[心得] 關於留倉部位

[lkjsdf (lkjsdf)]

用一分鐘k做了一個短線的台指期順勢交易系統.
發現一個有趣的現象.
交易部位不在收盤前結清而承擔隔夜跳空風險,績效反而遠比收盤前結清
然後隔天開盤再建立部位的作法要好很多.
這似乎是隱含著,跳空通常有利於順勢的部位.
或是說大盤走出一段行情的過程中,有很高的比例是在未開盤的時間完成.
這也許就是隔日沖可行的原因. 不過流動性的風險可是非比尋常阿.

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.184.32.125
推 flowheart:good
推 MarketWizard:1.本來就是留倉賺的大 2.每天結清浪費交易成本
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推 sogasigh:likesea不噓了耶!
※ 編輯: lkjsdf          來自: 111.184.32.125       (01/12 22:38)
→ lkjsdf:他是沒噓,不過我不認同他發言的語氣,所以照刪
推 Rudy:交易成本有設成零嗎？
推 sdtty:應該跟參數有關吧 換組參數說不定跳空反而就吃虧了~