推 Genki626:stasis大 必推~~~ 已跪 05/19 09:33
推 h6u4:前版主回來惹~ 推推~~ 但是髮廊沒有3700點對帳單喔 05/19 10:45
→ h6u4:他是下兩口 所以應該要除以二 05/19 10:45
推 kkkk123123:那答辯書哪來的 05/24 09:04
※ 編輯: stasis (114.34.112.129 臺灣), 11/11/2019 23:43:01
圖文版：http://stasistw.blogspot.tw/2014/05/blog-post_18.html
法意在答辯書中宣稱我不熟悉程式交易，只好寫這篇自娛娛人一下 XD
在開始這個話題之前，我們要先了解甚麼是時間序列，以及如何對時間序列作分析。所謂
時間序列(Time Series)，就是指以時間先後順序出現的觀測值集合，像是氣象預報研究
中，某一地區的每天氣溫與氣壓的數據；或者醫學領域中，病人在不同時刻的心跳與體溫
變化；以台股來說，證交所每天收盤後提供的發行量加權股價指數歷史資料，就是一種典
型的時間序列資料。
有了歷史資料之後，我們就可以對這些數字做進一步的分析，發掘蘊藏在這些資料之中的
模式(Pattern)。為了方便觀察和理解，我們可以把這些數據圖像化，像是下圖就是某位
女性每日的體溫變化圖，可以發現排卵前體溫較低，排卵後體溫較高，因此有些人會藉由
體溫推估排卵時間，並在前後幾天禁止行房以達到避孕的效果 (至於準不準就是另外一回
事了)。
同樣的方式運用到台股上就是我們熟知的線圖：
[圖]
從上圖我們可以大致知道從2006到2013年的台灣股市漲跌，以及成交量的變化。假設在看
了這幾年的歷史走勢之後，希望未來如果出現像2008和2009的大漲大跌走勢時，自己可以
賺到錢的話，應該怎麼做呢？我之前提供過一個很簡單的方法：一條鞭法，即指數站上60
日平均線(Moving average, MA)做多，跌破就空手或放空，加上MA之後的線圖會長這樣：
[圖]
有了方法之後，我們要如何評估成效呢？最直觀的方法就是目視計算，假設在操作時，只
要指數收盤價跌破60MA，就在隔日開盤時放空，那麼回到2008年5月的話，會發生甚麼事
呢？
[圖]
5/26的收盤價8707.83，跌破了當時的60MA，即8740.79(綠色向下箭頭處)，因此要在隔日
5/27的開盤價放空，即8779.34(綠色向右箭頭)。
但5/27的收盤價8778.39，又超過了60MA(8723.72，紅色向上箭頭)，所以在5/28的開盤價
8826.94做多(紅色向右箭頭)。
不幸的是5/28的收盤價8665.73又再度跌破60MA(8753.60，第二個綠色向下箭頭)，故在
5/29的開盤價放空(8773.81，第二個綠色向下箭頭)。
接下來就出運了，2008年指數再也沒碰過季線，空單可以沿路抱到2009年的1/5收盤價
4698.31，突破60MA(4596.76，右側紅色向上箭頭)，並在1/6開盤價轉多4719.54為止(右
側紅色向右箭頭)。
[圖]
接下來我們可以計算在沒有槓桿的狀況下，這三筆交易的粗略報酬率：
1. (8779.34-8826.94)/8740.79 = -0.54%
2. (8773.81-8826.94)/8826.94 = -0.60%
3. (8773.81-4719.54)/8773.81 = 46.20%
當然這邊都只是模擬，實際交易時若加入手續費等交易成本和買賣造成的滑價，績效勢必
會更差；如果用ETF等工具還需考慮除權息所造成的指數下滑；用期貨則要評估期貨現貨
間的價差，以及換月時的差價。
問題來了，取樣時間短的話，自己計算還可行，如果取樣時間拉長，像一條鞭法如果回測
近40年，交易次數可是高達500多筆，要是像上面這樣自己計算的話會累死，而且加減乘
除之間還很容易算錯，這時候這些交易軟體的回測功能就派上用場了。
[圖]
市面上的同性質軟體很多，像是tradestation、HTS、奇狐、Multichart、wealthlab，甚
至國內也有人開發過一套叫做土狼的交易軟體，這些交易軟體大部分都有許多預設的函式
庫，通常也有許多預設範例可以供新手參考。這邊以奇狐為例說明一條鞭法怎麼程式化：
[圖]
下面這段就是一條鞭法的程式碼：
ENTERLONG: CROSS(MA(CLOSE,SHORT),MA(CLOSE,LONG));
EXITLONG: CROSS(MA(CLOSE,LONG),MA(CLOSE,SHORT));
ENTERSHORT: CROSS(MA(CLOSE,LONG),MA(CLOSE,SHORT));
EXITSHORT: CROSS(MA(CLOSE,SHORT),MA(CLOSE,LONG));
不要看都是英文字很難懂，這邊讓我簡單說明一下這些函式：
