推 wolfspring:有人一年雞雞剁掉的次數都比原文十年回測交易次數多.. 11/08 21:15
※ 引述《comercial (冬天的小孩)》之銘言：
: 想請問各位 策略在回測時
: 如果交易次數過少都怎麼處理呢？
: 我用台指期30分k線
: 均線策略回測10年資料
: 加上濾網之後 交易次數常常不到兩百次
: 有時候做多+做空還不到100次
: 這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性
: 那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢...
: 先謝謝各位的幫忙了 >"<
抱歉耶 我看不懂........
寫程式的時候應該自己就知道怎樣交易次數會多 怎樣會少
問題出在哪邊 是作者的話應該自己知道...............
程式有問題 砍掉重練就好
人的問題 我不知道要砍甚麼惹Orz
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