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作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
看板Trading
標題Re: [心得] 縱向單點 Position Size (交易策略回春術)
時間Fri Feb 22 01:40:52 2013
※ 引述《flowheart (生氣就輸了)》之銘言： : 最近 lovebeast 大似乎很忙，都沒空發文 : 昨天他發的文章，應該很明顯就是凌波大說的縱向單點 Position Size : 看到他展示的系統績效改善，效果很明顯 : http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38741899 直接針對上面這篇blog的文做回應. 大家再仔細看其中的邏輯: "盤整雙巴後,就加大注,波段完後下小注",文中並提醒大家"資金要充足". 1. 這根本就是等同於Martingale操作法: 每次輸了就double,只要你資 金"充足",一定大賺. 但是誰能這樣做? 這不是交易的正道. 2. 如何知道盤整快完了,波段要結束了,等你知道,通常波段走了一段,盤整 已經盤了一段.回測的結果變好,完全不convincing,因為基本原理就有問 題. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.247.178.13 ※ 編輯: ETHZ 來自: 140.247.178.13 (02/22 01:41)
推 sdtty:越完美的加碼績效 = 越完美的最佳化 02/22 08:01
→ sdtty:一切開心就好 人活著不就要求個希望嗎? 02/22 08:01
→ sdtty:E大應該要給人一點希望阿 02/22 08:01
→ ETHZ:交易這種和錢有關的事,還是實際一點比較好.現實總是殘酷... 02/22 08:36
推 Femo:推E大! 02/22 09:19
推 sesee:推這篇 02/22 09:29
推 yuting0103:因噎廢食 02/22 12:37
→ yuting0103:任何東西都是要消化之後,把它改善,取其優點去其缺點 02/22 12:39
→ yuting0103:能反向思考是應該的~ 但直接下這樣的結論而不去更深一 02/22 12:41
→ yuting0103:層應用跟改善,很容易連自己錯過了什麼都不知道 02/22 12:41
推 chiefchief:我怎麼覺得這兩個問題都不應該是問題....... 02/22 12:57
推 fihalon:1.如果有抓到循環性　策略能做到均值回歸 02/22 13:06
→ fihalon:Martingale一樣能賺　不需要太多資金　有一定規模就能做 02/22 13:08
推 fihalon:2. 程式碼中用的風險值是隨機數　沒有循環特性　 02/22 13:10
→ fihalon:無法做到策略均值回歸 02/22 13:10
推 fihalon:用程式碼中的ATR也是可以啦... 02/22 13:23
→ fihalon:有基本平衡的效果...但是要有MDD隨時會創高的心理準備 02/22 13:24
推 are2:MDD本來就會創新高 無論你用任何方法 02/22 17:25
→ ainor:抓到循環性就神了~ 02/22 17:28
→ ETHZ:一直講"均值回歸"...拜拖,你們真的懂機率嗎?這就好比是在講 02/22 22:08
→ ETHZ:一個銅板連出現10正面,你們覺得下一次出現反面的機率就>50%嗎 02/22 22:09
→ ETHZ:?所以下次就押更大注出現反面?真的是笑話+鬼扯!! 02/22 22:09
→ ETHZ:PS:只有普通和"所有"的一般策略,通通有均值回歸的特性.因為 02/22 22:18
→ ETHZ:市場的隨機性就會做到讓你每次的績效均值回歸.但這是一個爛特 02/22 22:19
→ ETHZ:性.不是你們講的可以拿來增加獲利的特性. 02/22 22:20
→ ETHZ:are2,為何你覺得MDD一定會創新高?如果有一個很好的系統,難道 02/23 02:59
→ ETHZ:沒辦法讓MDD有個上限嗎? 02/23 03:00
→ ETHZ:我這裏所定義的MDD是"最大連續虧損" 02/23 03:01
→ ETHZ:我是很想看看我自己的系統能不能一直都在400點以下. 02/23 03:02
推 Uizmp:定義不同就差很遠了.. 02/23 07:50
→ Uizmp:E老你這所謂的MDD,跟"連敗"更有關係一些 02/23 07:52
→ withoutw:400點...我笑了~ 跟程度差又一直跳針還自以為很厲害的人 02/23 08:26
→ withoutw:討論問題真的很累~ 鬼大辛苦了XD 02/23 08:26
→ fihalon:辛苦是還好啦...呵呵 02/23 08:29
推 sdtty:E老您一口的成本是規劃400+500點嗎? 還是更少? 02/23 10:22
推 are2:問題不是在你的系統 問題在於MDD這東西本來就不是好方法 02/23 10:33
→ ETHZ:我的資金管理的方式是只需要看"最大連續虧損"就好 02/23 10:33
→ are2:MDD有點類似Poison分配 02/23 10:34
→ ETHZ:所以回答sdtty,我就是8萬+500*200=9萬(我抓10萬整數)做一口. 02/23 10:34
→ are2:如果假設相信機率這檔事 看MDD就會看的淡定了 02/23 10:35
→ ETHZ:are2我懂你意思.但是那是一般普通的系統會出現的情況 02/23 10:35
→ ETHZ:我覺得我的系統表現不會這樣耶.等再累績6個月,我再證明給你看 02/23 10:36
推 are2:等個兩年看看吧 問題不是在系統 是MDD的測量 02/23 10:37
→ fihalon:實單早就做超過兩年了 02/23 10:41
→ fihalon:MDD本來就沒意義　沒注意到我一直再說dd%嗎 02/23 10:42
推 twisters121:我很少推人的 02/23 11:20
→ twisters121:是推文 02/23 11:20
推 forwind:很少推人? 都被推? 02/23 16:55
推 are2:DD%也沒太大實質意義 02/23 16:59
→ are2:你前面沒賺到 那算DD%更是沒用 02/23 17:00
推 are2:DD類的都是排列組合的遊戲 把這個列入參考下去玩很開心唷 02/23 17:03
推 sesee:推樓上~~ 02/25 00:47