推 h6u4:我記得r2大大說過mdd是垃圾 01/05 18:17
推 ntu6655:所以哪個說的是對的阿??? 01/05 21:54
→ are2:你先賺個幾桶金再來啦 好想打哈欠的弱 01/06 01:20
→ are2:哥同你說 拉回的路徑會有千百種 你看到的MDD只是回測出的一種 01/06 01:22
→ are2:這種排列組合的遊戲 千萬不能看Max 看Max就錯了 01/06 01:22
→ are2:太信回測就回家上廁所吧~ 烙個幾補賽應該蠻爽的 01/06 01:23
推 are2:啥小看個profit/MDD 還不是在回測 除法誰不會 01/06 01:33
推 are2:你自己去看所有台股基金 這兩三年 profit/MDD哪個不是超小 01/06 01:49
→ are2:去看全世界資產管理公司的基金 有多少是不及格? 01/06 01:51
→ are2:單純受不了你說的業界標準...... 01/06 01:53
→ are2:這幾個帳戶基本上都跟搏杯沒兩樣 但還沒列出期間的最大獲利 01/06 01:55
→ are2:如果看到最大獲利 也可以反駁你說 換個投資時間點 不就賺翻? 01/06 01:55
→ are2:我沒有幫法意還誰辯駁 幾個拿博杯當聖杯唬爛的人不甘我的事 01/06 01:57
→ are2:我只是要矯正profit/MDD(RoMad) 這東西的使用方法絕對不是"1" 01/06 01:58
→ are2:如果要較正確的觀點應該是要拿夠長且非回測的兩個樣本做比較 01/06 01:59
→ are2:用"比較"的 而非絕對數字 01/06 01:59
發現問題是要矯正他，不是去否決他，你確實有點出幾個盲點，
但我從沒就說過我是回測去取得 Max Profit，那是你自以為我這樣做的，
那就跟測幾隻程式直接取用 Profit 最大的來用還不是一樣意思？
歷史回測，總有幾次狗屎運，讓你得到大樂透，讓你的回測重新變成正值，
或高報酬，但是未來這幾次狗屎運有可能未來永遠不會再發生了。
回測要使用高規格，把超出預期的幾次獲利用 Min() 消掉，就根本沒這個問題，
你怎麼換時間點，數據還是會穩定，等到正式上線，把 profit 縮小化處理拿掉，
真實獲利結果就會超出回測預期。
至於 MDD 要顛倒，要保留不能濾掉，未來只有更大的災難。
另外你最後一段也是正確的，他原本就是要拿來比較用的，而不是取用絕對數字，
但數值需要 > 1 的說辭是對的，那是你的資金投資效益比問題，不能拿不合格的
來說正確的是錯的。
※ 編輯: guest2008 來自: 1.170.13.135 (01/06 05:27)
推 cobrasgo:等等，原Po你還沒回答海龜的勝率是不是五成 01/07 08:22
→ guest2008:海龜勝率那是你自己要去研究的課題幹嘛是我跟你講? 01/07 10:41
→ cobrasgo:是你說任何的系統勝率都接近五成，不是我說的 01/07 11:08
→ cobrasgo:"實際上任何系統的勝率都是 50% 上下.." <---你說的 01/07 11:08
→ cobrasgo:那海龜當然是在"任何系統"裡，簡單的推論 01/07 11:11
→ cobrasgo:也就是原po這位神人說海龜的勝率有五成 01/07 11:12
→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒 08/13 19:13