推 flowheart:很優的討論，個人認為PS是有其優點，但也沒那麼神 02/16 10:39
→ flowheart:究竟是PS很神，還是設計PS公式的人很神？可以想一想 02/16 10:40
→ flowheart:這就好像外行人以為某策略很神，但其實是寫策略的人很神 02/16 10:40
→ striker:這是一首簡~單~的~小~~情~歌~~! 02/16 11:36
→ ETHZ:全倒你是過年賭錢贏傻了嗎? 02/16 11:45
推 windwind:唱~著~心~頭~的~小~草~~~~ 02/16 13:52
推 striker:討論內容實在太威了，只能唱唱歌聊表心志 02/16 15:15
→ striker:拾人牙慧，總不能悶不吭聲，唱唱歌給大家解解悶 02/16 15:16
→ striker:我對小草已經沒感覺了...我只想要有青春的肉體 02/16 15:16
推 MaYinJo:那個討論越來越精采了....XD 02/16 21:49
→ ETHZ:凌波:全套PS交易就是要做到"近乎隨機進場也能大賺". 02/16 22:45
→ ETHZ:D神可以出來幫我嗆嗎? 02/16 22:45
→ ETHZ:我學不來D神的雞掰! 02/16 22:45
→ ETHZ:華爾街一堆PhD如果上PTT或coco-in,應該會想掐懶叫自殺. 02/16 22:48
→ ETHZ:(原討論串又多出好幾樓了,就請大家每樓都看吧XD) 02/16 22:53
====== 以下的討論 可以用YuTing在coco-in的一番話做結論 ======
推 et220870:很久以前就有很多人證明過，隨機進場搭配好的出場是可以 02/17 00:05
→ et220870:相反的，好的近場搭配隨機出場也可以有正報酬 02/17 00:06
→ et220870:所以隨機進場搭配好的加碼機制能有正報酬...真的沒啥好大 02/17 00:07
→ et220870:驚小怪的 02/17 00:07
→ Orilla:重點在出場與風險管控 PS就是一種風險管控的好工具 02/17 00:29
→ Orilla:凌波給的連結我完全認同 02/17 00:34
推 yuting0103:試單跟加碼本身就已經有補抓順勢跟慣性的意涵了 02/17 00:36
→ yuting0103:好好感受一下吧.....別把交易想的太複雜... 02/17 00:37
→ yuting0103:這些贏家不約而同都在講一樣的事情 02/17 00:59
→ yuting0103:我的經驗也沒有不一樣~ 02/17 01:01
====== 以上的討論 可以用凌波在coco-in的一番話做結論,摘錄如下: ======
[曾經我以為"進出策略"很重要 (或應該說學程式交易或技術分析的人都有過這念頭)
後來我發現我根本搞錯重點 我認為的交易的真相我講給大家聽
一個週期夠大的順勢策略(均線或型態, 隨便你, 你喜歡的技術分析就可以了) + 單點PZ
+ 橫向(試單 + 加碼單) 就足以穿透各種商品 [其中最重要的重點在試單跟加碼. 看錯
砍, 看對放大]
根本就沒有太困難的東西在裡面, 我覺得最好玩的是, 大家都覺得不可能那麼簡單,
一定有很多秘密, 或可能覺得我瘋了
我認為順勢策略根本就不會有失效問題, 只有次數做的夠不夠多的問題(PZ+資金管理),
跟怎麼提高效率(PZ,擴大獲利)而已
程式交易軟體的毒害+技術分析法的氾濫+台灣期貨的原生商品太少造成大家在(多)策略上
鑽牛角尖而不自知 如果大家有空的話玩一下Trading Blox一類的東西,
也許會對交易跟策略有新的想法吧]
我完全同意這些觀念, 因為我在此版第2737篇文章裏的推文中就說過:
→ ETHZ:把PZ的概念,變成一個可獲利系統,是基於對多空並沒有預設立場 12/18 10:56
→ ETHZ:先用小量部位試單,直到波動變大(方向出來),如過此時已賺錢,表 12/18 10:57
→ ETHZ:市當初試單猜對方向,這時就順勢加大部位!反之,就停損反向,反 12/18 10:57
→ ETHZ:向後也是用比試單時更大的部位反向!去抓盤整完後的突破波段! 12/18 10:58
→ ETHZ:我猜這才是YuTing所用的PZ真正的精神!這就是他常常會說"對錯 12/18 10:59
→ ETHZ:不重要"的原因! 12/18 11:00
雖然我沒有用這樣的方法去賺錢, 但是我很好奇為什麼台指市場還是有95%的人是輸家?
