波還會飆，所以先買遠 04/26 21:19
→ petershih67:等到收盤再賣近月。結果整個最後結算，遠月買方賺很多 04/26 21:20
推 petershih67:那次我才驚訝到原來我完全不了解vega，vega好像跟價格 04/26 21:23
→ petershih67:有關,價格200的vega1 跟價格 100的vega1 是不同的。 04/26 21:24
→ petershih67:我都認同選完遠近月的波動率一定會收斂，但是我境然 04/26 21:26
→ petershih67:把遠近月的波動率相減後乘上近月vega 當作是預估獲利 04/26 21:28
→ petershih67:錯誤的一踏糊塗!!! 加上選前建倉用復式單建，讓了很多 04/26 21:29
→ petershih67:點出去，星期一平倉後，幾乎都因為建倉划價輸掉 04/26 21:30
推 petershih67:總之，那次有賺，但是以後我決定重大事件前當買方 04/26 21:33
→ petershih67:然後在重大事件發生前的一秒平倉。這樣比較簡單輕鬆~ 04/26 21:34
推 vegamaster:peter你的部位是甚麼? 04/26 21:51
→ vegamaster:懂vega的應該是星期四或星期五建倉... 04/26 21:52
→ vegamaster:我貼一下做法..有興趣的去期交所查價格 04/26 21:53
推 petershih67:部位很多 主要作價內外3~4檔的賣進買遠 C/P 以1:1 04/26 21:56
→ petershih67:現在想起來好像是血脈噴張亂做，總之是賣近月買遠月 04/26 21:58
→ petershih67:因為不想預測方向，所以價外call 價外put都有做 04/26 21:59
→ petershih67:另外再補充一下，我上面講的賣近買遠=賣近月買遠月 04/26 22:00
→ petershih67:所以說 S1月75C+B2月75C 搭配 S1月69P+B2月69P 變成 04/26 22:07
→ petershih67:賣勒式(1月75C+1月69P) + 買勒式(2月75C+2月69P) 04/26 22:07
推 vegamaster:Peter大~跨式效果比較好~ 04/26 22:32