作者kkkkwang (鐵支)
看板Trading
標題Fw: [問題] 未沖銷部位與未沖銷契約量的差別
時間Mon Feb 3 23:02:09 2014
※ [本文轉錄自 Option 看板 #1Iu-zUKK ]
作者: kkkkwang (鐵支) 看板: Option
標題: Re: [問題] 未沖銷部位與未沖銷契約量的差別
時間: Sun Jan 26 01:07:39 2014
※ 引述《victor7 ( )》之銘言：
: 各位板大前輩好,
: 想請教未沖銷部位與未沖銷契約量的差異
: 根據期交所上的查詢, 關於台指期
: 商品資訊->盤後資訊->期貨->期貨每日行情查詢->
: 9月11日九月全市場*未沖銷契約量為45935
: 商品資訊->盤後資訊->期貨->大額交易人未沖銷部未->查詢->
: 期貨大額交易人未沖銷部位結構->9月11日全市場未沖銷部位數為48363
: 上面兩個項目聽起來很像, 卻有些微差異, 自己不清楚是差別在哪邊.
: 感謝!
版上各位大家好
不好意思因為我也有相同的問題
所以把2009的這篇文翻出來，還請大家不吝賜教
這個問題當時有人推文說大額交易人是包含小台OI/4的數字
但小弟實際計算後數字對不太上，希望知道怎麼算的大大能教一下
2009/9/11 台指期各交割月份OI總和為54663
2009/9/11 小台指期各交割月份OI總和為15983
54663 + 15983/4 = 58658.75
但是 2009/9/11 根據大額交易人那邊查到的OI是57935(所有契約)
數字並不吻合
不知道是麼算的還希望各位大大解個惑，萬分感謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.57.155.141
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: kkkkwang (61.57.155.141), 時間: 02/03/2014 23:02:09
→ stasis:完應該就懂了吧 市場不是只有大額交易人 02/05 20:44
→ stasis:不好意思誤會你的意思了 02/05 22:31
→ stasis:上面網頁有說明 未沖銷契約量係取買賣方較大值 02/05 22:32
→ remarque:說明也很奇怪 未平倉量怎麼會買賣方不同數量 02/06 23:04
→ remarque:反而是大小台合在一起算買賣兩方的未平倉量才相等 02/06 23:05
→ remarque:這樣好像是賣一口大台可以對應買進四口小台 02/06 23:06
→ remarque:電子期金融期就沒有這個問題,兩邊的數字都對的上 02/06 23:07
→ kkkkwang:感謝兩位回答!!我的問題跟r大一樣，為何OI會不同?? 02/08 10:36
→ stasis:本來就合在一起才相等 小台可以在盤後合成大台知道吧 02/10 10:08
推 remarque:小台合成大台是甚麼意思,可以請s大解釋一下嗎?謝謝. 02/10 23:14
推 Chihche:因為4口小台可以抵一口大台 02/27 23:13
→ remarque:我想問的是為甚麼可以在盤後有大小合成 03/14 00:20
→ remarque:講4小台=1大台是能說明甚麼???? 03/14 00:21