[問題] 策略回測時交易次數太少

[comercial (冬天的小孩)]

想請問各位 策略在回測時

如果交易次數過少都怎麼處理呢？

我用台指期30分k線

均線策略回測10年資料

加上濾網之後 交易次數常常不到兩百次

有時候做多+做空還不到100次

這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性

那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢...

先謝謝各位的幫忙了 >"<

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◆ From: 60.248.184.238
→ lili66:丟真錢試試看  用心感受xd
→ pou:濾網太多了 代表有可能是過度最佳化 ...
→ comercial:一個均線策略 + 一個濾網 交易次數就小於200次了...
→ pou:那就有可能是條件太嚴格 @@ 我一年大概一百次左右
→ comercial:我的均線週期是用300，相當於30天...
推 et220870:週期那麼長，交易次數自然就少囉XD"
→ flowheart:週期那麼長，就直接用日K了吧
推 likesea:策略本身有道理，就穩定，至於有沒有道理，由你的腦子決定
推 william2001:不會太少啦。