ENTERLONG: 發出買進訊號，顧名思義，EXITLONG就是多頭平倉。
ENTERSHORT: 放空訊號，同理可知EXITSHORT就是空頭平倉。
CROSS(A,B): 交叉，例如CROSS(A,B)的意思就是，若前一筆資料A<B，下一筆A>B時就代表
狀況成立。
MA(X,Y): X代表要用開高低收哪種值做計算，上面是使用收盤價，即CLOSE；Y則是均線的
參數，在這個程式中我使用了兩個數值(LONG，SHORT)，分別代表長短兩條均線要取的參
數。
有了這些概念之後，就可以開始「翻譯」這些程式碼了：
像「ENTERLONG: CROSS(MA(CLOSE,SHORT),MA(CLOSE,LONG));」和「EXITSHORT:
CROSS(MA(CLOSE,SHORT),MA(CLOSE,LONG));」這兩行程式碼，翻成中文就是：當短期均線
向上突破長期均線時，空頭平倉且多頭進場。
同理可知，另外兩行的意思就是：當短期均線向下跌破長期均線時，空頭進場且多頭平倉
。
若我把LONG設定為60，SHORT設定為1，那麼條件就會變成：當收盤價(1MA)向上突破60MA
時，空頭平倉且多頭進場；當收盤價(1MA)向下跌破60MA時，空頭平倉且多頭進場。
把條件拿來回測之後，軟體就會自動計算出績效報表，如下圖(底色淡綠色是改windows設
定，據說可以讓眼睛比較不會疲勞)：
[圖]
這邊的報酬率甚至沒有使用槓桿，看起來超漂亮的吧！
我們也可以去檢視逐筆交易，像是剛剛提到的三筆交易，跑出來就會像這樣：
[圖]
要提醒大家的是，看起來很漂亮的回測結果，絕大部分只是假象，因為作弊的手法非常多
(像是萬惡的this bar，這也是新手寫程式時最容易犯的錯之一)，如果無法得知原始程
式碼自己驗證檢視，那麼小心為上。
像是上面的回測，如同之前所提到，並沒有考慮交易成本、除權息等問題，若儘量用保守
的方式估計，年報酬大概會低個10%左右。
如果覺得用收盤價很容易被假訊號騙，一直進進出出，那麼剛剛設定的參數SHORT就可以
派上用場了，以下是當短均線參數分別設定為1和5時的訊號：
[圖]
可以看到震盪區域的交易筆數明顯減少，代價就是交易訊號比較遲鈍，若出現連續上漲或
下跌，進出場的位置會比原本糟糕很多。
同樣的交易法則，如果換成MultiChart的語法，應該會變成下面這樣(//部分為註解)：
//參數的宣告，一樣是短(1)長(60)兩個MA，價格採用的是close，即收盤價
inputs:Price(close),M_Short(1),M_long(60);
//設定變數，var1為短期均線，var2為長期均線
vars:var1(0),var2(0);
var1=Average(Price,M_Short);
var2=Average(Price,M_long);
//如果沒有部位(marketposition=0)，且短均突破(Crosses)長均，
就在下一筆市價買進(buy next bar at market)，
("buy")是方便有多系統時不會混淆各系統的在倉部位，例如有三個獨立系統時，
可以將交易訊號分別設定為buy 1，buy 2，buy 3，同理也可以設定來加減碼用。
if marketposition=0 and var1 Crosses Above var2 then begin
buy("buy") next bar at market;
end;
//如果有多頭部位(marketposition>0)，且短均跌破長均，就在下一筆市價平倉
if marketposition>0 and var1 Crosses Under var2 then begin
sell("EXIT_buy") next bar at market;
end;
//如果沒有部位，且短均跌破長均，就在下一筆市價放空
if marketposition=0 and var1 Crosses Under var2 then begin
sellshort("sell") next bar at market;
end;
//如果有空頭部位(marketposition<0)，且短均突破長均，就在下一筆市價平倉
if marketposition<0 and var1 Crosses Above var2 then begin
buytocover("EXIT_sell") next bar at market;
end;
延伸閱讀：法意教你伊利安星球答辯法
http://stasistw.blogspot.tw/2014/05/blog-post.html
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※ 編輯: stasis (115.43.80.192), 05/19/2014 00:16:30