推 are2:你認為相關係數要多低才算低? 07/02 18:21
→ paf:您真的有寫過策略嗎? 07/02 18:22
→ are2:單純是外行人吧 07/02 18:23
→ are2:當你在賠錢的時候 市場上的人也都一起賠錢喔? 07/02 18:24
→ paf:112....卻講出這番話 XD 07/02 18:24
→ are2:多空對翻的相關係數就可以很低惹@@ 除非你要求必須要是負的 07/02 18:25
相關性有很多算法 還是你只看linear dependency?
推 are2:自己檢討一下吧 你在賠錢的時候 沒跟你一起賠的都是輸家囉? 07/02 18:29
→ are2:杯講話比較直來直往 大男人不玩娘娘腔的遊戲 07/02 18:29
推 are2:話說絕大多數的人對交易都有這樣的誤解 難怪一堆人說台指不能 07/02 18:33
→ are2:玩了 或是說台指有夠難玩有夠爛 07/02 18:33
台指一直是一個相對來說效率比較差的市場
換句話說 就是比較容易賺到錢
海外市場 特別是外匯市場 才是最困難的
不過我認為還是有理由不把資金全押在台灣
推 tallan:逆勢順勢加區間...相關性其實不高 07/02 18:59
一樣 看你怎麼定義相關性
當你順勢逆勢區間都往同一個方向的時候 突然來一根反向的跳空 何解?
推 are2:我覺得大部分的交易人都以MDD為重耶 07/02 19:37
→ are2:但事實上 未來MDD=\=過去MDD 反而未來相關係數~過去相關係數 07/02 19:38
你要能夠控制你的MDD% 才能最大化槓桿...
推 tallan:但相關係數和賺不賺錢是二回事..XD 07/02 19:45
不回了 就當我是賠錢的外行人吧 ok的
※ 編輯: zxcmnb 來自: 140.112.30.32 (07/02 21:15)
推 are2:樓上說的是當然 就算多個策略組合在一起 期望值也不會增加 07/02 20:38
→ are2:但在降低風險的角度看 效果就會很明顯 07/02 20:39
→ are2:因此 找到正期望值的交易策略永遠都是第一步 07/02 20:40
推 tallan:我一直都想不通為什麼有人外匯可以寫出那麼賺錢的程式... 07/02 21:20
→ tallan:zxcmnb誤會我的意思了...囧我不是和你說... 07/02 21:22
推 blackboom:你是用什麼來做相關係數呢? 怎麼會找不到相關係數低的@@ 07/02 21:31
→ ciccio:太追究相關係數其實沒什麼意義 風險跟獲利是對等的 07/02 21:42
→ ciccio:哪有無風險暴利的 黑天鵝會一起死就代表對的時候會一起賺 07/02 21:42
→ ciccio:自己知道風險在哪就好囉 07/02 21:42
推 chiefchief:講得不錯阿~~~~推 07/02 21:59
推 are2:樓上c大講得並非全然正確 並不是把風險拉高獲利就會增加了 07/02 22:41
→ likesea:誰都知道c大講的不是風險拉高獲利就會增加，c大講的一定 07/02 23:03
→ likesea:是想要更大的獲利，通常都得接受更大的風險........ 07/02 23:04
→ pou:在單一市場用操作邏輯就能達到負相關 做不到是你的問題 07/02 23:31
→ pou:跟單市場 多市場沒關係 ... 換個角度說 多市場就沒有黑天鵝嗎 07/02 23:33
推 are2:多市場 黑天鵝不會同時出現 07/02 23:51
推 are2:回原po MDD%不是你說能控制就能控制的 是因為MDD%本身就是個 07/03 00:41
→ are2:極大的錯誤 07/03 00:41
→ are2:還頭一次聽到相關係數有線性相依的 可能112教材比較與眾不同 07/03 00:43
念點書很難嗎?
有必要這樣酸112?
