Re: [討論] 推動行情背後的黑手(市場動力學)?!

[MarketWizard (我家小鳥有春聯)]

※ 引述《ETHZ (開空軍一號喝養樂多)》之銘言：
: 但我真正想要開發的,還並不是單純的做型態辨識和比對,我是想要找出市場根本的群
: 眾動力學,藉由瞭解這樣的東西,直接讓市場的力量無所遁形,達到真正的戰勝市場.這
: 可能是痴人說夢,永遠達不到,但是我知道我們有辦法離它愈來愈近.
: 我就來說一個簡單的模型:
: 1. 基於市場總是少數的人賺錢,且假設目前市場一共只有11個人(奇數是為了讓多空
:    一定有一方勝出)
: 2. 假設市場上每一個投資人都是根據"過去10天"的行情來決定明日該做多(+1)或
:    做空(-1)
: 3. 10天就一共有1024種可能的組合,但只會對應到+1或-1的結果.這11個投資人都可
:    能隨機的從這些規則中挑出一個或數個去決定明天的方向,假如一共有3個人決定
:    出要漲(+1),8個人決定要跌(-1),那明天的行情就是+1,因為根據條件一的原則.
: 4. 用這方法去跑出一個多空數列,就會跟真實市場的走勢很像.
: 5. 藉由這種方法,還可以進一步去分析,其實市場有時候是可以預測的(因為群眾剛好
:    都選一樣的策略),但有時候是不能預測的(因為群眾選的策略很分崎).如果用這
:    簡單模型來交易,我們可以讓這個模型跑一段走勢,直到出現和真正的市場走勢很
:    相似的一段,用那一段的結果來下單.勝算可能就很大.

最近都忙著作單解單。當時初看本po有些問題，提出來大家看看：

1. 針對第二點，如何決定系統中每個投資人的決策方法？這才是核心吧！
2. 針對第四點，所謂「跟行情很像」，則必須提出一個量化的比較方法。
   譬如，我用亂數跑1000根K棒，也可以跑出一個可以唬得過正常人眼睛的圖表
   也就是跟對方說，這是某檔股票的日線圖，但對方看不出來
   不過這種圖，我不敢拿來作為行情的模擬數據來進一步分析
   因為它光在碎形維度上，就跟真正的金融市場跑出來的數據是不同的！
   或許可以這樣說，所謂的「聖杯」可能就藏在這...不過這是題外話了
3. 針對第五點，就是之前說過的，你要有個比對型態的演算法...
   但我想這應該沒問題。

以上三點，第一點最重要，這就是比看誰建模建的好...
譬如在系統中我養了11隻代理人，每個代理人要讓它自己學會一種技術分析法

我這裡馬上就可以提出一個很簡單的實作：

找出11種技術分析指標，
然後使用類神經網路各別訓練這11個代理人，以各自的指標預測明日行情多空
訓練完成後，用集體投票方式，採少數決，決定明日行情多空...
這樣一個ET的簡單系統就完成了

或者變化一下
將這11個代理人的決策，再丟入一個非監督式的神經網路，彼此再來優勝劣敗一下
可能也是不錯的玩法

那麼養的代理人越多會越接近真實嗎？
還是策略的可選擇性越多會越接近真實？

我記得這樣的玩法，其實早都有人玩過了！
大家比的還是建模的準度...
如果真的存在一個「隱藏的邏輯」，誰越接近它效率就會越好

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◆ From: 114.36.248.130
推 cobrasgo:為什麼是少數決？
→ MarketWizard:因為這是ET兄的構想(贏家是少數).看他的原po就知道了
推 ETHZ:MW很聰明,提出的看法一針見血,就是這麼去玩.
→ ETHZ:早有人玩過也沒錯,只是個有巧妙不同,但我看過的玩法都不佳
→ ETHZ:我認為好的"玩法"必需保密,但提出方向讓有興趣的人去玩,才是
→ ETHZ:才是我的初衷.
推 cobrasgo:板上有好幾個熱愛研究的板友，你們可以組讀書會
→ cobrasgo:研究了半天也不進場廝殺，不是很心酸嗎
推 ETHZ:我用很多研究過的方法早就跟市場廝殺N年了,一點都不心酸
推 cobrasgo:廝殺這麼多年還在找新方法，何解？
推 ETHZ:依照你的邏輯,Apple可能永遠出不了iphone,股價停在幾10元.
推 lkjsdf:有本書叫做"隱藏的邏輯",裡面有簡單提到這-minority game
→ lkjsdf:不過好幾年過去了,似乎沒聽到誰有做出有用的成果,除了當初
→ lkjsdf:自稱很神準的那位paper作者
推 cobrasgo:一個是公司賣產品，一個是在市場"找"聖杯，能夠類比也真
→ cobrasgo:有你的
推 cobrasgo:賣產品當然要一直開發新的東西，啊你的交易方法是要賣誰
推 ETHZ:lkj:有用的方法不會讓你知道,但是johnson從劍橋轉到Miami
→ ETHZ:他的動向很有趣.此外,他的方法我做了.有用,但跟我自己原本的
→ ETHZ:跟我自己原本的系統基效差不多,好處是出手次數更少.準度更高
→ ETHZ:平常空閒我還在看哪裏可以修改.這是個好玩的東西.純研究
推 lkjsdf:加油嘍~