Re: 對或錯 重要嗎??[是頗重要]

[vedel (vedel)]

有人提到根據PS濾網下單,鍵盤小妹來回測一下@@"
口數參數(1,100),(100,200),(100,100),(100)
今年以來結果如圖,Y軸為點數

http://ppt.cc//Tf8b
為stop and reverse system,多空直接對翻
加碼時機為系統進場後拉開200點加碼


小妹認為這是部位曝險時間與程度的關係(風險<=>獲利)





PS.1 請不要戰小妹回測系統最佳化的問題,那不是這篇的重點
PS.2 小妹上篇說到Profit Factor值會提高是錯的;是Payoff ratio 會提高,
     PF值變動不大,跟加碼時機有關,有時會下降有時會上升(最佳化issue,勿戰XD)




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◆ From: 114.33.235.78
→ petershih67:口數參數(1,100),(100,200),(100,100), <==看不懂!
→ vedel:您好,(1,100) 是指基本單1口,加碼單100口,藉此模擬靠PS進場
→ vedel:(100,200)就是基本單100口,加碼單200口,total 300口
→ vedel:(100),就單次進出都100口
推 petershih67:那你應該搞錯了。 你的是加碼。 跟PS差很多
→ petershih67:再者，只有打21點的人才會一口氣跳注 100倍.
→ petershih67:因為用以打的牌算出手上牌的收益率，用凱利去下注。
→ vedel:這篇不是在討論加減碼的效果嗎?還是得要帶入資管?
→ vedel:(1,100)是"模擬"加碼單進場的效果與單100口進出 @@"
→ vedel:帶入資金管理公式是應該另一議題@@"
→ vedel:還是說posizing sizing 與money management 是不一樣的東西?
推 yuting0103:Position Sizing著重在"風險值", 但如果你把W連動了帳
→ vedel:yuting的引入權益數的做法是加減碼加資金管理
→ yuting0103:戶淨值, 就算是Money Management
→ yuting0103:連動帳戶淨值之後, 就會有"贏要衝輸要縮"資金管理的精
→ yuting0103:神
→ vedel:所以yuting大指的是根據權益數計算加減碼口數嗎?
推 petershih67:(1,100) 好像第一口可以忽略，等於是直接測加碼的效果
→ vedel:沒錯,我就是要讓加碼單的校果浮現
→ petershih67:這幾篇討應該不是討論加碼。是討論贏放大槓桿輸縮小
→ vedel:喔,那是我認定的資金管理@@"可能我弄錯資金管理與PS
→ vedel:因為一開始在講面進點出,點進點出,我才以為是加減碼XD
推 MarketWizard:yuting在這裡把MM跟PS的定義劃分的很清楚,有人是把MM
→ MarketWizard:跟PS當作是同一件事.
→ vedel:所以小妹到底有無搞錯??這裡討論的是PS(aka加減碼)??
推 ainor:MM = 有100萬 做一口 有200萬 做兩口
→ ainor:PS= 風險高時  口數降     風險低時   口數升
→ ainor:MM + PS = 有100萬+風險高時 做半口   200萬+風險低時 做4口
推 wintercan:a大的比喻讓我總算知道不同的地方了，感恩