→ jojoSpirit:是啊，所以有人說想學做空，雙頭都賺。不要變成雙頭都 03/18 21:59
→ jojoSpirit:賠就好了。做股票的話，會做多及空手就很夠了，這樣都 03/18 22:00
→ jojoSpirit:賺不到錢，還肖想放空賺錢的，都是想太多了。 03/18 22:00
→ newZAU:E老都說完了 03/18 23:05
→ stasis:totally agree 03/18 23:08
推 are2:一口多單續抱十年 大多是賺的 一口空單續抱十年誰敢? 03/18 23:29
→ are2:回到股市的本質-risk premium 他不漲的話 幹嘛冒險買股票 03/18 23:30
→ ETHZ:一樓網友說的也沒錯,做多能賺就夠了.但是那對個人戶而言. 03/18 23:31
→ are2:因此股市確實是多頭格局居多 放眼全世界皆然 03/18 23:32
→ ETHZ:今天如果你是基金經理人,遇到多達一兩年空頭或盤整行情,投資 03/18 23:32
→ ETHZ:人不會願意把錢放在你那"空手",還要乖乖付你管理費. 03/18 23:33
→ ETHZ:so...有人想發表一些做空的操作心得嗎? 03/18 23:35
推 are2:假設我買基金 如果是股票型 我看的是他的相對績效 打敗大盤即 03/18 23:36
→ are2:可 alpha正的就好 03/18 23:36
→ ETHZ:有沒有人有做空比做多容易的經驗? 03/18 23:37
→ are2:如果多空都想賺 就是兩個alpha 那相對的風險也會更高 03/18 23:37
→ are2:台股做空比較賺 要找當沖的會比較多 03/18 23:38
推 noreasonkon:同感...很容易在盤勢中看到希望 卻不知道希望何時會被 03/19 00:52
→ noreasonkon:恐懼給支配 03/19 00:52
→ jamesLD:E老 我覺得做空比做多容易 因為大多數人都怕死 小賺就跑 03/19 09:45
→ ETHZ:所以James你有一個很穩定做空獲利的系統嗎? 03/19 10:00
推 TKelevens:小弟純翻單不平倉 , 比較喜歡空單下跌時很有快感 @@ 03/19 10:04
→ Orilla:其實撇開時間的感覺，看到tick，多空還蠻對稱的 03/19 11:00
→ jamesLD:報告E老 穩定倒是還沒說很穩 不過我做空的勝率比做多高 03/19 16:47
→ jamesLD:不過我是人工交易 不是程式交易阿..... 03/19 16:53
→ ETHZ:呵,那個"程式"在你腦子裏! 只是我們很難把它變成電腦程式. 03/19 17:04
→ jamesLD:是阿E老 所以只能人工 我不像你們研究程式交易那麼透澈 03/19 17:22
→ jamesLD:有人有寫出依照型態交易的程式嗎?? 03/19 17:25
推 TKelevens:我的程式目前沒有用任何固定常數作為參數 03/19 17:44
→ ETHZ:那TKelevens,您的空單績效和多單績效相仿嗎? 03/19 17:47
推 TKelevens:看商品 , 股票指數現在是 , 因為牛市上升 > 下跌波段 03/19 19:11
→ TKelevens:可愛的 11 號糖空單就是主要獲利波段 03/19 19:11
→ TKelevens:但不管市場長期上或下我都用翻單 , 因為未來不可預測 03/19 19:12
→ TKelevens:當放棄完美交易的夢想後 , 就發現跟著波段走已經很好了 03/19 19:13
推 TKelevens:小道瓊空單握了三天被尬爽爽 der 03/19 19:15
推 zxcmnb:其實我覺得E老的這個說法很容易檢驗 找一個長期走空的股市 03/20 11:39
→ zxcmnb:ex:日股 看看是否做多還是比做空好賺就知道了 03/20 11:40
→ ETHZ:樓上,我檢驗過了,陸指,日指都是長期空頭,一樣是做多績效好 03/20 13:52
→ Allenguy:空頭易恐慌 市場控盤難度高 原本很賺的也會比較難控 03/20 16:11
