Re: [討論] 你相信MC的回測分析嗎?

[subpop (尚未通過身分認證)]

謝MW大的回應

: 推 MarketWizard:這位小兄弟的問題好像只是問MC回測結果可否信賴而已   04/24 07:33
: → MarketWizard:答案是可信.成交回報都對過了收入跟報表幾乎一樣啦    04/24 07:35
: → MarketWizard:只要注意MC程式的某些地雷,不要踩到.另外交易費用設   04/24 07:38
: → MarketWizard:太低當然自爽用而已.設貴點才準~~我大台來回1200耶    04/24 07:39
: → MarketWizard:實際出來的金錢盈虧都只有比報表漂亮而已             04/24 07:39

來回設1200的交易成本很重
適用在波段交易吧

如果是day trading
設1200還有賺
那真的太厲害了
得拜見拜見

: 推 MarketWizard:我最近在想一個問題,不管是backtest還是forward       04/25 04:13
: → MarketWizard:window test,其實都只是暴露對系統根本理論的缺乏信   04/25 04:14
: → MarketWizard:心而已(先別鞭,只是最近思考)..                      04/25 04:15
: → MarketWizard:因為(1)找不到核心穩妥的特性(2)想要調整成年年賺,月  04/25 04:15
: → MarketWizard:月賺,所以才發明這麼多種test去調參數.但這樣的調整   04/25 04:17
: → MarketWizard:必然也是受制於市場隨機性強化的結果,有時對,有時不   04/25 04:17
: → MarketWizard:對了,說實在再怎麼努力也還是在隨機性的世界打轉.     04/25 04:19
: → MarketWizard:如果相信交易的理論是沒問題的,說真的連續3,5年賠又   04/25 04:21
: → MarketWizard:如何,總會還公道的.問題只落在我們能撐多久罷了,已經  04/25 04:22
: → MarketWizard:不再是要去更換系統或是找最佳參數的問題吧.          04/25 04:23

"撐多久"這個迷思很深奧

如果因為連續虧損或一兩個禮拜/一兩個月都虧
能不改程式、不調參數
真的是有過人的忍耐力

別說崩潰式的大虧
遇到連續一段時間小虧小賺
都會對程式感到懷疑

如果真的去改了程式、調了參數
這樣就又掉入了傳統"人為"判斷的投資方式
只是假借著"程式"這層的表皮來說服自己這是很有"技術"的分析/判斷


說到底期貨這種壓單邊的交易
比的就是"預測"比別人準

"市場行為"就變成是研究的重點


目前幾乎沒看到用MC做期貨+選擇權
或多種選擇權這類比較吃數學模型的組合投資

照理說
如果是程式交易
這類吃數學模型的組合投資應該很好應用
直接把數學分析模型寫在MC裡面
訊號來了就直接進出

還是因為MC先天上就很難做這種多商品的程式?
因為選擇權商品太多
quote manager可能沒辦法一次handle得了?

有人願意分享一下多選擇權怎麼做程式交易的方法嗎?



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 220.137.163.102
→ loveenvy:市場上能獲利，比的絕對不是"預測"
→ loveenvy:你能賺的不過是你比別人守規矩而已，並不是看的"準"
→ Orilla:當沖用市價單  幾乎死路一條  除非市場波動夠大
→ Orilla:台股近期死魚盤30-40點 成本1200根本會死人
推 are2:多商品的資料處理 現在好像有data2這東西了
→ MarketWizard:有啦,你當自營部裡的模組混假的.凱衛不也開了一些高
→ MarketWizard:階MC課,目地就是可以打造出任何你能想的到的策略..
推 MarketWizard:我當沖波段都設1200.我知道有人設800就掛了,所以只好
→ MarketWizard:說因為tick trade啥的所以不要設太高,免得錯失好系統
→ MarketWizard:等等的.
→ MarketWizard:但只想回歸你本來的問題是報表可不可信,若是你誠實打
→ MarketWizard:上高昂的手續費跟實在很爛的滑價,還能正獲利,那當然
推 MarketWizard:可以相信.
推 harry901:1.市場是隨機的  所有指標只是在一堆隨機過程中取樣本出
→ harry901:來而已  所以跟預測無關  你的訊號就是如此而已
→ harry901:2.程式交易用在OP這早在30年前華爾街一堆人在用了
→ harry901:方法一大堆  修行在個人  大概是將你的OP策略數學模型化
→ harry901:用數學的方式找出你想要的OP策略  配合風控  如此而已
推 harry901:3.MC那種軟體不是數學專業軟體  無法做到你要的數學分析
→ harry901:比方數值積分  MC可以做  但是量一大就GG了 更別說要怎麼
→ harry901:切積分域  簡單的初等函數還OK  一般初等函數也是GG了
推 harry901:4.千萬刻意不要去預測市場  因為都已經跟你說1.了