那我現在換巴西的ip ok的
推 MarketWizard:一看到控制MDD%,好拉大槓桿..只能說要保重,路上小心 07/03 01:07
→ MarketWizard:另r2說的多市場不會同時黑天鵝,實戰看到好像不是這樣 07/03 01:08
→ MarketWizard:開個玩笑,有個風險是"地球風險",請問投組怎模去消? 07/03 01:09
※ 編輯: zxcmnb 來自: 177.201.71.253 (07/03 02:45)
推 are2:找火星 還是木星分散 07/03 02:41
推 are2:線性相依跟相關性是兩個不同的東西耶 07/03 02:49
→ cybermohrg:我比較不懂的地方是 假設有兩個策略交易同一個商品 07/03 05:04
→ cybermohrg:都是多空對翻型的策略 Pearson correlation顯示低相關 07/03 05:04
→ cybermohrg:例如 0.2? 兩者之間會出現任何其他更高維度的相依性需 07/03 05:05
→ cybermohrg:要來討論嗎? 07/03 05:05
推 RedFireE:zxcmnb大你跟tallan大原文的結論是相同的啊！ 07/03 06:24
→ RedFireE:其實你們的意見是相同的 不要誤會了啦 XD 07/03 06:25
推 chiefchief:呵呵 再我看來您蠻有潛力的阿~~~加油 07/03 09:01
推 MarketWizard:r2大,我是開個小玩笑.投組跟分散市場鐵定大大降低風 07/03 10:01
→ MarketWizard:險這學理都證明沒問題,但風險還是存在哪怕是在小,也 07/03 10:02
→ MarketWizard:會有莫非定律的可能,這不是開玩笑的,由其是自以為可 07/03 10:03
→ MarketWizard:降低MDD%後又開大槓桿的,在我看就是賭八字硬不硬而已 07/03 10:03
推 are2:我也是開玩笑的啦 怕風險就逃到外星去就好了~ 07/03 10:09
→ are2:要賺錢 期望值就要高 風險控管才是下一步 07/03 10:10
推 are2:話說我真的認為MDD%是個垃圾耶 07/03 10:17
簡單的遊戲 擲硬幣正面我給你2元 反面你給我1元 你的最佳下注比率是多少?
用Kelly formula可以很容易的算出來
但是Kelly formula不保證你的MDD%
交易的次數和時間夠多 什麼事都可能發生
但是如果你願意放棄資金成長速度最快的下注比
縮減槓桿以後
其實你還是可以估計在多長的交易時間內破某個特定的DD%的機率
然後選擇你自己能夠承受的最大槓桿
基本上金錢報酬的邊際效用是遞減的
我不太相信有人會認為自己MDD%怎麼破都沒關係
而只要錢的絕對值一直成長就好
推 tallan:RedFireE你會成功的，思路很清楚，看的出來我是讚同zxcmnb 07/03 12:22
→ harry901:W79P要復活了嗎XDDD 07/03 13:09
→ harry901:抱歉 推錯板了= = 07/03 13:09
※ 編輯: zxcmnb 來自: 140.112.30.32 (07/03 13:38)
推 Rubyfish:推你最後兩句的結論!!(所以我打算走多市場) 07/03 13:31
→ Rubyfish:另外交易分成 順勢or套利 (逆勢只是因為區間選取不同 07/03 13:33
→ are2:MDD%這個東西 不看也罷啊 有看等於沒看 07/03 13:42
→ are2:MDD%本身就是個天大的錯誤 07/03 13:43
→ are2:MDD這東西一加上%就變成垃圾指標了 07/03 13:44
→ are2:說實在點 想看拉回就直接看拉回的金額 別去加% 發明這個MDD% 07/03 13:48
→ are2:的發明者 腦袋真的很不清楚 07/03 13:48
→ pou:承受槓桿多大 就是看你覽啪多大而已 dd怎樣都是多餘 07/03 13:57
推 sesee:估計在多長的交易時間內破某個特定的DD%的機率~ 個人認為是 07/03 16:46
→ sesee:沒什麼意義的~ 因為會造成MDD創高的行情何時來根本無法預測 07/03 16:51
→ are2:樓上正解 07/03 17:02
→ sesee:如果是權益數mdd%一直破當然是有很大的關係 趕快縮部位做唄 07/03 17:06
→ sesee:單一策略一直破mdd 如果是賠它該賠的錢 繼續用它~why not? 07/03 17:07
推 MarketWizard:認同樓上幾位說的.PZ重要,分散也重要,但根本的還是正 07/04 09:04
→ MarketWizard:期望值的邏輯,是靠這個在撈的,其它的只是修飾澱粉而 07/04 09:04
→ MarketWizard:已. 07/04 09:04
推 RedFireE:樓上說的沒錯 總歸還是要有賺錢的策略邏輯才是王道啊！ 07/04 10:11
推 sesee:no~ 只是王道"之一" 07/04 10:13
推 are2:還要有合夥人才是王道 07/04 10:21