→ Allenguy:而且空頭時量減 市場波動變大 洗盤震盪難度增加 03/20 16:13
→ makoto0952:做空的奧義就是19號全壓86P 03/21 00:41
推 yuhnyang:做空只有在大空頭的時候比較好做 股票連續三根漲停的情 03/21 03:01
→ yuhnyang:形可是比三根跌停多很多 03/21 03:01
推 zxcmnb:說真的 我比較喜歡做空賺錢 作多的時候大家都賺錢 反而讓人 03/26 12:59
→ zxcmnb:覺得好像沒賺到 03/26 13:00
→ ETHZ:樓上講的應該是股市,股市非零和,但期市你賺就代表有人輸給你! 03/26 14:22
推 TKelevens:期貨把手續費加回來才是零和 >//< 03/26 16:46
→ Allenguy:有現期對鎖的大資金 我覺得實質上和零和沒關係 03/26 20:47
推 zxcmnb:沒錯... 我不覺得股價指數期貨是零和 03/27 15:12
→ ETHZ:不算入交易稅和手續費的話,期貨一定是零和.不管別人怎麼把他 03/27 15:23
→ ETHZ:和現貨掛勾 03/27 15:23
推 TKelevens:期貨若加回交易稅 & 手續費 , 無疑就符合零和的定義啦 03/27 16:53
→ Allenguy:現貨賺十億 期貨輸兩億 算是把現貨的兩億移到期貨市場 03/27 23:45
→ Allenguy:而現貨做多是正期望值市場 期貨自然而然也連帶影響 03/27 23:46
→ Allenguy:如果有人一直在期貨市場輸好幾億 對其他人真的是零和嗎? 03/27 23:51
→ ETHZ:期貨多空的部位加起來一定等於零!但是股票是真實的東西. 03/27 23:52
→ ETHZ:股票並沒有東西可以跟它抵消!這就是股市非零和的基本道理 03/27 23:52
推 sesee:同樣在期貨市場的其他交易對手總和再加上他當然零和啊 03/28 01:15
推 Allenguy:只是解釋為何指數做多的策略總是比做空好賺的原因 03/28 01:45
→ Allenguy:如果對一般人而言真的是零和 就不會有兩者不同的分別 03/28 01:46
→ Allenguy:書本的理論純粹是完美狀況 跟市場常常有很大落差 03/28 01:47
推 TKelevens:這跟書本理論無關，期貨加回稅手續費當然是零和 03/28 09:01
→ TKelevens:假設我跟 E 老打橋牌賭錢，但我怕輸給他 03/28 09:02
→ TKelevens:於是我在股市放空他買進的股票對做 03/28 09:02
→ TKelevens:縱使我橋牌輸少股票賺多，那是我的事 03/28 09:03
→ TKelevens:我們的橋牌牌局之間本身就是零和遊戲 03/28 09:03
→ TKelevens:跟我們有沒有做其他買賣無關，那是另外一件事 03/28 09:04
推 TKelevens:這不代表我把股市的獲利帶入了橋牌賭局中 03/28 09:06
推 zxcmnb:指數期貨和股票現貨可以做無風險套利 所以我認為這兩個加起 03/31 23:41
→ zxcmnb:來可以算成是一個遊戲(game). 03/31 23:43
→ ETHZ:樓上,你可知道指數期貨和股票要怎麼做才是較佳的套利模式呢? 04/01 01:06
→ ETHZ:這個是我最近的研究課題~ 04/01 01:06
推 zxcmnb:我只知道四個字的模型: 買低賣高 XDDDDD 04/01 11:08
推 acbwanatha:股票也是零和啦。對於做價差的人來說。賺的人的錢從哪 04/02 14:02
→ acbwanatha:裡來。當然是別人賠錢給他嘛。 04/02 14:03
→ acbwanatha:除非長期投資，領股利。 04/02 14:03
推 TKelevens:公司有盈虧，有訂單有固定資產價值改變 .. 04/02 19:55
推 zaqimon:也許是有史以來很多股票都下市了 所以導致好像做多好賺 04/08 23:13
→ zaqimon:這就是生存者偏差嗎？ 04/08 23:14
推 ak9:其實掌握空頭時期的短多也是很好賺,所以從頭到尾做多也沒錯 07/18 11:07