[心得] X-程式交易全紀錄12/21

[lovebeast (dance in the sun)]

當年切入期貨只是單純認為股票分析很麻煩，影響的參數太多，
還不如只研究台指期一個指數就好。
但後來因為在自營商不能私下交易期貨，被迫銷戶，
所以下班後就只能無聊看看股票，看久了就會有一些心得。
在離開自營商後，我開始將資產分配，
一部分在程式交易、另一部分在股市，
發現這種資產分配反而更能平滑獲利曲線。

我舉個簡單的交易心得，
期貨容易產生趨勢，而個股則容易盤整，
基於這個邏輯，就能設計出期貨採順勢策略、現貨採逆勢策略。
這一波從7050漲到7757速度可以說快又猛，
程式交易對波段本來就是強項，這波漲上來，連現貨都能大舉獲利(甚至來不及加碼)
今年可以說是大豐收的一年。

總而言之，商品及交易策略多元化，是很不錯的風險分散工具。


進場日期     進場點位   多空   口數      出場日期     出場點位  損益
2012-12-17      7,713   Sell    2       2012-12-19      7,695   36
2012-12-19      7,694   Buy     2       2012-12-20      7,598   -192
2012-12-20      7,598   Sell    2

新增文章：

★2012/12/13 台股量化多空指標解說(強多)
★時間移動停損利策略
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★2012/12/21 台股量化多空指標解說(下週可試短多)

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推 qngu86:為什麼期貨容易有趨勢?個股易盤整? 期貨是加權平均後的
→ qngu86:指數，波動都是平滑過的，應該是個股較有趨勢吧
推 zaqimon:12/17好像沒有7713的價格？
推 richchan:好多次進場點都跟原PO差不到20點,而且還同向XD
→ lovebeast:日期寫錯，謝謝提醒。
→ lovebeast:這個策略是示範策略而已，不可能交易員只有一個策略
推 yuting0103:我只有一個策略XD
推 kilrow:so do I XD
推 sdtty:手打日期會錯也是難免的 zaq大不用太在意