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關於禮拜天的投資團隊說明會,有幾點想跟大家討論一下~ 1.火蟻系統的pf=1.3(正確來說應該是1.37啦,海底E來參加沒認真記喔 XD) 有些人覺得這值過低,網路上可搜尋到的教學文章也說pf值最好大於2才是好系統 當然太高是有最佳化過頭的嫌疑,想知道大家怎麼看待這個數字 會當成判斷系統的主要數字嗎? 2.火蟻系統的MDD出現在2009年超過本金的100% 2009年結算虧損近70%,與市場眾多程式交易"高手"相比,這樣的數字顯然遜色很多 但MDD較小的系統就是比較好的系統嗎? 以上兩個觀念問題想跟大家討論,請大家不吝分享心得。 我先說說我的想法,在我認為越單純的系統(參數越少)往往回測績效普通 我們的系統就是屬於這種,但由於單純,系統失效的情況在未來會降低 況且在程式交易"高手"普及的2013年 改改參數加些條件跑出pf值3以上的系統顯然不是難事。 我自己認為pf值最大的功能就是用來判斷有沒有小於1... XDDD ※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言: : 今天去了火蟻的投資團隊說明會 : 稍微簡單說明一下今天的重點: : 1. 寫web crawler去爬 聚財網 玩股網 PTT stock facebook 阿斯匹靈等等討論區的資料 : 2. 平均每天會有3000筆資料 : 3. 把每個帳號的發言斷句以後 (有前人研發好的中文斷句系統) : 4. 把關鍵詞語 mapping成一個情緒指數 (用的是libSVM) : 5. 根據這個情緒指數直接去trade : 關於系統的績效呢... : a. 回測資料從2008年6月開始 總共交易800多次 : b. 資料是從2010年開始收集的 : c. 以20k美元為本金 2008年開始每年的績效是 : +89.6% -69.8% 145.5% 63.0% 68.0% 28.2% : (圖我就不po了... 大家自己想像) : d. MDD就是2009年 連虧7個月20k : 就我個人的看法... : 績效圖看起來有點悲劇 MDD過大 : 不過火蟻團隊給了一個蠻有意思的說法: : 2008年崩盤以後 散戶都被殺出場 : 在討論區活下來繼續po文的 都是賺錢的散戶 : 跟他們對做反而會虧錢 : 聽起來還蠻有道理的 : 不過我認為這個系統還有點太粗糙 : 直接拿算出來的值去trade 可能不是個好主意 : 所以希望火蟻可以提供系統的歷史資料來讓人做點不同的嘗試 : 我後來因為要回家顧小孩 所以就先中離了 : 結果在門口遇到跟我一樣中離的Wulala大大 : 聽說ET大已經回台灣了 那可以來辦一下2900宴嗎? XXXDDD -- RedfireE個人網誌 http://redfiree.pixnet.net/blog/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.243.248.250
pou:你實單也沒用超過一年 如何證明會比回測十年的藝術品有用? 10/01 11:18
Allenguy:有系統能跑十年的嗎?? 10/01 11:30
Allenguy:阿 有 低於5000買 高於8000賣 這系統能跑三十年XDDD 10/01 11:31
h6u4:跑10年要不是賺到飽開始炒房 就是賠到脫褲 10/01 11:32
chiefchief:MDD 70% .......... 10/01 12:57
magicman:那應該只是對不懂程式的會員的行銷手法 你把本金放大三倍 10/01 12:59
magicman:或口數縮小1/3就便可接受的虧損% 只是獲利%就不夠驚人 10/01 13:00
magicman:畢竟召會員主要還是要找門外漢或半瓶水 懂太多也不會加入 10/01 13:01
magicman:本金不大的新手很多都是冒過度風險靠一開始不遇到MDD的運 10/01 13:05
