Re: [心得] 關於循環 隨寫分享

[are2 (R2)]

今天如果期貨選擇權的期中考 有個選擇題

如果預期波動度即將變大 請從下列選項選出適合的策略

1.期貨口數放大 方向依歷史趨勢即可
2.選擇權買方 buy straddle

答案是是甚麼



※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言：
:   循環這種事情就像預測一個人大便的時間一樣
:   我看到我爸爸幾乎都是早上起來會去大便
:   但是有時候是 9:00 有時候是9:20 有時候 是 9:10
:   你要我精確抓到他 9:XX分一定會大便, 這我實在是"無法預測"
:   但我知道他大概就那個時間(週期)上下會大便
:   但當然有時候也會失靈(maybe他昨晚勞賽已經大光了)
:   就像"順勢而為"這件事情一樣, 大家都這樣做,
:   卻沒人知道怎麼證明"順勢而為會賺錢" "順勢而為是對的"
:   但是他又存在 , 你知道慣性會幫你賺錢
:   但是你又不知道怎麼證明"慣性"存在
:   你知道這就叫做循環
:   你無法準確估計, 但是他又確實有跡可循
:   你無法每次都準確抓到, 但是你做了一千次, 優勢還是會站在你這邊
:   這裡的邏輯也是一樣
:   盤整不會永遠盤整  波段也不會永遠波段
:   但基本上他還是有跡可循
:   對一個半封閉的系統(例如指數, 資金主力成分不會劇變)
:   盤整跟波段的時間(週期)就大概會有跡可循

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◆ From: 114.34.79.58
※ 編輯: are2            來自: 114.34.79.58         (06/07 14:03)
推 harry901:本題是複選題  兩者可
推 subpop:如果"預期波動度"的準確率很高  而且到期日夠長   答案是2
→ dreambreaken:這篇討論狠有意思~晚點來回，但我想YUTING他們講的
→ dreambreaken:波動變大~並不是我們說的vol變大~他指的應該是盤整
→ dreambreaken:後會有方向出來的意思~每天都固定漲3%我想漲100天
→ dreambreaken:VOL也是不會變巴...
推 tyc1814:有些看法似乎是經驗歸納 只是還未用數學證明對錯?
推 harry901:VOL的變動的確可以預測  這跟動態理論有關係  但不代表
→ tyc1814:我發現很多人討論到的可能是經驗所產生的直覺
→ harry901:市場的隨機性就不適用
→ tyc1814:雖然還不知道怎麼證明 但總是能適當的賺錢入袋
推 kanx:actual vol 上升 還是implied vol 上升?
推 MarketWizard:廢話當然是2.are2不虧是天才小釣手,專釣大魚的...