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作者gunhow (剛好)
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標題Re: [問題] 未沖銷部位與未沖銷契約量的差別
時間Sun Feb 9 13:34:55 2014
※ 引述《kkkkwang (鐵支)》之銘言： : ※ [本文轉錄自 Option 看板 #1Iu-zUKK ] : 作者: kkkkwang (鐵支) 看板: Option : 標題: Re: [問題] 未沖銷部位與未沖銷契約量的差別 : 時間: Sun Jan 26 01:07:39 2014 : ※ 引述《victor7 ( )》之銘言： : : 各位板大前輩好, : : 想請教未沖銷部位與未沖銷契約量的差異 : : 根據期交所上的查詢, 關於台指期 : : 商品資訊->盤後資訊->期貨->期貨每日行情查詢-> : : 9月11日九月全市場*未沖銷契約量為45935 : : 商品資訊->盤後資訊->期貨->大額交易人未沖銷部未->查詢-> : : 期貨大額交易人未沖銷部位結構->9月11日全市場未沖銷部位數為48363 : : 上面兩個項目聽起來很像, 卻有些微差異, 自己不清楚是差別在哪邊. : : 感謝! : 版上各位大家好 : 不好意思因為我也有相同的問題 : 所以把2009的這篇文翻出來，還請大家不吝賜教 : 這個問題當時有人推文說大額交易人是包含小台OI/4的數字 : 但小弟實際計算後數字對不太上，希望知道怎麼算的大大能教一下 : 2009/9/11 台指期各交割月份OI總和為54663 : 2009/9/11 小台指期各交割月份OI總和為15983 : 54663 + 15983/4 = 58658.75 : 但是 2009/9/11 根據大額交易人那邊查到的OI是57935(所有契約) : 數字並不吻合 : 不知道是麼算的還希望各位大大解個惑，萬分感謝 這算是"年"經文~~ 我就以我粗淺的邏輯跟你講一下我當時怎樣不在意的 因為法人們並不是一買一賣做搭配平倉 它們的策略有搭配現貨鎖空單 或是套利交易跟價差交易 簡單講~~我這個小散戶都可以手上同時有多單跟空單 而且還可以不定時向我的期貨公司要求對沖 法人們可以搞的花樣就更多了........ 就我知道若是你細心觀察.....有時候3點公佈的數字跟晚上10點以後會不一樣..... 你真的相信期貨每家公司跟期交所的報表都每天100%正確從來都不需要修正??? 修正了....他會跟你說哪裡出問題再道歉嗎?? 還是.....就默默地讓他過去了? 所以 就不要在意他了.....這東西若是能分析出來~~ 早就下架了~~ 就像那可愛的期貨日報表一樣 出現短短幾星期就改版了........ 裡面的問題~~不是資深的人說不出來 資深的人願不願意說又是一回事了!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.37.95.82
推 Genki626:推一個 感謝分享 02/09 19:37
推 Marty:有用的東西公布的第一天就會下架了 看看那精美的券商進出表 02/09 21:43
→ remarque:你說的 跟原po問的問題一點關係也沒有 02/10 01:06
推 sesee:交易所公布的這些數據沒用? XD 02/10 08:21
→ gunhow:我只是請他不必在意......有誤差很正常!! 02/10 18:49
→ remarque:原po的問題跟"誤差"根本沒有關係 02/10 23:10
→ gunhow:那我就不懂了~~對不起來不是誤差是為何?若是你長期追蹤!! 02/11 13:03
→ gunhow:你會常常發現~ 02/11 13:03
→ gunhow:不然可以請教你覺得為何會對不起來嗎? 02/11 13:04
→ gunhow:裡面的計算方式...真的要"在業"的人才說得出了 02/11 13:06
→ gunhow:那也不是單純上文所說小台合成大台就可以讓數字吻合!! 02/11 13:07
→ gunhow:小子有禮請REM網友賜教了 02/11 13:08
推 ETHZ:這些資尿是真的沒用... 02/11 17:19
→ remarque:http://www.taifex.com.tw/chinese/3/7_8_pop.htm 02/11 18:45
→ remarque:「行情資訊」所揭示未沖銷契約量係取買賣方"較大值" 02/11 18:45
→ remarque:所以原PO算出來的未平倉量一定比 02/11 18:46
→ remarque:大額交易人那裡公佈的數字還要大 02/11 18:46
→ remarque:這種前提下兩組數據對不起來很合理啊 02/11 18:47
→ remarque:但這跟你所謂的"誤差"有何關係? 02/11 18:47
→ remarque:至於為什麼多空兩方的未平倉量會不相等 02/11 18:47
→ remarque:那又是另一個問題了 02/11 18:48
→ remarque:所以我在前一篇裡也請問s大說明是怎麼轉換 02/11 18:48
→ remarque:這樣解釋你還覺得這問題是因為誤差那我也沒辦法了... 02/11 18:49
→ gunhow:所以以上原因造成未平倉量對不起來，你覺得這不是"誤差" 02/12 01:41
→ gunhow:可以請教一下哪種原因造成未平倉量對不起來，你覺得是誤差? 02/12 01:42
→ gunhow:越看越模糊@@?這種未平倉量對不起來不就是期交所搞的鬼 02/12 01:43
→ remarque:我用上面網頁裡的數字說明 02/12 02:44
→ remarque:在"行情資訊"裡公布的未平倉口數就是大台41376,小台8520 02/12 02:44
→ remarque:拿這兩個數字去算[41376+(8520/4)]=43506 02/12 02:45
→ remarque:結果當然會比在大額交易人裡看到的41356這個數字大啊 02/12 02:45
→ remarque:網頁裡面不就有說公布的是"較大值" 02/12 02:46
→ remarque:拿兩個比較大的數字去計算 結果當然比較大啊 02/12 02:46
→ remarque:你一直要說就是誤差我有甚麼辦法?? 02/12 02:47
→ remarque:難道你沒看到網頁裡大小台合在一起計算就多空相等了 02/12 02:47
→ remarque:至於為什麼要把大小台合在一起看 兩邊的未平倉量才相等 02/12 02:48
→ remarque:我也在等s大的回答啊 02/12 02:48
→ remarque:你說有誤差 那怎麼這麼剛好大小台合在一起誤差就沒有了? 02/12 02:48
→ remarque:期交所每天公布的數據是不是真實市場的數據我不知道 02/12 02:52
→ remarque:但是我想至少他公布的數據裡面不能自相矛盾 02/12 02:53
→ remarque:不然請你告訴我電子期跟金融期也同樣有誤差???? 02/12 02:58
→ gunhow:我大概明白你在說啥了!! 02/12 19:12
→ gunhow:我說的就是期交所故意用特別的定義，產生交易人無法 02/12 19:13
→ gunhow:產生交易人無法直觀的將數字吻合，為何他要這樣規定? 02/12 19:13
→ gunhow:當然是故意的!!!XD我也明白你的觀點了~~感謝討論!! 02/12 19:14
→ gunhow:總之用不完整的資訊想要推出結論，是很費力跟危險的!!! 02/12 19:15
→ gunhow:期交所大可以將多空方開來公布，只是..會出事的...XD 02/12 19:16
推 kkkkwang:感謝兩位的回答!!兩位的角度不同但都讓我受益良多 02/15 23:11
→ kkkkwang:G大說有誤差我確實沒注意到，以後會再注意一下，感謝提醒 02/15 23:13
→ kkkkwang:R大的解說更是切中要點!!還希望S大能出來解釋一下 02/15 23:16
推 appearence: 版大小弟有個疑問，如何同時多空部位不都是直接以平倉 03/15 19:50