magicman:氣爬起來的 賺到後就算踢到鐵板在反省進化才能繼續坐大 10/01 13:06
magicman:所以E老喜歡稱之為隨機致富阿 10/01 13:07
ciccio:沒有一開始的運氣 哪有起來的那天 (茶) 10/01 13:13
are2:因為新加坡沒有"小摩台" 資金要20k鎂對新手來說已經很大了@@ 10/01 13:21
h6u4:E老表示: 在座的各位 都是____ 10/01 13:23
magicman:不否認 翻起來的關鍵年度確實是靠運氣 10/01 13:29
Genki626:十八銅人 10/01 13:42
h6u4: 元氣散 10/01 14:10
Genki626:1好奇coco-in居然有高手能通過E老非隨機致富的檢驗 10/01 15:23
RedFireE:要把本金放大三倍來做也很ok啊...個人選擇而已... 10/01 16:40
RedFireE:20k鎂只是對目前這時進場建議的保守數字而已 10/01 16:41
RedFireE:h6u4講出重點啦 如果這系統已經跑十年實單 10/01 16:41
RedFireE:績效如同現在這樣...那我何必在這裡呢 ㄎㄎ 10/01 16:42
HiddenWave:如果用實單 你們第二年就已經出局了 如果像你說的放大 10/01 16:53
HiddenWave:三倍績效全部除以3 以2萬鎂來說這績效真的很普通不騙你 10/01 16:53
HiddenWave:感覺是不甘心研究的心血白費硬要推出 研究本來就是不一 10/01 16:53
HiddenWave:定會有成果 時間跟錢都要丟水裡的好嗎... 10/01 16:53
peter0208:最大的問題是擦鞋童也有賺錢的時候,你進巿場的時間應 10/01 16:56
RedFireE:用實單從頭開始的話第二年不會出局啊 XD 10/01 18:24
RedFireE:隱波大是不是誤會什麼了? 10/01 18:24
h6u4:嗨燈餵是說回測看到08年績效很威 09年進場 立刻破產 10/01 18:46
Genki626:蟻神想要放大三倍就把自己染成紅色 頭上插隻角就好啦 10/01 19:04
RedFireE:是這樣啊 不過我們不會看一年回測績效就進場啊 XDDD 10/01 19:27
kilrow:很好呀,很強的交易信念,程式交易就是要"輸得起才贏了" 10/01 20:36
kilrow:只是小弟不懂投資團隊的意思是要集資投資人的錢來跑 10/01 20:37
kilrow:這個策略的意思嗎? 一般人如果連續七個月都沒獲利,就好像 10/01 20:38
kilrow:上班連續七個月,老闆都不給你薪水一樣。心理壓力會大些 10/01 20:38
kilrow:可是如果是聽完說明會,要拿錢來投資的,就是上面講得那樣 10/01 20:39
kilrow:"輸得起才贏得了" 當然,可能小弟不甚了解,所以見諒了 10/01 20:40
ciccio:真的超有信心 穩定賺錢 哪需要集資 10/01 20:42
kilrow:不過說真的,這個想法不錯,去抓關鍵字來判斷進場 10/01 20:48
kilrow:只是最後一句"改改參數加加條件"相信一定有嘗試過,只是 10/01 20:51
kilrow:最後沒這麼做得原因小弟也猜不透呀。但在商言商的話, 10/01 20:52
kilrow:應該是這麼做才會更有有吸引力才是。 10/01 20:52
RedFireE:因為我們最終還是要靠交易賺錢... 10/01 20:59
RedFireE:而不是靠漂亮的假績效去賣系統賺錢... XD 10/01 21:00
RedFireE:所以我們才用合作模式 不是一般純賣系統的方式 10/01 21:02
RedFireE:至於我們有沒有信心這問題回答過很多次了 10/01 21:06
HiddenWave:本來不回了.. 你是認真覺得..虧100%是小事嗎= = 10/01 21:06
HiddenWave:你們資金不多 6年賺300%也沒多少吧 勢必要找資金? 10/01 21:06
