Re: [閒聊] 關於33%勝率

[stasis (流雨風雪)]

※ 引述《guest2008 (guest)》之銘言：
: 以下才是真的正確言論: 實際上任何系統的勝率都是 50% 上下..
: 根本就不存在33%的系統，道理很簡單，我勝率 33% 這不代表我
: 下反向單不就是勝率 67%? 這麼好的系統我根本就是找到聚寶盆了。
: 那為何大家測出來的結果都是 4X 的勝率？ 那是因為你被手續費等成本吃掉了，
: 所以長期下來，你的勝率一定是 4X%，那為何你跑回測又有機會跑出
: 6X% 的勝率? 那是你對你自己作弊，但你真的不知道這個事實，
1.進場方法 2.出場方法
決定了系統勝率和期望值:

任何系統的勝率都是50%上下的前提大概如下:
假設市場走勢與進場方式隨機, 且停損利方式相同, 就可以成立.

BTW, 交易成本主要影響的是期望值而非勝率.
 (當然有些接近損益兩平的交易可能會因為交易成本賺或平變賠,
但如果系統捕捉的是長線機會, 這類影響幾乎可以忽略不計)

: 連你自己也不知道你在作弊，你只是加上A指標/B指標..一大堆條件，
: 讓錯誤濾掉，不是真的讓系統知道前面有一個危機，你讓他不要走這一條路，
: 跟看懂危機是兩回事，看懂危機是下次做手有新的手法，他不會受
: 重傷;而不讓他走這一條路，意思就是我手法變一下，你還是一樣會掉入陷阱，
簡單的問題, 根據歷史走勢最佳化的系統, 可以預測兩顆子彈? 福島地震?
避免 "個人的資金危機" 要靠資金控管, 還是讓系統適應歷史走勢?

黑天鵝如果能被預測, 就算不上黑天鵝.

: → ETHZ:大家根本不care勝率,我們care的期望值(等同profit factor)     12/26 09:09
:   勝率從頭到尾是跟期望值正相關，初級系統還是去搞勝率就好，別跳級了。
:   國外一堆做法都是不管勝率了，但都有一擊帳戶就必亡的罩門，
:   這些期望值高不高？高阿!! 但這些系統都是一開始就是拋棄勝率的東西，
:   所以你再研究勝率提升勝率也沒用。你要研究的是怎樣讓罩門消失，
你要不要把你對勝率 (交易賺錢出場的比率),
風險報酬比 (賺錢時賺多少, 賠錢時賠多少),
還有期望值 (長期是賺錢還賠錢系統) 的定義說清楚?
你的文章裡勝率跟期望值的定義似乎跟一般不太一樣?

這裡提供簡單的提高勝率方法: 縮小停利, 增加停損.
增加風報比的方式則相反.

勝率和期望值真的必然是正相關?
舉個極端例子, 如果台指 3點停利, 突破100日新高or新低停損,
不管進場方式是啥, 系統的勝率大概都會很高, 但這很難是個賺錢系統.
(即長期期望值為正)

在上面的例子裡, 如果出場邏輯改成n%停利, x日新高or新低停損,
即使把系統發出的進場訊號全部反向做, 33%勝率也不會變成67%.

:   所以有很多變形的演算法出來，我講這些有研究的人都知道我在講哪些
:   交易系統。(不要在望文生義了，我提到啥就聯想原來我的系統就是這樣搞的，
:   我的系統跟這類系統無關)
打啞謎不是延伸討論的好方法, 至少像我這種資質愚駑的就不知道你想表達甚麼.

: → ETHZ:如果期望值是正的,勝率才需要提高(更上一層樓)                12/26 09:10
:  期望值是負的，照樣可以研究去提升勝率。
提升歷史勝率是很容易的事情 (eg. 前面提到的停損停利方法) ,
重點是去思考 "為什麼同樣的方法在未來會有用" ?

單純的長線趨勢突破系統有牽涉到預測嗎? 幾乎沒有.
這類系統的重點不是預測趨勢, 而是 "當趨勢出現時能跟住" .
三年不開張, 開張吃三年.

靠回測 (or複雜的 "演算法" ) 建立的系統非常容易被雜訊所誤導,
參數越多越容易出現in sample威力無窮, out of sample就炸掉的狀況.
但你的文章似乎從頭到尾沒提到怎麼解決 (or怎麼 "研究" ) ,
我超想知道怎麼 "看懂危機" , 請不要打啞謎, 幫忙開示下吧~

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 58.115.28.62
※ 編輯: stasis          來自: 58.115.28.62         (12/27 01:11)
推 ssdog:這篇正解!
推 yuting0103:借用最後一段話來提醒單一商品多策略的人...要小心這件
→ yuting0103:事
→ Allenguy:好文章倒致大家都不敢打屁或酸 結果推文量急縮
→ clubsir:yuting大的文怎麼變空白文了  @@ 原本想爬文複習的說~
推 h6u4:fihalon大der文也都刪掉惹 小花姐~你不要走~不要走~殺很大~
推 ETHZ:應該是原PO自刪以及自宮成空白...和本板的管理無關XD
推 yuting0103:嗯...舊文準備修整一下, 好迎接大開課時代....
推 wolfspring:一樓正姊!
推 bluejade123:我比較好奇你把panamera賣掉要買哪一臺
推 h6u4:小花姐要開課　我可以第一ger報名嗎?
推 BaFatal:yuting大要開課了 怒報一個名額~~~
推 coyoteY:凌波大開課必跟~
→ bluejade123:為啥他是小花姊
推 h6u4:玉神你都沒在發漏coco-in最威der小花姐 後來被r2大大揭穿就是
→ h6u4:yt大大
推 are2:交易成本或多或少還是影響勝率
推 bluejade123:林語亭在coco開一個叫「小花」的帳號，然後被r2識破??
推 krishuang:好八卦
推 hchw:好文章受益良多。重點是"為什麼同樣的方法在未來會有用"
→ lebiged:因為還沒有發現沒用之前，你不能說他沒用。
推 HollisterCo:讚
推 wolfspring: 推推
推 devirusin:開課正夯 看到某講座提供基礎資訊的 人頭價兩萬五
→ devirusin:無知的代價真的很龐大 lol
推 youngswallow:凌波大開課也想跟
推 sbluo:這篇是真正的好文！
※ 編輯: stasis (114.34.112.129 臺灣), 11/11/2019 23:43:14