Re: [問題] 策略回測時交易次數太少

[comercial (冬天的小孩)]

請容許我再說明清楚我的疑問

如果一個原生的波段策略 平均一個月只交易了1次

那麼十年的歷史資料就只有120次的交易次數

所以照你的意思

這個波段策略你會砍掉 絕對不會用 是這樣嗎？

第二個問題是

所以大家真正上線的留倉波段策略 交易頻率都是更頻繁嗎？

非常謝謝各位的回答 :)
※ 引述《are2 (R2)》之銘言：
: ※ 引述《comercial (冬天的小孩)》之銘言：
: : 想請問各位 策略在回測時
: : 如果交易次數過少都怎麼處理呢？
: : 我用台指期30分k線
: : 均線策略回測10年資料
: : 加上濾網之後 交易次數常常不到兩百次
: : 有時候做多+做空還不到100次
: : 這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性
: : 那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢...
: : 先謝謝各位的幫忙了 >"<
: 抱歉耶 我看不懂........
: 寫程式的時候應該自己就知道怎樣交易次數會多 怎樣會少
: 問題出在哪邊 是作者的話應該自己知道...............
: 程式有問題 砍掉重練就好
: 人的問題 我不知道要砍甚麼惹Orz

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◆ From: 219.85.131.68
推 joety1103:1.可以模糊化 2.總體而言是 個別不一定 以上自己體會
→ ZAU:你理解怪怪的 他要表達的不是這樣吧..
→ ZAU:你覺得策略合理就用阿 還管他幾次
推 Epimenides:儘量用100年的資料啊 有的系統在幾乎每個市場都可獲利
→ lkjsdf:真實的描述在樣本數夠多的情況下會有顯著性
→ lkjsdf:沒有足夠的樣本數不代表描述就不真實.
→ lkjsdf:所以你如果拿不到足夠的樣本數,也許得從其他方面來推測描述
→ lkjsdf:是否為真實
→ ZAU:你找到好的就由你去創造樣本跟獲利讓後人去找了
→ ZAU:還管她樣本太少哩= =被科學毒害太深了
→ petershih67:對啊，最近有不少文章推文都為了回測而回測。
→ petershih67:甚至還去研究怎麼樣的回測是比較好的回測。
→ petershih67:測到底，不怕越測越CURVE FITTING嗎? 有用的方法，
→ petershih67:不用回測也可以賺。沒用的方法怎麼測都只是讓人輸錢.
推 kilrow:有用的方法是... XD
→ burning:想請教一下原PO,具有統計顯著性的交易次數應有幾次呢??
→ burning:100次左右應該算多了
→ cybermohrg:合乎交易者的風險偏好才算好,如果你實際上能夠忍受一筆
→ cybermohrg:交易要抱個一個月,那這樣的策略就合適
推 sheehan:去下載策略經理人跑看看啦 他就直接告訴你顯不顯著了
推 are2:不懂QQ 我笨