RedFireE:我們就是本金不大 想擴大本金才這樣做 10/01 21:07
HiddenWave:如果拿到幾千萬 好死不死遇到09年那情況..祝你好運@_@ 10/01 21:07
RedFireE:如果本金夠大 也不會在這啦 XD 10/01 21:07
HiddenWave:6年就有1年會虧100%以上 難怪找不到資金啊 10/01 21:09
RedFireE:感謝隱波大的關心 我想幾千萬資金的金主風控會很嚴 10/01 21:10
RedFireE:自然會降低槓桿去操作 幾千萬只要平均有個20%就很威啦 XD 10/01 21:11
RedFireE:也是有人來接洽過合作 不過細節沒共識就沒接了... 10/01 21:13
magicman:他召的會員都奈米戶居多 當然要敢衝才有機會翻身 10/01 21:14
RedFireE:資金挑人操作 我們也怕接到麻煩的資金啊... 10/01 21:15
Wulalaa:基本上 我還是相信火蟻的誠懇... 因為有看到本人 10/01 21:15
magicman:月費付500 很容易召到一對奈米戶 當然要衝衝衝 10/01 21:16
Wulalaa:雖然我內心 一直想著太晚 沒位置 坐 又會塞車才離場 10/01 21:16
magicman:就算遇到MDD 再存幾年就有了 不衝怎麼翻身 10/01 21:18
RedFireE:烏拉拉你有聽完啊 XD 10/01 21:19
RedFireE:後面都是討論發問跟大家吃點心時間了~ 10/01 21:19
RedFireE:預設20k起始資金也講過幾遍了... 10/01 21:20
RedFireE:主要是看不同開始進場時間點去調整的 10/01 21:20
RedFireE:不是要讓大家衝衝衝去賭的啊... 10/01 21:21
kilrow:非常好呀,會開說明會一定做好萬全準備了。感謝蟻神願意放 10/01 21:24
kilrow:上來PTT跟大家討論 10/01 21:24
kilrow:小弟已經混淆了,是該祝蟻神生意興榮還是策略績效穩定呢? 10/01 21:27
kilrow:加油吧,一定可以的~~ 10/01 21:28
magicman:版上很多神明也靠衝衝衝翻起來的阿 敢衝強運才成佛 10/01 21:34
h6u4:板上神明明明就是靠 部落格 出書 上電視 開課 才翻起來der 10/01 22:31
Genki626:髮藝又得獎 學費要漲價了 要剃頭的手腳要快喔 10/01 22:33
ciccio:你要資金 也是要資金到手後就要先賺 不然也是GG 10/01 22:44
ciccio:其實操別人的錢跟賭一把一樣啦 10/01 22:45
ciccio:你應該不是要考慮MDD 而是如何用自己最小的錢 10/01 22:46
ciccio:衝一筆 10/01 22:46
ciccio:而且你以為操別人的錢 不是自營的那種 賠掉沒事? 10/01 22:47
ciccio:那種其實才最麻煩 你假如這麼有信心 我教你 10/01 22:48
ciccio:你自己拿500萬出來 跟去找公司說 包底讓你操5000萬 10/01 22:48
ciccio:反正前面10%先賠你的 10/01 22:48
ciccio:馬上幫你找到資金來源了 :D 10/01 22:48
h6u4:有這麼簡單嗎? 那賺的要怎麼分? 10/01 22:54
ciccio:通常包底都是對分 10/01 22:58
ciccio:美國也有這種的 以前在CBOT就看到好幾家這種的 10/01 22:59
h6u4:這也太好賺惹吧 賺錢對分 賠錢我賠10% 10/01 23:06
h6u4:那我就把錢拿去allin就好惹 10/01 23:07
h6u4:應該每個月還是每年有績效要求吧 10/01 23:08
drumsets:這種應該10%賠掉就把錢抽掉了 ??? 10/01 23:13
Genki626:先說好喔 10%賠掉我就要抽掉你的淫根囉! 啾咪^_< 10/01 23:14
