[心得] 交易勝率計算器

[tompi (Tom)]

先前討論交易勝率
  提到有心的人可以寫個模擬器。
  想說方便想了解但無能為力的人
  分享一個簡單的檔案如下:
  http://ppt.cc/fEVQ

  大致參閱我先前分享的操作幾個不同數值看看

  因為把它做成函數模式，所以頂多一次性計算1000次
  多按幾次"F9" 就會多幾次結果。
  正常來說這樣要跑個數千趟然後計算結果。

  這樣做比較有東西可以參考。

  這樣可以稍稍回答交易有沒有平均勝率這件事:
   a.如果驗證時的頻率樣本夠大，則在驗證系統的勝率愈高，波動愈小的
     情況下，未來交易的勝率愈可能接近"設計"表現。
   b.反之則在短期(也許是半年、一年、甚至三年)，實際表現將偏離設計表現
   c.以上牽涉到穩健robust的問題，<-- (有請高手回答)
   e.但系統真的穩健，則任何交易期間都會有回歸均數的期待，
     換言之，短期表現差不必太驚慌，
     短期表現太好則你最好~~
      1.有部位
      2.有對的部位

     賺太少的意思與賠錢相同，切記~~


  至於資料回測與實際交易的差別、逼近的方法、假設理論
  這東西從頭開始說，弄一年都不見得講的清楚。
  且牽涉每個人交易信仰問題，看機會吧!

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.56.194.52
推 evan8654193:有料有推
→ cybermohrg:苦悶的是在系統爆炸之前沒有太多好方法確認穩健與否
→ cybermohrg:如果系統依賴績效均數回歸特性去加碼的就會給打臉 QQ
   是的，"加碼"也應該是系統的一部分，而且在無法確定穩健前提，最好別用。

推 ntu6655:學習學習
※ 編輯: tompi           來自: 61.56.194.52         (05/08 13:17)
推 ntu6655:借問一下,看到之前有人說,如果1口都贏不了,加碼也不會贏
→ ntu6655:是這樣的嗎?
  你好，這講法是那個了點，但我也認同是這樣的。
   1.首先不會走就要飛，這樣似乎不太好。
   2.如果真的有操作多口的實力例如4口，一般可以拆成2~4個策略執行。
     因此我不會在同一個策略裡寫加碼邏輯，因為這樣會降低"自由度"。
     我找不到適當的說法，這個觀點很歡迎高手討論，
     但與我相同看法類似的有 http://www.wantgoo.com/64223/5
     深入程式交易 : 簡單才實際, 談自由度。
※ 編輯: tompi           來自: 61.56.194.52         (05/08 15:49)
推 ntu6655:謝謝, 亂入一下,自由度這詞在機構裡面也有提到