推 sesee:are2你... XD 07/04 10:23
推 rupcj8:r2對火E緊迫盯人XD 火E會如何應對? 07/04 10:35
推 paf:盛竹如: 讓我們繼續看下去 07/04 11:28
推 pou:to凌波哥 阿政的測試沒問題 哥以為會大幅變動的東西參考就好 07/05 08:43
推 yuting0103:我有請阿政再確認一次.... 07/05 08:58
→ yuting0103:發現可能是PB的問題.... 07/05 08:59
推 yuting0103:MDD或MDD%不應該跟起點有關,尤其是大樣本又包含小樣本 07/05 09:01
→ yuting0103:而小樣本反而測出比較大的DD%...不合理 07/05 09:02
→ yuting0103:除非風險平衡公式有問題,讓有部分資金是閒置的... 07/05 09:03
→ yuting0103:或是工具或設定出了問題 07/05 09:03
→ yuting0103:尤其是該篇文章剛好MDD%都出現在策略起跑之初 07/05 09:04
→ yuting0103:一般會出現這現象都是起始資金設定值出問題 07/05 09:05
推 sesee:MDD%為什麼跟起點會沒關係? 07/05 09:06
推 pou:其實我只是想講 mdd%會變動 那個再投資部份 我是省略的 07/05 09:12
→ pou:因為固定資金 加上固定口數 mdd%是確實會變動 07/05 09:13
推 yuting0103:都已經在討論 % 了, 當然要加入reinvestment阿 07/05 09:15
推 pou:我現在才明白 原來小樣本是 權益數小 @@ 07/05 09:19
推 pou:搞錯 07/05 09:51
推 harry901:其實MDD%也是可以參考 他有一定的概念衡量系統在參數組 07/05 13:40
→ harry901:合下的變異性 07/05 13:40
推 yuting0103:其實大家討論還是老樣子....都不在一個點上..... 07/05 13:49
→ yuting0103:因為前提跟定義都沒先討論好...所以又開始各自表述.. 07/05 13:50
推 harry901:這才歡樂阿 這樣才會有戰意XDDD 07/05 14:12
推 pou:mc的PB有問題 XDDD 07/05 17:08
推 yuting0103:這是邏輯問題....短天期的mdd%怎麼可能比長天期的還大 07/05 17:14
→ pou:為何不可能? 願聞其詳 07/05 17:16
推 yuting0103:不然你開reinvestment舉個反例來看看..不要用PB,用圖表 07/05 17:30
推 yuting0103:其實這邏輯跟你用固定口數跟我說短天期mdd有35萬,但你 07/05 17:36
→ yuting0103:跑長天期(包含該段短天期)mdd會只剩25萬一樣阿.... 07/05 17:37
→ chiefchief:真的又開始偏了 07/05 17:39
→ pou:不一樣 因為mdd%的算法 分母是會變動的 07/05 23:07
推 are2:哀 所以我之前說 大部分的人連績效衡量這關都誤解很深 07/05 23:09
→ pou:如果你mdd發生在後面區間 那麼起始點改變 分母會變小也會變大 07/05 23:09
→ are2:一直用錯誤的方法跟思考去做測試 當然會被自己誤導了 07/05 23:09
推 yuting0103:你們該不會要討論mdd%,連reinvestment跟PZ都沒做吧XD 07/06 00:29
推 pou:有做reinvestment 都pz到兩三百口了 結果mdd%跟我想的結論一樣 07/06 00:33
→ pou:我不會拿沒做過實證 來做結論 這樣也太不切實際 07/06 00:34
推 yuting0103:那你前面又說你reinvest是省略的...搞得人家有點亂.. 07/06 00:43
推 pou:因為一開始是拿沒有再投資來看 後來想想應該用再投資來看 07/06 00:44
→ pou:結果發現 也是這樣 想想mdd%怎麼算的 就知道不會不可能 07/06 00:45
→ pou:而且一開始只是想講mdd%是會變動的 所以沒想太多 07/06 00:46
→ pou:是看了玲波大的疑問 才另外再做一次的 07/06 00:46
推 yuting0103:請阿政重新作測試之後,基本上他手上的策略並沒有觀察到 07/06 00:48
→ yuting0103:原本的現象... 07/06 00:49
→ yuting0103:reinvest機制是根據盈虧伸縮的,基本上口數大到一定程度 07/06 00:49
推 pou:他做這個測試 只是想知道一開始mdd%會不會讓他不能承受 07/06 00:50
→ pou:跟我想講的mdd%會變動 是兩碼事 只是剛好看到他這範例拿來看 07/06 00:51
→ pou:不過做了這個測試 讓我知道其實mdd%變動的幅度沒想像中大就是 07/06 00:52