[討論] 策略相關性

[Matique ()]

假設目前有3支策略在RUN

3支都是順勢,correlation相互介於0.7-0.8之間

以年為單位比對,用MC Portfolio測的

由於相關性太近,所以策略組合能降低的drawdown有限,

且創造力低落也寫不出其他邏輯的順勢策略來了

現在有一想法,寫一支逆勢策略,回測績效為

逆勢 profit factor = 1.4            3支順勢平均 profit factor = 2
     net profit/MDD = 3.0                       net profit/MDD = 5

逆勢的績效超爛,沒辦法我程度低落...

不過對上其他順勢correlation都只有0到負0.2之間

我在想其實只要策略組合的net profit/MDD有上升,達到互補作用

單一策略績效很爛也都是可以考慮的吧? 不知道各位有什麼想法

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◆ From: 114.39.107.219
推 ETHZ:我個人對組合策略的有效性著墨不深,因為我覺得多策略互相抵消
→ ETHZ:其實是可以合併成單一策略,要降低DD又要保持高的PF,是很難的
→ ETHZ:可以參考YuTing提過的Position Sizing的方法來試試.
→ ETHZ:另外,您的net profit/MDD遠大於PF,不太具參考價值.建議改用
→ ETHZ:MRU(Max. Run-Up"最大連續獲利")/MDD來當做參考.如果MRU/MDD
→ ETHZ:接近PF,且PF>1(1.4不算差),那這就是一個不錯的系統.
→ ETHZ:當然,你回測的時間要夠長(最好回測5~10年的資料),PF,MDD,MRU
→ ETHZ:才可信!以上供參考.
推 ilw4e:DD小可能可以考慮提高槓桿來獲利?
→ Matique:謝謝e大提供的資料,不過看MRU反而差距更大了。回測是近10
→ Matique:年,有做最佳化確定參數不是高原效應。
推 ETHZ:你意思是你的MRU/MDD比net_profit/MDD還大?值是多少?
推 et220870:相關性通常是以月為單位來測吧...以年為單位有點太長
→ Matique:         5.57     6.43  這是投資組合run出來的結果
→ Matique:         6.43     5.57    上面打反了冏
推 ETHZ:怪了,一般來說MRU/MDD應該要比PF小才對,那代表你系統很優呀
→ ETHZ:你是用軟體作的回測嗎?還是自己寫程式回策的?會不會有bug?
推 lkjsdf:就是這個原因,所以其實賠錢的策略也可能被納入投資組合的
推 petershih67:怪怪的，為了要成就一個諸葛亮，故意去找臭皮匠?
→ petershih67:(投資組合的簡單說法就是三個臭皮匠勝過一個諸葛亮)
推 kenten:交易負相關度的市場和限制最大風險,因該可以做到.
→ kenten:既然策略做不到負相關,就把交易的商品負相關吧
→ ETHZ:kenten說的極對,這也是YuTing大提過的.
→ Matique:回E大:回測用MC
→ Matique:回k大:多市場有想過,不過用台指能跑的順勢策略去回測
→ Matique:結果都是慘不忍睹,順勢波段策略導入國外市場,可能要在台指
→ Matique:多策略完成後才會好好研究,總之有一大段路要走。
推 ETHZ:加油!!!