作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
看板Trading
標題Re: [問題] 新手請教兩個問題
時間Mon Jan 28 10:41:22 2013
※ 引述《eatpeanut (嚕殺殺西~~~嚕殺殺!! )》之銘言：
: 各位程式交易的高手好(~^O^~)
: 我是新手 我也有爬文
: 請問呀~~~
: 1.參數不要過度最佳化
: 版上很多文章都會提到 參數不要太多 也不要過度最佳化
: 因為改來改去讓回測績效看起來漂亮 但是實戰會死的很慘
: 如果程式是固定的 為什麼不挑一組好一點的參數下海去實戰呢@@
重點不是要你不要去挑好的參數組,而是在強調當你的系統是靠調整
很多參數才得到好的績效,那市場的隨機性很容易就break down你的
績效,因為你的參數是靠過去的資料調出來的.未來不等於過去!
: 2.一樣的時間周期 秒線為什麼績效比15分K差?
: 900秒K和15分K 用MC7畫出來的K棒 明明是一樣的東西
: 為什麼我用秒線測 回測績效硬是掉了7%
: 這是因為用秒線測出來比較準的關係嗎?
沒人能真的回答你第二個問題,因為沒人知道你程式的內容,
無從判段哪出了問題!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.247.10.185
→ cybermohrg:有可能是歷史資料品質差異造成(多半是tick) 01/28 11:31
推 clubsir:未來不等於過去 一語道破 01/29 10:40
推 are2:如果你參數隨便設 都可以有好的結果 你再去挑你喜歡的吧 01/29 13:54
推 MarketWizard:怎麼原po自已砍文了...找到答案了嗎 01/29 18:09
推 Sunal:不用因為有人噓就砍吧 更何況是亂噓的 01/29 20:21
推 HNTS:1.跑一下最佳化3D圖就知道 2.資料問題吧... 01/29 20:33
噓 likesea:沒亂噓啊，績效不對你本來就要自己去追原因啊，不然呢? 01/29 20:53
→ likesea:比你這種有事沒事都是推的好啊.......... 01/29 20:54
推 sdtty:恩 這次likesea的噓其實有點道理XD 01/30 09:59
→ sesee:其實... 大家真的不用這麼在意推噓 02/01 10:21
→ Orilla:資料類型有差 詳細狀況請自己打電話去問凱衛 02/01 21:16