ciccio:對 賠10%錢就抽掉 所以金主無損失 都是賠你的 10/01 23:16
ciccio:所以才叫包底阿 XD 10/01 23:16
ciccio:沒有所謂績效要求阿 只要不要賠到他的錢 他就等年底看要不 10/01 23:16
ciccio:要繼續投你阿 XDDDD 10/01 23:16
h6u4:沒賠到他的 那他根本就沒出到錢啊 期貨都槓桿交易 10/01 23:19
h6u4:都虧我的 那幹嘛跟他借 10/01 23:19
HiddenWave:他的意思是說 自己有500 然後去操別人的5000 賺的對分 10/01 23:21
HiddenWave:賠的算交易者的 雖然是對分 可是資金是10倍 所以交易者 10/01 23:21
HiddenWave:能賺錢的話 獲利速度就是只用原本的500的5倍 10/01 23:21
h6u4:我有500 不槓桿的話可以賺50 自己開10倍槓桿 賺500 爆倉全賠 10/01 23:24
h6u4:跟他借5000 賺500只能分250 爆倉還是全賠 10/01 23:25
h6u4:這樣我借錢要幹啥? 做功德? 10/01 23:26
HiddenWave:同樣的交易策略槓桿放10倍可能很快保證金就不夠了@@ 10/01 23:26
ciccio:保證金使用阿 有的多商品交易很吃保證金 10/01 23:28
h6u4:那不如跟銀行借信貸 200萬一年利息不到5% 10/01 23:30
ciccio:上千萬的話 要抵押吧? 10/01 23:34
h6u4:等等 我突破盲點惹 10/01 23:41
h6u4:借5000萬 開好幾個帳戶多策略互相對作 虧的手續費算我的 10/01 23:42
h6u4:最後沒賺錢 金主也沒得抽頭 10/01 23:42
h6u4:但是我就可以拿大賺的某個帳戶出來開課 10/01 23:43
h6u4:要做到這招 不找金主借錢真der辦不到 10/01 23:44
magicman:惟一好處就是一定要多商品留倉 把留倉反向跳空 10/02 00:31
magicman:鎖死的暴倉風險轉嫁給金主 10/02 00:31
magicman:錯了 應該是要像yu的單商品PZ留倉 轉嫁暴倉風險 10/02 00:34
cobrasgo:200萬的信貸要保人或抵押吧,除非你年薪超高 10/02 00:38
newZAU:系統不OK 也有人願意丟錢 這市場資金真好募集 10/02 01:08
newZAU:pkboy說真的真是不錯 找比你弱的人 就夠了 10/02 01:08
magicman:newZAU是ZAU的? 10/02 09:56
ciccio:腥肉哥是肉哥的新ID 10/02 10:51
TTDEarl:好恐怖的MDD 超過100% 就算賺了100倍 遇一次就變負債!!!!! 10/02 16:12
RedFireE:看起來不管怎麼說明就是有人不懂啊 XD 10/03 03:23
HiddenWave:100%看起來很恐怖 你說資金大會降槓桿 那為什麼不一開 10/03 03:36
HiddenWave:始就給人看降過的呢 就是因為這樣績效不好看嘛 看到數 10/03 03:36
HiddenWave:字板在討論D3 你這就像是半成品的D3推出來給人付費公測 10/03 03:36
HiddenWave:想當初我還當過追物流車的僵屍XD 10/03 03:36
ciccio:隱波 XDDDDDDDDDDDDD 10/03 08:15
secret7710:推大家的真心話~真心人難得~(拍拍火蟻) 10/05 00:53
RedFireE:感謝隱波大的建議 我們之後會列出低槓桿的績效給大家看 10/05 14:40
RedFireE:其實以大資金來說績效也不會不好看 大資金要的報酬率不高 10/05 14:41
RedFireE:我們只是用目前的狀況建議操作資金去回測績效而已 10/05 14:43
RedFireE:話說當初D3我也當過在超商間遊蕩的喪屍呢 ㄎㄎ 10/05 14:44