Re: [問題] 關於策略經理人的部位規模

[pou (Ocean Deep)]

前文恕刪

多策略 跟 單一策略加減碼(類多策略)

要組成投組的多策略 必須相關性低 達到互補的效果

但是在單一策略發展出來的加減碼訊號

要說是多策略 在我的認知裡面不算多策略

單一策略加減碼 這肯定相關性高 頂多就是類多策略

那這樣用到互補效果的效率有限


基本上PZ是不管多空方向 就是部位的縮放 大家都知道 (謝謝凌波大的推廣)

PZ 跟 "單一策略 多策略" 是兩件事情

單一策略加上PZ 不要說這也是多策略的運用 這充其量就是類多策略

凌波大說的 PZ的橫向使用是多策略 這個在我認知裡面不是多策略

多策略需要具備相關性低的特性 但是這個低沒有各標準 看個人喜好

我自己是認為低於相關性 0.3 就能達到不錯的效果

前提是 多策略裡面的 策略最好都是正期望值





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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.11.143.35
→ lkjsdf:不知道算不算題外話. 多策略裡面也可以包含期望值小於0策略
→ pou:當然可以 如果用來潤滑曲線 沒啥問題 建議都是正期望值較好
※ 編輯: pou             來自: 124.11.143.35        (12/09 11:09)
推 speeds:請問pou大,PZ運用在多策略,方法是每個策略都運用PZ嗎?
→ pou:PZ隨你用阿 跟策略本身無關 獨立策略用PZ 多各策略也可用PZ
推 speeds:還是把這幾個策略整體視為一個單一策略
→ speeds:然後再把PZ用在這單一策略上?
→ pou:這看你自己 只是這樣會有盲點就是 你增加部位要算在那個策略？
推 speeds:所以每個策略都各自使用PZ,在實際操作上會來的比較容易~
→ speeds:可以這樣說囉?
→ pou:是的 我認為這樣好處理 你自己可以選擇哪些策略用 哪些不用
推 speeds:謝謝^^
→ pou:對了 只下一口 就別用多策略跟PZ 兩者的好處都用不到
→ ilw4e:是多策略阿，只是他的策略下單條件跟前策略條件有關
→ pou:那就是每個人認知問題 投組的效用在於互補 多策略也是
→ pou:一開始已經定義了 在我認知裡面 相關性過高的加減碼不稱為多
→ pou:策略
→ pou:互補就是分散風險的意思
→ pou:同質性高的 達不到投組的效果 跑效率前緣就知道了
推 speeds:咦~多策略和PZ都一定會大於一口阿~不是嗎?
推 are2:pou你在乩童鴨講....