[問題] 有人能提供失效策略嗎?

[lili66 (banana)]

有人能提供失效或不用的策略嗎?
我目前有做出一系列檢定策略的方法
檢定方式有比較普通的
也有自創的
檢定可信度 與失效範圍(淘汰機制)
目前自己手上策略時間不夠久
所以無法知道效用如何
希望能徵求開發1年以上策略
有無失效都沒關係
希望能告知我大約何時開發完成
code 可以公布也可以不公布 (code是要檢查邏輯與最佳化)
如果不公布 就當作code內容是可信的
無過度最佳化的成品
純粹對淘汰機制來設定

小弟財產不多 僅能奉獻稅前100P當作謝禮
或著把報表結果與您分享
感謝

p.s目前僅完成當沖部分 感謝各位
   回測平台是mc
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.184.43
※ 編輯: lili66          來自: 114.45.184.43        (10/25 14:08)
→ likesea:失效策略自己寫不是一堆嗎? 不懂為什麼還需要徵求.....
終於有人回應了xd
我舉個例子  我在2009年1月 開發完策略 呈現45度向上
這績效可能維持到2012年6月 mdd創新高 或其他原因 定義這策略已經失效
那我想做的事 是把這策略 到用2009年1月(開發樣本內)
資料拿來做驗證
1.看是否有過度最佳化 信任度評分
(目的:拿2009年到現在的績效 來看我的自定標準是否可以接受檢驗)

2.定義策略未來失效範圍
(目的:拿2009績效到現在 看失效範圍在自訂的標準內是否會太寬太窄)
失效範圍指標  有分定性定量
EX:
1.MADD  盈虧比 勝率等 用統計量化方式取出多少信心水準下的下緣線
當失效標準 這取法就是種技術

2.定義市場今年市場像過去哪年(數據量化)
比較今年是幾號盤 那績效是否有維持等.

目前遇到問題是 沒有足夠樣本來測試我的檢定方式是否可靠
自己也是有失效的 不過不夠多 大部分我認證可靠的都還活得好好的
所以希望來上面徵足夠的樣本  謝謝
希望有回答道你的問題
※ 編輯: lili66          來自: 114.45.184.43        (10/26 10:30)
推 yuting0103:如果有一天,你們發現MDD其實不重要,甚至沒意義
→ yuting0103:那恭喜你,那將是你進入操盤手之路的另一個新進化階段
推 paf:mdd的意義是相對於資金,資金夠大 槓桿控制好 mdd重要性下降
→ paf:而控制槓桿 應該就是凌波大常提的PZ 何時放大 何時縮小
推 henry781114:如果PZ做得好，MDD自然就能控值得宜吧
→ petershih67:COMEWISH大家應該有聽過吧。 他最新的PO文:
→ petershih67:http://www.coco-in.net/thread-21376-1-1.html
→ petershih67:C大一定有用PZ, 但仍遭逢 30% MDD
→ petershih67:PZ沒有那麼厲害到可以化腐朽為神奇啦. 用是要用,
→ petershih67:但是不要有過度不合理的期待。
推 yuting0103:印象中..之前好像有一篇多策略是C大的? 組合後dd只剩下
→ yuting0103:一點點.....所以這30%是咋回事...還是說全市場加起來只
→ yuting0103:有一點點?
→ paf:goo.gl/kuvGb <---C大這篇
→ Orilla:去看看賭神玩牌，PZ大概就是那個樣子
推 yuting0103:所以版上很多人都說多策略~ 並可以使dd大降至很低很低
→ yuting0103:我比較想知道版上有在用的人的心路歷程
→ yuting0103:如comwish大說的組合MDD 2.5萬, 假設帳戶放到相對應的
→ yuting0103:margin, 是否真的可以看到帳戶始終未虧損超過 3萬
推 fihalon:MDD 2.5萬 http://ppt.cc/aaLx
2.5萬這篇 他MDD是用月去看 從它月績效分布可以看的出來 只有一個月賠錢
就是2.5萬
他的MDD邏輯認定 跟一般回測認列方式有點不同
他是一整月算一次
那中間可能曾經賠到多少錢沒人能知道
今天可能是C大發文  所以讚許聲比較多
但如果今天 是普通路人發文 那可能被討論的聲音應該會比較多

PZ這部分 我的考量因素
1.好的策略 本身要先到達一定檢定標準
2.如果全部策略都用PZ方式作加碼 是否風險會過於集中

所以經過思考結果 我是把它歸納於資金模型
我策略檢定完成後
會用5~6種合理加碼口數的模型(國內外可以找且可行的幾乎都有模組)
再復合考量綜合因素  再去用資金管理模型流程找出 我希望承受的風險概況
這邊有個關鍵 就是策略要進行資金管理模擬
這策略本身要可相信的 要有極高可信度
不然只是拿垃圾 來做危險的事情

所以我才會希望自己檢定方式多經過各種策略測試
來看看他的檢定方式 是否會太過鬆散 或太過嚴苛
目前只幾位站內信跟我聯絡
希望能有機會更大家做交流
※ 編輯: lili66          來自: 114.36.114.244       (10/27 00:16)
推 are2:其實你有想法很好 有件事情就是太厚工的話就難推廣
推 MarketWizard:策略檢定可以公布吧,大家幫你一起看看方法優不優
推 fihalon:系統風險值公式定為標準差或ATR  系統自然會失效