(參看這裏: http://www.coco-in.net/thread-13426-1-1.html )
各大討論區,財金網站, 那麼多賠錢的人, 都沒人敢去用這簡單又明瞭的方法嗎?
還是很多人用了根本不是理想中的那回事? 華爾街為什麼要高薪請那麼多名校PhD? 這些
方法, 高中畢業就有能力做出來. 到底問題出在哪? 這是為什麼我們在這討論的原因.
我不認為是很多人不懂這道理!
"et220870"網友提的那本書都已經中文版上市快3年. 3年的時間也夠利用這方法發財了吧?
是用了它大賺的人都在潛水嗎? 為什麼都只是少數的贏家在講這樣簡單的賺錢心法? 為什
麼不是很多人都出來現身說法? 為什麼還是那麼多Hedge Fund年績效是負的? 為什麼那麼
多基金的淨值是負的?
→ yuting0103:版上lovebeast大大概是本版第一個提這件事的吧~ 02/17 01:01
推 yuting0103:E兄當然可以提出更好的進出方法....不過就如E兄說的,既 02/17 01:04
→ yuting0103:然要討論....就講白一點.... 02/17 01:04
→ Orilla:加碼單我覺得意涵還在於 把之前試單的成本撈回+擴大獲利 02/17 01:43
→ Orilla:那張投影片 如果德撲玩的好 一定感覺的出來其中的意涵 02/17 01:54
※ 編輯: ETHZ 來自: 24.128.50.28 (02/17 04:29)
推 striker:怎麼忍心讓~你犯了錯~，是我給你自~由~過了火~! 02/17 11:53
→ likesea:玩當沖/短線的，除非超優秀，不然手續費就註定是輸家。而 02/17 12:42
→ likesea:玩長線的，能確實依計畫做的也不多，這也是多數人為何是輸 02/17 12:43
→ likesea:家的理由。但若所有人都做長線/有計畫，那市場根本玩不下 02/17 12:43
→ likesea:去，很多時候決對都沒有單可以成交。沒有輸家，哪來贏家 02/17 12:44
→ likesea:無論哪一種方法，在同一個市場，贏家一定只有少數，都照 02/17 12:50
→ likesea:著做一定全部都是輸家，這應該很容易理解。 02/17 12:50
→ ETHZ:別怕,先做先贏,因為很多人還沒做!你不會是最後一隻老鼠的 02/17 12:52
推 llrjv:重點在心理啊，抱不住沒用，連續虧損次數3~5次以上就會開始 02/17 13:24
→ llrjv:懷疑自己的系統了。 02/17 13:25
推 acbwanatha:感覺是換湯不換藥，老調重彈。 02/17 15:21
噓 ciccio:5千點以下大買 8千點以上獲利 不停損 台股回測100%賺錢策略 02/17 15:51
→ ciccio:但為什麼很少人做 一樣的道理... 我自己以為是這樣啦 02/17 15:52
推 chiefchief:不大一樣歐~~~ET大的策略隨時有單~~不是只等機會財.. 02/17 20:15
→ ETHZ:chief搞錯了,我沒在這講我的交易方法.我是在宣揚少數贏家的簡 02/17 21:34
→ ETHZ:單賺錢法.三葉講的道理不對.很少人做你說的方法是因為回測樣 02/17 21:35
→ ETHZ:本太少.誰敢用? 但凌波勝盃法我猜肯定回測不少時間有很大樣本 02/17 21:36
推 MarketWizard:ET呀,你有點語無倫次了,這是明褒凌波還是暗損他啊?:) 02/17 22:52
→ ETHZ:我哪裏語無倫次?我沒在褒貶,是真的大力推廣,讓大家驗證 02/17 23:16
→ ETHZ:我自己已經有賺錢方法,所以無需花時間驗證. 02/17 23:17
→ ETHZ:但版上一堆人熬熬待哺,不是應該放手去試贏家的心法嗎? 02/17 23:17
