Fw: [舉手] EA回測的小看法 請益高手

[max00061 (Future Traveler )]

※ [本文轉錄自 ForeignEX 看板 #1NS0iEf- ]

作者: max00061 (Future Traveler ) 看板: ForeignEX
標題: [舉手]  EA回測的小看法  請益高手
時間: Mon Jun 27 01:04:10 2016




超廢的   好久沒上來看及發廢文騙錢

剛騎三輪車回來  回家打開電腦

來請教一下很糾結的事情

來請教 版上神手 或者 有賣EA的高手出來教學一下


剛爬文 剛好好像有類似問題.....


這是一個關於EA 及 回測的問題

市面上不乏號稱 神級、無敵、暴利、全自動、半手動、剩盃、腎虧…等等的

有些可能連真倉都沒跑或跑沒多久 就出來賣

………巴拉巴拉   跳過



我好奇  回測 跟模擬倉  跟真倉  誤差可能有10倍以上

到底發生什麼狀況????




<先假定為回測 或模擬倉理想狀態>


我們常常把寫好的EA

導進99.9% 歷史資料進行回測
先驗證程式交易有效性，然後在實倉測試

我肯定 回測是具有一定參考價值所在
更有人進行全段或分段  或者兩者都有的測試



我問題是
如果
以因導果的前提
回測10~15年 完美的EA
在未來
遇到過去10~15年曾發生的情況是完全可以解決的
(我想大多數人或者新手都是這樣認為的)

但實際情況似乎不是如此
就算 分成好幾段的測試似乎也無法增加可靠性


(我唯一想到的 可能用一種概念可以增強可靠性 )

譬如1~2000  (假定10年 每年200交易日)
測試1  1~2000
測試2  2~2000
測試3  3~2000
..
..
測試到1999~2000

這樣測試 等於通過近1999種測試 才可能讓EA 真正可靠 實用


<不過這方法很土、很笨，有啥更厲害的麻煩高手指教  >


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下面是我的看法 覺得有點盲點

有錯有盲點 麻煩請指導


歷史資料呈現是過去性，
EA針對連續性資料 進行優化調整
所以歷史資料””應歸類為連續事件””


而未來的價格波動迳有其不可預測性
“”應歸為 獨立事件””



情況一

假定歷史不會重演

歷史事件發生 只能有概率性的應變 可能且類似的獨立事件發生


那基本上
上面的任一種測試方法就 對 真實交易 無太大幫助
無法 證得 聖杯存在，變成只是碰巧還活著




情況二

假定歷史會重演
如果只測試三段
也只能代表在這三種情況 是不會死的
(畢竟歷史的 起點跟 未來起點不一樣)
根本也無法推導 所有狀況大部分狀況可處理
所以根本無法證有聖杯



暫時撇開上面不談
換一種看法來看


用浮虧MDD 以及資金利用率來看

舉例
以本金 1000   測試A B C  (三段時間)
測(實驗)出來結果  MDD 10%

理論上 用1000*10%  做測試
用100 測試同樣 A B C  應該都要是會過的



但是下到D段 或實倉E
給定5%誤差  1000*15% =150元

下到實倉E 似乎一樣會死


證明
起點不同 結果就不同
常常 只是暫時活著


從這樣看來
"回測"跟"真倉結果"好像並沒有直接關係且相關係數暴低



是不是說明了
沒有經歷超多次的分段測試
也沒有經歷壓力的測試

EA會贏  好像只是暫時活著且運氣好
測試的越多的數  決定了EA能夠應變更多種情況
存活率應該更高

(不知道高手 是這樣測試的嗎??)



「所以號稱全自动到底是???」
『能避開高危險新聞的事件的聖杯 又是怎麼一回事?? 叫別人一起陪你試EA』
『手動交易都無法常贏的人，能寫出聖杯EA 又是怎麼一回事??』


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還一堆
常常要叫別人 加大本金 來降低風險
一塊跑(測試)你的EA  一起賺錢
(回測跟實倉 誤差大到你會怕客戶虧錢，靠一點小技術跟運氣讓客戶活著????)

這樣的動作  顯示回測或模擬倉可靠性
作者似乎連8成把握都沒有


或許能適應百分之80的交易情況
雖然能靠人工提早避開危險
那好像只有在一定情況 能不死
超出一定情況也變成只有經驗豐富的作者能處理
變成EA ，只是高手、老手的輔助



對作者、老手
會用、會處理特別情況可能是聖杯


對經驗太少的新手
聖杯最後只會變墓碑





我想

經驗+手動技術+EA = 聖杯EA





結論::

回測有參考性

但跟實際狀況還是有一段好大距離
尤其是測試的不夠嚴謹



有盲點、有更威猛的方法

請高手多多指點  希望有天能夠寫出聖杯 成為小富翁





#作夢中~~

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如何嘴砲  反駁對方的重點──◢◣█確實指出人家論點的錯誤性          ψQSWEET
          駁斥──────◢    ◣█用引言指出對方錯誤或矛盾的地方( █優質論文)
在嘴砲王  相反的觀點──◢████◣█列出相反的論點並以事實當證據( █  辯論社)
應該出現  矛盾────◢██████◣█列出相反的論點但不加以證實( ██論壇)
的元素    攻擊態度─◢████████◣█質疑對方的態度和口氣    ( ██匿名版)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.170.138.250
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1466960654.A.A7E.html
→ cobrasgo: 因為你是人，回測不用錢，實戰後的虧損
→ cobrasgo: 是真真正正的虧損，你會恐懼，一有情緒
→ cobrasgo: 所有的回測都丟到腦後了
靠邀  都說給程式跑了....

推 forex888: 要注意後測數據的準確時光
拍謝不懂
推 heuristics: 回測時你的角色是 RD，實倉在跑你的
→ heuristics: 心態就要換成董仔
董仔也是會炸.....Ea回測  ea實倉 MDD 落差超大

我每次都在等  那些賣偉大的ea 撐過去

但大多是 放大本金  放小手數

推 riya: 所以我比較偏好半自動交易，純粹是懶
→ riya: 電腦幫你掛單打開來刪單，某些設停利某些否
恩
→ stocktonty: 就說這適合去交易板問 老愛來這裡攪和
Hi  這理高手比較多  且很多也都講交易方面  我就愛來攪和  騙P幣
※ 編輯: max00061 (1.170.160.198), 06/27/2016 21:48:46
→ ntoufatman: 確實是適合去交易板
推 sospk: 唉，又來宣傳了
加油  救援 同學  。  願主憐憫您
※ 編輯: max00061 (1.170.160.198), 06/28/2016 15:31:30

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※ 轉錄者: max00061 (1.170.160.198), 06/28/2016 15:33:31
推 easychen: 一部分應該是你沒有耐心，十五年的資料可以幾個小時
→ easychen: 變成數據呈現在你面前，但你每天上沖下洗的也不過就是
→ easychen: 過去十五年*250天的其中一筆資料
推 yuting0103: 不用那麼複雜啦，直接丟到同質性商品去驗證就可以了
→ yuting0103: 基本上如果你的台指策略有效，那丟到恆生日經德期美期
→ yuting0103: 都會依樣有效啦
推 sesee: 這可能得先定義一下什麼叫有效了
推 fantasywing: 有效就有笑,沒效就沒笑
推 superwmr: 推yuting0103
→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