[心得] 關於循環 隨寫分享

[tompi (Tom)]

  野人獻曝一下~~ 不周延請見諒。

  因為有圖表，所以給個連結分享

  此外下面一些商品的Hurst數據供參考，另外加上上漲與下跌的循環分析
  以下每一個我都寫過波段程式，後來我建議team還是不要做好了
  成本是個問題
  分析做到2012/5為止


名稱                              Hurst_U Hurst_D Hurst 指數
----------------------------------------------------------------
ETFS Short Corn?                     67.7%   49.0%   58.9%
ETFS Copper                          57.1%   58.3%   57.2%
ETFS Short Coffee ETF                53.4%   60.6%   56.4%
ProShares放空型納斯達克指數ETF       54.5%   54.3%   54.0%
ETFS Short Gold ETF (SBUL-LSE)       52.0%   54.6%   53.7%
ProShares放空型MSCI歐澳遠東ETF(EFZ)  48.1%   57.1%   53.0%
ETFS WTI Crude Oil                   52.5%   51.1%   52.1%
PowerShares德銀做多美元ETF           55.3%   49.5%   51.7%
ETFS Short WTI Crude Oil             42.6%   56.6%   51.3%
SPDR黃金ETF                          52.8%   43.1%   50.7%
ETFS Coffee                          44.9%   54.3%   49.8%
ETFS Corn?                           47.9%   47.8%   48.4%
ETFS Short Copper ETF                55.8%   40.4%   46.6%
United States石油ETF                 42.7%   56.6%   51.4%
寶來台灣卓越50ETF                    55.8%   50.6%   54.1%
PIMCO高收益基金                      56.4%   62.1%   56.7%
PowerShares德銀放空黃金ETN(DGZ)      41.5%   58.7%   55.4%
ProShares二倍放空7-10年期美國公債ETF 50.9%   54.9%   54.0%
ProShares二倍做多黃金ETF             52.2%   50.1%   53.2%
Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Leage  57.8%   49.7%   53.1%
ProShares二倍放空黃金ETF             46.7%   51.1%   52.3%
ProShares二倍做多標普500指數ETF      52.4%   48.4%   50.8%
ProShares二倍做多道瓊瑞銀原油ETF     57.6%   42.8%   50.0%
iShares標普全球100指數               52.2%   46.7%   49.9%
ProShares二倍放空石油與天然氣ETF(DUG 37.7%   52.1%   49.0%
ProShares二倍放空道瓊瑞銀原油ETF     43.9%   52.9%   48.9%
SPDR能源類股ETF                      47.5%   51.5%   48.4%
ProShares放空型MSCI新興市場ETF       44.9%   47.0%   47.4%
ProShares二倍做多20年期以上美國公債  40.0%   36.5%   39.1%

可以觀察台灣50的值為0.54 算是比較隨機的，
SPDR黃金的隨機性更高。
至於Hurst的高低如何影響交易，這裡原諒我把經驗留給自己了。

附件 http://ppt.cc/Ju2M


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.147.5.195
※ 編輯: tompi           來自: 60.251.137.182       (06/06 13:38)
推 harry901:有分享有推  雖然有些觀念上很難認同
    財務金融多借用別領域的東西，所以我也只是借用參考。
※ 編輯: tompi           來自: 60.251.137.182       (06/06 14:00)
推 are2:hurst跟他們在講的循環是完全不同的東西@@
→ tompi:跟飄移項與誤差項有點關係
推 are2:他們講的是波動度是很小的時候就會變大 很大的時候就會變小
→ are2:所以波動度小的時候 可以放大口數等著大賺
→ are2:這話題跟hurst完全沒關係了
         btw，幾個H值高的看看那精美的飄移，比較台股常常要死不活的好多了。

→ tompi:我了解他們想要表達的，但我對"波動循環"有疑問，所以我分享
→ tompi:我比較沒疑問的R/S分析法。
※ 編輯: tompi           來自: 60.251.137.182       (06/06 15:51)
推 Sunal:大賺？是用霹靂奧義嗎
→ cybermohrg:其實可以同樣的方式去檢定已實現波動率 看是否存在長期
→ cybermohrg:記憶的特性 然後同樣挑個特性比較好的進場作 也不賴?
→ tompi:cy大good