推 stevenkane:想請教一下D大，若真的有大事件發生而指數跌停，也就是 04/30 12:55
→ stevenkane:跌了500點，這樣的損益是如何呢? 04/30 12:59
→ deltahedge:跌停~那就得靠2月7100P撘救了 04/30 13:01
→ deltahedge:畢竟這種部位"幾乎"把delta跟gamma hedge掉了 04/30 13:02
→ deltahedge:所以你要明白一個問題^^ 04/30 13:03
→ deltahedge:結算的OP~他的IV會跑到哪裡?...很重要喔^^ 04/30 13:03
→ petershih67:真的大跌應該更爽，因為二月的隱含波會噴更高 04/30 14:17
→ stevenkane:好像有點感覺了，那再請教一下，一次一定要做四口嗎? 05/01 00:02
→ stevenkane:可不可以只賣一口近買一口遠，就把delta跟gamma hedge 05/01 00:03
推 pitching:跌了500點..這樣的頭組已經不再delta-neutral了吧 05/01 21:48
→ deltahedge:好像~應該~還是有~ 05/02 10:27
→ deltahedge:因為部位是買二月73C+71P賣一月73C+71P 05/02 10:29
→ deltahedge:Steven大~架四方~~比較合理(也不怕大漲)反正不是做方向 05/02 10:30
→ deltahedge:是做Vega的 05/02 10:30