推 cheap3c:E大是相信yuting大真的靠PZ賺到錢~只是覺得不是大家"通用" 02/17 23:19
→ ETHZ:我"不知道",不是"不覺得".所以希望有人分享回測或實戰心得 02/17 23:20
→ ETHZ:coco-in的討論串,有人秀回測績效,我也推了!但是可沒人秀出 02/17 23:21
→ ETHZ:"隨機"進場,做錯停損,做對加碼,再外加單點PZ整套是否真能大賺 02/17 23:22
→ ETHZ:所有的人秀的還是基於一個已經可以單口獲利的策略,去外加PZ的 02/17 23:23
推 cheap3c:我個人是覺得對於正期望值的系統 02/17 23:24
→ cheap3c:某種程度來說~進攻才是最好的防守~ 02/17 23:24
→ cheap3c:資金管理&部位控管 不是本來就是在在期望值的系統才有用嗎 02/17 23:26
→ cheap3c:正期望值 02/17 23:26
推 Taurnil:就是這樣做的 02/18 00:04
→ pou:應該是部分正期望系統能有效運用PZ 02/18 00:48
→ ETHZ:阿砲有沒有玩過隨機進場,錯砍,對加碼的把戲?長期會在台指賺嗎 02/18 00:58
→ pou:沒玩過 只有玩過隨機進場用停損停利能賺錢的回測 02/18 01:01
→ ETHZ:隨機進場,"固定"停損/停利的把戲沒用.那不是YT的精義 02/18 01:09
推 are2:固定停損停利 有正期望值 02/18 01:21
→ are2:但是那種期望值小到不足以彌補交易成本 02/18 01:23
→ ETHZ:是的,所以我知道那沒用.但是如果固定停損+做對加碼,就可能有 02/18 01:29
→ ETHZ:不一樣結果? 好奇~ 02/18 01:29
推 are2:還是正期望值 02/18 01:45
推 are2:正期望值好找 每筆兩三點的正期望值確實很好找 02/18 02:14
→ are2:難找的是大塊肉的 02/18 02:14
推 are2:另外我覺得想得太複雜的是凌波大 02/18 02:20
噓 ciccio:E老你錯了 重點不是在回測樣本 02/18 02:49
→ ciccio:重點是環境 跟 撿視週期 02/18 02:51
推 yuting0103:靠加碼能賺真的沒啥稀奇... 02/18 08:23
→ yuting0103:原理很簡單,看錯砍看對加碼=停損+順勢+多策略 02/18 08:24
→ yuting0103:虧損總是被截斷,獲利被放大,這麼簡單的道理.... 02/18 08:26
→ yuting0103:只有試單算是隨機,後面加碼就不算隨機了.... 02/18 08:28
→ yuting0103:隨機好歹勝率搞不好都有50%,靠均線只剩40%勒..... 02/18 08:28
推 yuting0103:其實...九成以上的人雖然靠指標...但進出跟隨機沒兩樣 02/18 08:34
→ yuting0103:哈哈.. 02/18 08:34
→ ETHZ:單口進出隨機與否不是看勝率,是看單口PF 02/18 08:41
→ ETHZ:不過YuTing說的真的已經很清楚,也很有道理.大家快照作賺錢 02/18 08:43
噓 ciccio:跟我一樣 進出看心情不是很好嗎?? 02/18 09:15
→ llrjv:我昨天人工回測2012 做錯反向+做對加碼 +4749... 02/18 09:44
→ llrjv:年初那波加碼到八口 02/18 09:47
→ ETHZ:為何只回測2012呢?怎麼不測個10年? 02/18 10:38
推 are2:那加減碼參數再改變一次 相信很多組比下來 差距都會不小 02/18 10:39
→ ETHZ:喔,是因為人工的關係嗎? 是用隨機進場嗎? 你該不會丟銅板吧? 02/18 10:39
