縱向單點 Position Size (交易策略回春術)

[flowheart (生氣就輸了)]

最近 lovebeast 大似乎很忙，都沒空發文

昨天他發的文章，應該很明顯就是凌波大說的縱向單點 Position Size

看到他展示的系統績效改善，效果很明顯

http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38741899



另外這和阿政的交易策略回春術(from 期貨程式交易SOP)也是同樣的東西

http://www.yctseng.net/2013/02/about-positionsizing.html (新增)

真是感恩有這些前輩佛心分享，這篇就當小弟順手整理一下前輩的心得吧


其實這之所以有用，應該是因為交易商品的特性：

擴張(趨勢)之後收縮(盤整)，收縮之後又會再擴張，不斷循環...

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.34.217.177
推 coyoteY:看不懂,先推QQ~
→ likesea:什麼時候「大趨勢」出現的機率高，就要加碼重注，波段單
→ likesea:的獲利次數不多，獲利的時候能贏就要多贏點。
→ likesea:前提當然是這個商品一定是盤整後該噴就要噴啊........
推 are2:這個不就是他說的"橫向"? 這不算是加碼啊
※ 編輯: flowheart       來自: 114.34.217.177       (02/21 22:22)
→ flowheart:凌波大說的橫向才是加碼吧？這篇寫的是縱向單點
→ Ting1024:有點難阿...
推 are2:相反了相反了 不過我可以確定的是 用均線的用PZ會有效
推 are2:而且參數要剛好跟"歷史"吻合 就會這樣了
推 kilrow:這個實驗的目的和結果是...?
推 are2:話說用線的策略可以用波動調整最主要的因素還是成本
→ are2:通常用線的策略 波動率大的時候成本都不好
→ are2:跟帳戶權益沒關係
→ are2:用眼睛去對照每一筆進出點位就會有感覺
→ are2:所以最根本的狀況不是能預測未來會盤整還是有波段
→ are2:盤整跟趨勢要是能捕捉出來 這還得了
→ ainor:不一樣的東西