→ llrjv:因為人工啊XD~ 第一筆我故意用空單(虧損),之後就是停損反向 02/18 10:48
→ ETHZ:你怎麼定義"做對"呢?是單位K棒的close是賺的,下一根開盤加碼? 02/18 10:52
推 are2:總之一句話 回測賺這麼多 運氣還不錯 02/18 11:16
→ are2:這種東西這麼敏感 稍微改一下 結果就差很多了 02/18 11:17
→ frogha1:加碼也有風險, 加碼後反轉不就賠更多 02/18 12:14
→ ETHZ:是還好.前單會cover後單 02/18 12:22
推 kkkk123123:我比較相信習慣被當白癡 交易路就先贏一半的說法.... 02/18 13:42
→ kkkk123123:然後d神如果會鳥華爾街的phd 那就是被盜帳號了 hahaha 02/18 13:49
推 kilrow:可以說 隨"勢"進場，不是指真的這麼隨機亂槍打鳥進場啦~ 02/19 01:24
→ LinOne:巴菲特說他有交易聖杯偶還比較相信！真有聖杯會名不見經傳? 02/19 12:16
推 blackboom:不會阿 還蠻紅的 02/19 20:45
→ ainor:能判斷盤整or趨勢的機率來進行試單/加碼算不算聖盃了? 02/20 00:05
→ ainor:雖然我程式有用到依波動率來決定口數 02/20 00:07
→ ainor:但無法避免盤整持續一陣子後,波動率變小,大口數被巴 02/20 00:09
→ ainor:以及趨勢開始後加碼,因波動率變小,致小口數加碼,反而少賺 02/20 00:11
→ ainor:yuting0103之前一直提到盤整與趨勢的轉換，並據此決對下單 02/20 00:13
→ ainor:部位大小，說白了，不是 P=w/風險 可以達成 02/20 00:14
→ ainor:至少"風險" 這個參數的定義,不是一般我們常用的 02/20 00:14
推 are2:這個公式 沒有任何期望值 不是用來避開波段盤整的 02/20 00:53
→ ETHZ:YuTing的精義還有一點最重要:隨便進場,但是做對就要加碼. 02/20 01:43
→ ETHZ:隨便進場時,就用PZ算進場口數,但是一進場,如果做對,就要加碼! 02/20 01:44
推 cheap3c:有說過隨便進場嗎??? 02/20 08:34
→ ETHZ:在coco-in的討論中,他有說"幾近隨機進場..." 02/20 08:42
推 visualbbs:"隨機進場+3倍ATR追蹤停損+停損後下一根K棒再隨機進場" 02/20 09:39
→ visualbbs:3、4年前對台股資料做過這樣的測試 02/20 09:40
→ visualbbs:約略記得有7、8成的測試結果是正收益，並非100%可獲利 02/20 09:41
→ visualbbs:但單一市場有7、8成可獲利的話，多市場應該是有機會 02/20 09:42
→ visualbbs:達到YUTING所言的聖杯。 02/20 09:46
→ ETHZ:謝謝分享經驗!! 02/20 10:02
→ likesea:事實上，經常有夠大趨勢出現的市場，要獲利很容易。有時 02/20 20:49
→ likesea:甚至會經常讓人以為賺錢很容易，尤其是回測的時候來看。 02/20 20:50
→ likesea:但趨勢幾近無法預測，多數人也撐不到大趨勢跑完，或者 02/20 20:53
→ likesea:賠錢的時候就程式不跑了。導致回測易賺，實下單難賺。 02/20 20:54
→ ETHZ:樓上最近講話不雞掰了.也很中肯.推. 02/20 22:30
推 TTDEarl:回測點個幾下 就是幾年的數據 但現實真的要過幾年 沒耐心 02/21 08:08
→ ciccio:推樓上幾個文 02/21 15:19
推 nomyself:TTDEarl說得極是 02/21 16:31